ChaoZhang
개요
이 전략은 켈트너 채널 지표에 기반하여 지수 이동 평균 ((EMA) 와 평균 실제 변동폭 ((ATR) 을 사용하여 상하 통로를 구성하고, 가격이 하향 궤도를 돌파 할 때 더 많은 입장을 취하고, 가격이 상향 궤도를 돌파 할 때 평소 입장을 취한다. 이 전략은 가격의 변동 영역을 포착하려고 하며, 가격이 상향 통로를 돌파 할 때 수익을 얻는다.
전략 원칙
- 지정된 주기의 EMA를 켈트너 통로의 중궤도로서 계산한다.
- 지정된 주기의 ATR을 계산하고, 그 다음으로 채널의 상하 궤도를 곱한다.
- 종결 가격이 하락할 때 더 많은 포지션을 열고 포지션 개시 가격을 기록하십시오.
- 개시 가격이 상쇄된 후에 평지
- 상장 상태에서, 상장 가격보다 높은 경우, 상장을 평정한다.
전략적 이점
- 가격 변동의 폭에 적응할 수 있다. 켈트너 채널이 ATR을 이용해 위아래를 구성하기 때문에 ATR은 가격의 변동율을 측정할 수 있어 변동율이 큰 경우 채널 폭이 그에 따라 증가하여 빈번한 거래로 인한 비용을 효과적으로 줄일 수 있다.
- 논리적으로 명확하고 간단하며, 이해하기 쉽고 구현할 수 있는 특징이 있다. 이 전략이 사용하는 지표는 간단하며, 핵심 논리 또한 파악하기 쉽다.
- 특정 트렌드 추적 능력을 가지고 있다. 상승 추세에서 이 전략은 가격이 궤도를 벗어나기 전까지 다자 입장을 유지할 수 있다.
전략적 위험
- 명확한 스톱스 메커니즘의 부재. 이 전략은 포지션을 개시한 후 스톱스 지점을 설정하지 않았으며, 이는 역동적인 상황에서는 더 큰 철수를 견딜 수 있다.
- 브레이크 신호에 대한 정의는 다소 거칠다. 단지 폐쇄 가격 하락과 개방 가격 돌파를 경로 상대로 하락 신호를 사용 하 여 공평 지점을 열 수 있으며, 손실 거래로 이어지는 몇 가지 잘못된 판단이 발생할 수 있습니다.
- 전략의 매개 변수 선택은 결과에 큰 영향을 미칩니다. EMA와 ATR의 주기 선택과 ATR 배수의 설정은 전략의 성능에 영향을 미칩니다. 그러나 전략은 명확한 매개 변수 최적화 방법을 제공하지 않습니다.
전략 최적화 방향
- 명확한 스톱스 메커니즘을 도입한다. 포지션을 개시할 때 동시에 고정된 점수 또는 비율의 스톱스 지점을 설정하는 것을 고려할 수 있으며, 이로 인해 단일 거래의 최대 손실을 제어한다.
- 최적화 신호의 판단 조건 ᅳ 돌파구를 확인하기 위해 더 많은 가격 정보를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래의 K선 아래
- 매개 변수 최적화. 유전 알고리즘과 같은 방법을 사용하여 EMA, ATR의 주기 및 ATR 곱수를 최적화하여 현재 시장에 더 적합한 매개 변수 조합을 찾을 수 있다.
- 필터링 조건을 추가한다. ADX가 특정 하위값보다 높을 때만 포지션을 열거나 MA의 다중 머리 배열을 트렌드 필터로 사용하는 등의 필터링 신호를 추가하는 것을 고려할 수 있다.
요약하다
이 전략은 켈트너 채널 지표에 기반하여 가격의 돌파 위아래 로직을 활용하여 거래를 한다. 이 전략의 장점은 논리가 간단하고 명확하며, 적응력이 강하며, 단점은 스로프가 없고 신호 품질이 좋지 않다는 것이다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © satrusskumar
//@version=5
// Input parameters
length = input.int(21, title="EMA Length")
mult = input.float(2, title="ATR Multiplier")
atrLength = input.int(13, title="ATR Length")
// Calculate Keltner Channels
ema = ta.ema(close, length)
atr = ta.atr(atrLength)
upper_band = ema + mult * atr
lower_band = ema - mult * atr
// Plot Keltner Channels
plot(upper_band, color=color.red, title="Keltner Upper Band")
plot(ema, color=color.blue, title="Keltner EMA")
plot(lower_band, color=color.green, title="Keltner Lower Band")
// Strategy logic
var float entry_price = na
var bool in_trade = false
if (not in_trade and close < lower_band)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entry_price := close
in_trade := true
if (in_trade and open > upper_band)
strategy.close("Long")
in_trade := false
// Strategy settings
strategy("Keltner Channel Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)