ChaoZhang
개요
이 전략은 MACD 지표의 수렴과 분산에 따라 거래 신호를 판단한다. MACD 라인이 신호 라인과 교차하고 MACD 라인의 값이 1.5보다 크거나 1.5보다 작으면 각각 더 많은 것과 더 적은 신호를 발생시킨다. 동시에, 전략은 고정된 중지 손실 지점을 설정하고, 위험 수익률 ((R: R) 의 개념을 도입한다. 또한, 이 전략은 일일 최대 손실과 최대 이익 제한을 채택하고, 더 엄격한 이동 손실 조치를 취하여 위험을 더 잘 제어한다.
전략 원칙
- MACD 지표의 MACD 라인 및 신호 라인을 계산한다.
- MACD선과 신호선의 교차 상황을 판단하고, MACD선 값이 특정 임계값을 초과하는지 여부를 고려한다.
- 더 많은 신호가 발생하면 더 많은 포지션을 열고, 현재 최대 가격 + 600 최소 변화 단위, 현재 최소 가격 - 100 최소 변화 단위로 중지 가격을 설정하십시오.
- 마이너스 신호가 발생하면, 포지션을 마이너스하고, 현재 최저 가격-600 최소 변동 단위, 현재 최대 가격+100 최소 변동 단위로 중지 가격을 설정합니다.
- 이동식 중지 논리를 도입하여, 가격이 상대적으로 개장 가격 상승 (중) 또는 하락 (공) 을 300 미니멀 변동 단위를 초과할 때, 중지 가격을 개장 가격 + (폐쇄 가격 - 개장 가격-300) 또는 개장 가격 - (개장 가격 - 폐쇄 가격-300) 으로 이동한다.
- 하루에 최대 손실과 최대 수익을 설정하고, 당일 손실이 최소 변화 단위 600개 또는 이익이 최소 변화 단위 1800개를 달성하면 모든 포지션을 청산한다.
우위 분석
- MACD 지표와 가격 하락 조건을 결합하여 일부 잡음 신호를 효과적으로 필터링합니다.
- 고정된 리스크/수익비율 (R:R), 거래당 리스크/수익은 통제할 수 있다.
- 이동 중지 논리는 트렌드가 형성된 후 수익을 보호하고 회수를 줄일 수 있다.
- 일일 최대 손실과 이익 제한은 일일 위험을 통제하고 과도한 손실이나 이익을 회수하는 것을 피하는 데 도움이됩니다.
위험 분석
- MACD 지표에는 지연성이 있으며 신호 지연 또는 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 고정 스톱 스톱 지점은 다양한 시장 조건에 적응하지 못할 수 있으며, 불안정한 상황에서는 자주 스톱을 유발할 수 있다.
- 이동식 스톱 로직은 트렌드 반전 시 시 적절한 시간에 스톱을 하지 않을 수 있으며, 이로 인해 수익이 반전된다.
- 하루 최대 손실과 이익 제한은 일일 동향이 명확할 때 전략이 너무 일찍 평정되어 잠재적인 이익을 놓치게 할 수 있습니다.
최적화 방향
- 신호를 확인하고 신호의 정확성을 높이기 위해 여러 시간 프레임의 MACD 지표를 사용하는 것을 고려하십시오.
- 시장의 변동성에 따라 중지 중지 손실 지점을 조정하여 다른 시장 상황에 적응하십시오.
- ATR 지표에 따라 이동식 중지 거리를 설정하는 것과 같은 이동식 중지 논리를 최적화하여 가격 변동에 더 잘 적응합니다.
- 하루 최대 손실과 이익 제한에 대한 파라미터 최적화를 통해 적절한 제한 값을 찾아, 위험을 통제하면서 추세를 최대한 포착하십시오.
요약하다
이 전략은 MACD 지표의 수렴과 분산을 통해 거래 신호를 판단하며, 위험의 수익률, 이동 손실 및 일일 제한과 같은 위험 제어 조치를 도입했다. 전략은 추세를 파악하고 위험을 통제 할 수 있지만, 여전히 몇 가지 최적화 및 개선의 여지가 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DD173838
//@version=5
strategy("MACD Convergence Strategy with R:R, Daily Limits, and Tighter Stop Loss", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// MACD settings
fastLength = input.int(12, title="Fast Length", minval=1)
slowLength = input.int(26, title="Slow Length", minval=1)
signalSmoothing = input.int(9, title="Signal Smoothing", minval=1)
source = input(close, title="Source")
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Plot MACD and signal line
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.red)
// Define convergence conditions
macdConvergenceUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 1.5
macdConvergenceDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < -1.5
// Define take profit and stop loss
takeProfit = 600
stopLoss = 100
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=macdConvergenceDown, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SHORT")
plotshape(series=macdConvergenceUp, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG")
// Execute short and long orders with defined take profit and stop loss
if (macdConvergenceDown)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1, stop=high + (stopLoss / syminfo.mintick), limit=low - (takeProfit / syminfo.mintick))
if (macdConvergenceUp)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1, stop=low - (stopLoss / syminfo.mintick), limit=high + (takeProfit / syminfo.mintick))
// Trailing stop logic
var float entryPrice = na
var float trailingStopPrice = na
if (strategy.position_size != 0)
entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)
if (strategy.position_size > 0) // For long positions
if (close - entryPrice > 300)
trailingStopPrice := entryPrice + (close - entryPrice - 300)
if (strategy.position_size < 0) // For short positions
if (entryPrice - close > 300)
trailingStopPrice := entryPrice - (entryPrice - close - 300)
if (strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice)
strategy.close("Long", comment="Trailing Stop")
if (strategy.position_size < 0 and not na(trailingStopPrice) and close > trailingStopPrice)
strategy.close("Short", comment="Trailing Stop")
// Daily drawdown and profit limits
var float startOfDayEquity = na
if (na(startOfDayEquity) or ta.change(time('D')) != 0)
startOfDayEquity := strategy.equity
maxDailyLoss = 600
maxDailyProfit = 1800
currentDailyPL = strategy.equity - startOfDayEquity
if (currentDailyPL <= -maxDailyLoss)
strategy.close_all(comment="Max Daily Loss Reached")
if (currentDailyPL >= maxDailyProfit)
strategy.close_all(comment="Max Daily Profit Reached")