ChaoZhang
개요
이 전략은 Supertrend 지표를 사용하여 시장의 흐름을 포착한다. Supertrend 지표는 가격과 변동률을 결합하고, 지표선이 녹색일 때 상승세를 나타내고, 빨간색일 때 하락세를 나타낸다. 전략은 지표선의 색상의 변화를 감지하여 매매 신호를 생성하며, 지표선을 동적인 중지 지점으로 사용한다. 전략은 또한 전략의 성능을 최적화하기 위해 이동 중지 및 고정 중지 논리를 도입한다.
전략 원칙
- 수퍼트렌드 지표의 상류 (up) 와 하류 (dn) 를 계산하고, 상류 (up) 와 하류 (dn) 의 관계에 따라 현재 트렌드 방향 (trend) 을 판단한다.
- 트렌드가 하락 (-1) 으로부터 상승 (-1) 으로 바뀌었을 때, 구매 신호 (buySignal) 를 생성한다. 트렌드가 상승 (-1) 으로부터 하락 (-1) 으로 바뀌었을 때, 판매 신호 (sellSignal) 를 생성한다.
- 구매 신호를 생성할 때, 더 많은 것을 하고, 하향 경로 ((dn) 를 손실 지점으로 설정합니다. 판매 신호를 생성할 때, 공백을 하고, 상향 경로 ((up) 를 손실 지점으로 설정합니다.
- 이동식 스톱 로직을 도입하여, 가격이 상승/하락할 때 특정 점수 (trailingValue) 가 있을 때, 스톱 리스트를 위/아래로 이동시켜 스톱 보호를 실현한다.
- 고정 스톱 로직을 도입하여, 추세가 변하면, 평행이 수익으로 끝납니다.
전략적 이점
- 적응성: 슈퍼트렌드 지표는 가격과 변동성을 결합하여 다른 시장 상태와 거래 유형에 적응할 수 있습니다.
- 동적 중지: 지표선을 동적 중지 지점으로 사용하여 위험을 효과적으로 제어하고 손실을 줄일 수 있습니다.
- 이동 중지: 이동 중지 논리를 도입하여 추세가 지속되는 동안 수익을 보호하고 전략의 수익성을 향상시킬 수 있습니다.
- 명확한 신호: 전략에서 생성된 구매/판매 신호는 명확하고, 조작 및 실행이 쉽다.
- 매개 변수 유연성: 전략의 매개 변수 (ATR 주기, ATR 곱하기 등) 는 시장 특성과 거래 스타일에 따라 조정될 수 있어 적응력을 높일 수 있다.
전략적 위험
- 매개 변수 위험: 서로 다른 매개 변수 설정으로 인해 전략 성능에 큰 차이가 발생할 수 있으며 충분한 재검토와 매개 변수 최적화가 필요합니다.
- 흔들리는 시장 위험: 흔들리는 시장에서, 빈번한 트렌드 변화가 전략이 더 많은 거래 신호를 생성하도록 만들 수 있으며, 거래 비용과 슬라이드 포인트 위험을 증가시킵니다.
- 추세 변동 위험: 시장 추세가 급격히 변할 때, 전략이 너무 늦어질 수 있으며, 이로 인해 손실이 커질 수 있습니다.
- 과도한 최적화 위험: 전략에 대한 과도한 최적화는 곡선 적합으로 이어져 미래 시장에서 좋지 않은 성과를 낼 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 다중 시간 프레임 분석을 도입하여 트렌드의 안정성을 확인하고, 불안정한 시장에서 자주 거래되는 것을 줄여줍니다.
- 다른 기술적인 지표나 기본적 요소와 결합하여 트렌드 판단의 정확도를 높여줍니다.
- 다이내믹 스톱 또는 리스크 수익률을 도입하는 것과 같은 스톱 손실 및 스톱 로직을 최적화하여 전략의 수익률을 향상시킵니다.
- 매개 변수의 안정성 테스트를 실시하고, 다양한 시장 상태에서 좋은 성능을 유지할 수 있는 매개 변수 조합을 선택한다.
- 포지션 관리 및 자금 관리 규칙을 도입하여 개별 거래 위험과 전체 위험을 통제하십시오.
요약하다
동적 트렌드 추적 전략은 슈퍼트렌드 지표를 사용하여 시장 추세를 포착하고, 동적 스톱 및 모바일 스톱으로 손실을 제어하고, 고정 스톱을 사용하여 수익을 잠금합니다. 이 전략은 적응력이 강하고, 신호가 명확하며, 작동하기 쉽습니다. 그러나 실제 응용에서는 파라미터 최적화, 흔들림 시장 위험 및 트렌드 돌림 위험과 같은 문제에 주의를 기울여야합니다. 다중 시간 프레임 분석, 최적화 스톱 로직 파라미터, 수적 안정성 테스트와 같은 조치를 도입하여 전략의 성과와 안정성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Supertrend Strategy', overlay=true, format=format.price, precision=2)
Periods = input.int(title='ATR Period', defval=10)
src = input.source(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input.bool(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input.bool(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
// ATR calculation
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
// Supertrend calculations
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
// Trend direction
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Plotting
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// Highlighting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highligter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highligter', color=shortFillColor, transp=90)
// Alerts
alertcondition(buySignal, title='SuperTrend Buy', message='SuperTrend Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='SuperTrend Sell', message='SuperTrend Sell!')
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', message='SuperTrend has changed direction!')
// Pip and trailing stop calculation
pips = 50
pipValue = syminfo.mintick * pips
trailingPips = 10
trailingValue = syminfo.mintick * trailingPips
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=dn, comment="SuperTrend Buy")
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=up, comment="SuperTrend Sell")
// Take profit on trend change
if (changeCond and trend == -1)
strategy.close("Long", comment="SuperTrend Direction Change")
if (changeCond and trend == 1)
strategy.close("Short", comment="SuperTrend Direction Change")
// Initial Stop Loss
longStopLevel = up - pipValue
shortStopLevel = dn + pipValue
// Trailing Stop Loss
var float longTrailStop = na
var float shortTrailStop = na
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
if (longTrailStop == na or close > strategy.position_avg_price + trailingValue)
longTrailStop := high - trailingValue
strategy.exit("Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=longTrailStop)
if (strategy.position_size < 0) // Short position
if (shortTrailStop == na or close < strategy.position_avg_price - trailingValue)
shortTrailStop := low + trailingValue
strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=shortTrailStop)
// Initial Exit
strategy.exit("Initial Stop Loss Long", from_entry="Long", stop=longStopLevel)
strategy.exit("Initial Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=shortStopLevel)