ChaoZhang
개요
이 전략은 주로 특정 K선 형태인 핀 바 (Pin Bar) 를 식별하여 잠재적인 시장 전환점을 판단한다. 핀 바 (Pin Bar) 는 긴 그림자와 작은 개체로 구성된 K선 형태이며, 시장이 그 지점에서 큰 변동이 있었지만, 최종 가격 회수로 인해 지점이 지지 또는 저항 지점일 수 있음을 보여줍니다. 이 전략은 50주기 간단한 이동 평균 (SMA) 을 사용하여 현재 트렌드 방향을 판단하고, 20주기 SMA를 거래량 필터링 조건으로 사용하며, 거래량이 이 평균선보다 크면만 유효한 신호로 간주됩니다.
전략 원칙
- 먼저 핀 바의 상하 그림자 줄과 개체의 상대적인 크기를 판단하여, 상하 그림자 줄 또는 하하 그림자 줄은 전체 K 선의 높고 낮은 점 범위의 적어도 60%를 요구하며, 개체 부분은 30%를 초과할 수 없다.
- 핀 바의 개시 가격과 종료 가격의 크기를 비교하여 핀 바가 부자인지 부자인지 판단한다.
- 50주기 SMA를 사용하여 현재 트렌드를 판단하고, 상위 SMA의 종결가격이 상승 트렌드라고 간주하고, 반대로 하향 트렌드라고 간주한다.
- 20주기 거래량 SMA를 거래량 필터 조건의 값으로 하여, 핀 바가 구현될 때 거래량이 이 값보다 크면만 유효한 신호로 간주된다.
- 확인된 상점과 하락점의 핀 바를 그려보세요.
- 보 Pin Bar가 나타나면 상점 포지션을 열고, 보 Pin Bar가 나타나면 상점 포지션을 열다.
- 스톱은 핀 바의 크기의 2배, 스톱은 3배로 설정된다. 다중 헤드 스톱은 핀 바의 가장 낮은 지점 아래에 있고, 스톱은 가장 높은 지점 위에 있다. 공허 헤드는 반대로 있다.
우위 분석
- 핀 바 (Pin Bar) 는 매우 직관적이고 효과적인 가격 역전 형태이며, 시장의 감정의 변화를 비교적 정확하게 포착할 수 있다.
- 트렌드 필터 조건은 핀 바 신호가 현재 트렌드 방향과 일치하도록 보장하여 신호의 승률을 크게 향상시킵니다.
- 거래량 조건은 유동성이 부족한 시장 소음을 필터링하여 Pin Bar 신호가 충분한 시장 참여를 보장합니다.
- 정지 및 정지 위치의 설정은 Pin Bar 자체의 특성에 따라 위험과 이익이 합리적입니다.
- 코드의 논리와 규칙은 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
위험 분석
- Pin Bar 신호의 신뢰성은 동요 시에는 크게 하락하며, 트렌드 필터링은 그다지 효과적이지 않습니다.
- 바는 델리아 항공기나 리도 사고가 발생했을 때에도 작동하지 않을 수 있습니다.
- 거래 빈도가 낮고, 재검토 샘플이 부족할 수 있습니다.
- 특정 품종과 주기에는 기본 파라미터가 추가적으로 최적화 될 수 있습니다.
- 단 하나의 신호 시스템은 전체적으로 위험합니다.
최적화 방향
- 다른 반전 형태를 도입하는 것도 고려할 수 있다. 예를 들어, 내부의 바 (Bar) 와 같은 다른 반전 형태를 도입하는 것도 고려할 수 있다.
- 스톱로즈와 스톱의 위치는 ATR과 같은 변동률 지표를 사용하여 시장의 다른 상태에 적응할 수 있도록 동적으로 조정할 수 있다.
- 이 경우, %를 추적하는 방법으로 을 넣을 수 있습니다.
- 경제 달력이나 주요 사건과 같은 더 많은 기본 데이터를 추가하여 신호를 필터링할 수 있습니다.
- 투자자금 관리 모듈을 도입하여 거래마다 위험을 통제하는 것을 고려하십시오.
요약하다
핀 바 역전 전략은 간단한 효과적인 사고 방식을 채택하고, 트렌드 필터, 거래량 필터 등의 방법으로 신호 식별의 정확도를 향상시킵니다. 현재 개선할 수 있는 부분이 있지만, 전체적인 사고방식은 실행 가능하며, 추가적인 최적화 테스트를 할 가치가 있습니다. 핀 바 자체는 고전적인 가격 형태로서 다른 지표 또는 신호와 결합하여 더 안정적인 거래 시스템을 얻을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Filtered Pin Bar Strategy with Relaxed Volume", overlay=true)
// Define the size of the pin bar's wick and body
wickSize = 0.6
bodySize = 0.3
// Calculate the size of the wicks and body
upperWick = high - math.max(open, close)
lowerWick = math.min(open, close) - low
body = math.abs(close - open)
// Define a simple moving average to determine the trend
smaLength = 50
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Define a more relaxed volume threshold
volumeThreshold = ta.sma(volume, 20) * 1.0
// Define RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Define the conditions for a bullish pin bar
bullishPinBar = (lowerWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close > open) and
(close > sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Define the conditions for a bearish pin bar
bearishPinBar = (upperWick > (wickSize * (high - low))) and
(body < (bodySize * (high - low))) and
(close < open) and
(close < sma) and
(volume > volumeThreshold)
// Plot the bullish and bearish pin bars on the chart
plotshape(series=bullishPinBar, title="Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="PB")
plotshape(series=bearishPinBar, title="Bearish Pin Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="PB")
// Entry and exit rules
if (bullishPinBar)
strategy.entry("Bullish Pin Bar", strategy.long)
if (bearishPinBar)
strategy.entry("Bearish Pin Bar", strategy.short)
// Optional: Set stop loss and take profit
stopLoss = 2 * body
takeProfit = 3 * body
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Bullish Pin Bar", stop=low - stopLoss, limit=high + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Bearish Pin Bar", stop=high + stopLoss, limit=low - takeProfit)