ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 강하고 약한 지수 ((RSI) 지표를 기반으로 RSI 지표의 값이 기본 상하 하위치를 초과했는지 판단하여 구매 및 판매 신호를 결정합니다. 이 전략은 또한 위험을 제어하기 위해 중지 및 지분 시간 제한을 설정합니다.
전략 원칙
- RSI의 값을 계산한다.
- RSI 값이 기본 구매 값보다 낮으면 구매 신호를 생성하고, RSI 값이 기본 판매 값보다 높으면 판매 신호를 생성한다.
- 구매 신호에 따라, 현재 종료 가격으로 구매 수량을 계산하고 주문 구매 .
- 만약 스톱로스 비율이 설정되어 있다면, 스톱로스 가격을 계산하고 스톱로스 주문한다.
- 판매 신호 또는 중지 조건에 따라 평점 모든 포지션을 보유하십시오.
- 최대 보유 시간 (maximum holding time) 을 설정하면, 보유 시간 (holding time) 이 최대 보유 시간 (maximum holding time) 을 초과하면, 이익과 손실에 관계없이, 모든 보유 지분을 청산한다.
전략적 이점
- RSI 지표는 널리 사용되는 기술적 분석 지표로, 시장의 과매매 및 과매매 신호를 효과적으로 포착할 수 있다.
- 이 전략은 위험을 통제하는 데 도움이 되는 스톱로스 및 포지션 보유 시간 제한을 도입했다.
- 전략의 논리는 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다.
- RSI의 변수와 마이너스를 조정하여 다양한 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
전략적 위험
- RSI 지표는 경우에 따라 잘못된 신호를 보내서 전략에 손실을 초래할 수 있습니다.
- 이 전략은 거래 품종의 기본 요소를 고려하지 않고 기술 지표에만 의존하여 시장의 갑작스러운 위험에 직면 할 수 있습니다.
- 고정된 막부 비율은 시장의 변동성에 적응하지 못할 수 있다.
- 정책의 성능은 파라미터 설정에 의해 영향을 받을 수 있으며, 부적절한 파라미터는 정책의 성능이 좋지 않을 수 있다.
전략 최적화 방향
- 전략의 신뢰성을 높이기 위해 이동 평균과 같은 다른 기술 지표를 도입하십시오.
- 이동식 중지 또는 변동성 기반의 동적 중지와 같은 손실을 중지하는 전략을 최적화하십시오.
- 시장 상황에 따라 동적으로 조정되는 RSI의 파라미터와 값
- 전략의 위험 제어 능력을 개선하기 위해 거래 품종의 기본에 대한 분석을 결합하십시오.
- 전략에 대한 피드백과 변수 최적화를 통해 최적의 변수 조합을 찾습니다.
요약하다
이 전략은 RSI 지표를 사용하여 시장의 과매매 및 과매매 신호를 포착하고, 위험을 제어하기 위해 스톱로스 및 포지션 시간 제한을 도입합니다. 전략의 논리는 간단하고 구현 및 최적화하기가 쉽습니다. 그러나 전략의 성과는 시장의 변동과 파라미터 설정에 영향을받을 수 있으므로 전략의 안정성과 수익성을 높이기 위해 다른 분석 방법과 위험 관리 수단과 결합해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=20, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)
// Define the hardcoded date (Year, Month, Day, Hour, Minute)
var hardcodedYear = 2024
var hardcodedMonth = 6
var hardcodedDay = 10
// Convert the hardcoded date to a timestamp
var start_date = timestamp(hardcodedYear, hardcodedMonth, hardcodedDay)
// settings
order_size_usdt = input.float(20, title="Order Size (USDT)")
rsiLength = input.int(9, title="RSI Length")
rsiBuyThreshold = input.int(30, title="RSI Buy Threshold")
rsiSellThreshold = input.int(70, title="RSI Sell Threshold")
rsibuystrat = input.int(1, title="buy strat 1=achieved,2=recross")
rsisellstrat = input.int(1, title="sell strat 1=achieved,2=recross")
stoploss = input.int(1, title="Stop loss percent")
max_duration = input(24, title="Max Position Duration (hours)")*60
// emaPeriod = input.int(50, title="EMA Period")
// smaPeriod = input.int(200, title="SMA Period")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// ma_rsi = ta.sma(rsi, rsiLength)
// ema = ta.ema(close,emaPeriod)
// sma = ta.sma(close,smaPeriod)
// plot(sma, color=color.red, title="exp Moving Average")
// plot(smal, color=color.blue, title="Simple Moving Average")
longCondition = ((ta.crossunder(rsi, rsiBuyThreshold) and rsibuystrat==1) or (ta.crossover(rsi, rsiBuyThreshold) and rsibuystrat==2) ) and strategy.position_size == 0
shortCondition = ( (ta.crossover(rsi, rsiSellThreshold) and rsisellstrat==1) or (ta.crossunder(rsi, rsiSellThreshold) and rsisellstrat==2) ) and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders
if (longCondition)
positionSize = order_size_usdt / close
strategy.entry("Long", strategy.long,qty=positionSize)
if (stoploss>0)
stopLossPrice = close * (1 - stoploss/100 )
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossPrice)
if (shortCondition )//or stopCondition)
strategy.close("Long")
//add condition open time
if (strategy.position_size > 0 and max_duration >0)
var float entry_time = na
if (strategy.opentrades > 0)
entry_time := nz(strategy.opentrades.entry_time(0), na)
else
entry_time := na
current_time = time
var float duration_minutes = -1
if (not na(entry_time))
duration_minutes := (current_time - entry_time) / 60000
// Close positions after a certain duration (e.g., 60 minutes)
// if ( duration_minutes > max_duration and close>=strategy.opentrades.entry_price(0))
if ( duration_minutes > max_duration )
label.new(bar_index, high, text="Duration: " + str.tostring(duration_minutes/60) + " hrs", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
strategy.close("Long")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
//plotshape(series=stopCondition, title="stop Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot RSI
// hline(rsiBuyThreshold, "RSI Buy Threshold", color=color.green)
// hline(rsiSellThreshold, "RSI Sell Threshold", color=color.red)