ChaoZhang
개요
이 전략은 Supertrend 지표를 사용하여 거래의 입구와 출구를 결정합니다. Supertrend은 동적 지원 저항과 가격 돌파의 개념을 결합한 트렌드 추적 지표입니다. 이 전략은 강력한 상승 추세를 포착하면서 위험을 엄격하게 통제하고 1: 5의 위험 수익률으로 거래합니다.
전략 원칙
- 수퍼트렌드 지표의 상단 및 하단 궤도를 계산한다. 수퍼트렌드는 ATR (Average True Rate) 와 인자를 사용하여 동적 지원 및 저항 지점을 계산한다.
- 다중 입점 조건을 확인: 종점 가격이 슈퍼트렌드 상반도를 돌파했을 때, 입점을 더 많이 한다.
- 스톱 로즈와 스톱 가격을 계산합니다. 현재 클로즈 가격과 예상된 리스크 수익률 (예: 1: 5) 을 기반으로 스톱 로즈와 스톱 가격을 계산합니다.
- 다중 주문을 제출: 계산된 스톱 손실 가격과 스톱 판매 가격으로 포지션을 열고 더 많이하십시오.
- 다단계 청산 조건: 종결 가격이 수퍼트렌드 하향으로 떨어지면 다단계 청산한다.
우위 분석
- 트렌드 추적: 슈퍼트렌드 지표는 강력한 트렌드를 효과적으로 포착하여 상승 추세에서 전략이 수익을 창출하도록 도와줍니다.
- 다이내믹 스톱: ATR을 사용하여 다이내믹 지지점과 저항점을 계산하여, 슈퍼트렌드는 위험을 제어하기 위해 전략에 다이내믹 스톱을 제공합니다.
- 리스크 리드 컨트롤: 이 전략은 사용자가 리스크 리드 비율을 미리 설정할 수 있게 해줍니다 (예를 들어 1: 5), 각 거래의 위험과 잠재적인 수익을 제어하기 위해.
- 간단하고 사용하기 쉬운: 전략 논리는 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다.
위험 분석
- 트렌드 반전: 트렌드 지속성에 의존하기 때문에 갑작스러운 트렌드 반전에서 이 전략은 손실을 입을 수 있다.
- 매개 변수 민감성: 전략의 성능은 Supertrend의 매개 변수 (ATR 인자 및 ATR 길이와 같은) 에 민감할 수 있다. 부적절한 매개 변수는 가짜 신호를 유발할 수 있다.
- 변동성이 부족하다: 변동성이 낮은 시장 환경에서 이 전략은 효과가 좋지 않을 수 있다. 왜냐하면 가격이 상반도와 하반도 사이에 변동할 수 있기 때문에, 자주 거래와 수수료의 손실을 초래한다.
최적화 방향
- 동적 변수 최적화: 변수 최적화 절차를 시행하여 다양한 시장 상황에 따라 Supertrend 변수를 동적으로 조정합니다. 이것은 전략의 적응성과 강도를 향상시킬 수 있습니다.
- 다른 지표와 결합: 트렌드 강도를 확인하고 가짜 신호를 필터링하기 위해 RSI 또는 MACD와 같은 다른 기술 지표와 결합
- 시장 환경 적응: 트렌드, 변동과 같은 다른 시장 상황을 식별하기 위해 논리를 개발하고 그에 따라 전략 매개 변수 또는 사용 중지 전략을 조정합니다.
- 자금 관리 최적화: 포지션 규모와 리스크 관리 규칙을 최적화하여 전략의 리스크 조정 후 수익률을 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 Supertrend 지표를 사용하여 강력한 상승 추세를 추적하면서 위험을 엄격하게 제어합니다. 그것은 추세적 기회를 잡을 수있는 간단하고 효과적인 프레임 워크를 제공합니다. 그러나 전략은 추세 반전과 변수 민감성 등의 위험에 직면 할 수 있습니다. 동적 변수를 최적화하고 다른 지표와 결합하여 시장 환경에 적응하고 자금 관리를 최적화함으로써 전략을 더욱 개선 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy with 1:5 Risk Reward", overlay=true)
// Supertrend Indicator
factor = input(3.0, title="ATR Factor")
atrLength = input(10, title="ATR Length")
[supertrendUp, supertrendDown] = ta.supertrend(factor, atrLength)
supertrend = ta.crossover(ta.lowest(close, 1), supertrendDown) ? supertrendDown : supertrendUp
plot(supertrend, title="Supertrend", color=supertrend == supertrendUp ? color.green : color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
// Strategy parameters
risk = input(1.0, title="Risk in %")
reward = input(5.0, title="Reward in %")
riskRewardRatio = reward / risk
// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrendUp)
if (longCondition)
// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossPrice = close * (1 - (risk / 100))
takeProfitPrice = close * (1 + (reward / 100))
// Submit long order
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Exit conditions
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrendDown)
if (shortCondition)
strategy.close("Long")