ChaoZhang
개요
이 전략은 지수 이동 평균 ((EMA) 와 슈퍼 트렌드 지표 ((Supertrend) 를 결합하여 매매 신호를 생성한다. 가격이 20 일간 EMA를 상단에서 돌파하고 슈퍼 트렌드 지표가 부진적 경향에 있을 때 매매 신호를 생성한다. 가격이 20 일간 EMA를 하단에서 돌파하고 슈퍼 트렌드 지표가 하향적 경향에 있을 때 매매 신호를 생성한다. 이 전략은 트렌드적 행동을 포착하는 동시에 가짜 신호를 줄이기 위해 EMA를 필터링 조건으로 사용한다.
전략 원칙
- 20일 EMA를 추세 판단의 필터 조건으로 계산한다.
- 슈퍼 트렌드 지표를 계산하여 평균 실제 범위 ((ATR) 와 다공계 트렌드를 기반으로 궤도를 그리는 것을 말한다.
- 슈퍼 트렌드 지표의 트렌드 방향과 가격이 20일 EMA와 비교되는 위치에 따라 매매 신호를 생성합니다:
- 가격이 20일 EMA를 상단에서 돌파하고 슈퍼 트렌드 지표가 부수적인 경향에 있을 때 구매 신호가 발생한다.
- 20일 EMA 아래에서 가격이 하락하고 슈퍼 트렌드 지표가 하향 추세에 있을 때 판매 신호가 발생한다.
- 전략은 구매 신호에 따라 상장하고, 판매 신호에 따라 평지한다.
전략적 이점
- EMA와 슈퍼 트렌드 지표가 결합되면, 트렌디스틱한 행동을 효과적으로 포착하여 가짜 신호를 줄일 수 있다.
- 슈퍼 트렌드 지표는 ATR을 기반으로 하며, 시장의 다양한 변동에 적응하기 위해 동적으로 오르락 내리락의 거리를 조정할 수 있다.
- EMA는 트렌드 판단의 필터 조건으로, 트렌드 방향에서 포지션을 개설하여 전략의 승률을 높일 수 있습니다.
- 전략의 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽습니다.
전략적 위험
- 불안정한 시장에서 이 전략은 자주 구매 신호를 발생시킬 수 있으며, 이는 과도한 거래 수와 수수료 손실을 초래할 수 있다.
- 전략은 EMA와 슈퍼 트렌드 지표에 의존하며, 특정 시장 조건에서 지표가 실패하거나 지연 될 수 있습니다.
- 전략은 위험 관리, 예를 들어 정지 및 포지션 관리를 고려하지 않습니다. 이는 시장의 급격한 변동이 있을 때 큰 회수로 이어질 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 단편 거래의 최대 손실을 제어하기 위해 ATR에 따라 동적 스톱을 설정하는 것과 같은 스톱 메커니즘에 가입하십시오.
- EMA와 슈퍼 트렌드 지표의 파라미터를 최적화합니다. 예를 들어, 파라미터 최적화 방법을 사용하여 최적의 파라미터 조합을 찾고, 전략의 적응성과 안정성을 향상시킵니다.
- 포지션 관리를 도입하고, 시장의 변동률이나 계좌의 손실 상황에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정하여 전반적인 위험을 제어한다.
- 거래량, 변동성 등과 같은 다른 필터링 조건을 추가하는 것을 고려하여 가짜 신호를 더 줄일 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 20일 EMA와 슈퍼 트렌드 지표를 결합하여 매매 신호를 생성하여 트렌드적 행동을 포착하는 것을 목적으로 한다. 전략의 장점은 논리적으로 간단하며, EMA와 슈퍼 트렌드 지표를 결합하면 가짜 신호를 효과적으로 줄일 수 있다. 그러나 불안한 시장에서 전략은 자주 거래되고 위험 관리 조치가 부족하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("20 EMA and Supertrend Strategy", overlay=true)
// Inputs
emaLength = input(20, title="EMA Length")
supertrendMultiplier = input.float(3.0, title="Supertrend Multiplier")
supertrendPeriod = input(10, title="Supertrend Period")
// EMA Calculation
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Supertrend Calculation
Periods = supertrendPeriod
src = hl2
Multiplier = supertrendMultiplier
changeATR= input.bool(true, title="Change ATR Calculation Method?")
showsignals = input.bool(true, title="Show Buy/Sell Signals?")
highlighting = input.bool(true, title="Highlighter On/Off?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = na(up[1]) ? up : up[1]
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = na(dn[1]) ? dn : dn[1]
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := na(trend[1]) ? trend : trend[1]
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(series=buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(series=buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(series=sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(series=sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=1)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.white, 0)) : color.new(color.white, 0)
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.new(color.red, 90) : color.new(color.white, 0)) : color.new(color.white, 0)
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")
// Buy and Sell Signals based on EMA and Supertrend
buySignalEMA = ta.crossover(close, ema) and trend == 1
sellSignalEMA = ta.crossunder(close, ema) and trend == -1
// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, title="20 EMA")
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=buySignalEMA, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignalEMA, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Strategy Entries and Exits
if (buySignalEMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalEMA)
strategy.close("Buy")