ChaoZhang
개요
이 전략은 부린 대역 (Bollinger Bands) 과 5 일 EMA를 결합하여 거래 신호를 생성합니다. 가격이 부린 대역을 초과하고 5 일 EMA보다 낮은 가격으로 닫히면 공백 포지션을 열고, 가격이 부린 대역을 벗어났을 때 5 일 EMA보다 낮은 가격으로 닫히면 다중 포지션을 열고, 반향 신호가 발생하면 기존 포지션을 해제하고 새로운 반향 포지션을 열고 있습니다. 이 전략은 시장의 변동성과 추세 변화를 포착하고, 부린을 통해 가격의 상대적인 높이를 판단하고, EMA를 트렌드의 으로 사용하여 거래 신호를 생성합니다.
전략 원칙
- 브린 띠의 상반, 중반, 하반을 계산한다. 상반은 중반에 표준 차이의 두 배를 더하고, 하반은 중반에 표준 차이의 두 배를 빼고, 중반은 종결 가격의 간단한 이동 평균이다.
- 5일 EMA를 추세 기준으로 계산한다.
- 개시 가격이 부린 띠의 경로보다 높고, 개시 가격이 5일 EMA보다 작을 때, 공백 상점 포지션을 다.
- 개시 가격이 브린의 하향 궤도보다 낮고, 종료 가격이 5일 EMA보다 크면 상위 포지션을 개시한다.
- 공허가 있는 포지션이 있다면, 다중 헤드 신호가 발동될 때 공허를 평평하게 하고 다중 헤드 포지션을 열어주세요.
- 다중 헤드 포지션이 있다면, 공허 헤드 신호가 발동될 때, 다중 헤드를 평평하고 공허 헤드 포지션을 열어주세요.
- 만약 다수점 포지션을 가지고 있다면, 공허점 평점 포지션 신호가 발동될 때 다수점 포지션을 평평하게 한다.
- 만약 공허한 포지션을 가지고 있다면, 다중 평점 포지션 신호가 발동될 때 공허한 포지션을 평평하게 한다.
전략적 이점
- 가격의 변동성과 트렌드 특성을 활용하여 신호를 생성하는 동시에, 트렌드 및 변동 상황에서 기회를 잡을 수 있다.
- 브린 띠는 다양한 시장 상황과 품종 특성에 따라 매개 변수를 유연하게 조정할 수 있다.
- 5일 EMA는 트렌드 필터로서, 잡음과 빈번한 거래를 효과적으로 줄일 수 있다.
- 적시에 상쇄 및 역으로 포지션을 개시하는 메커니즘은 위험을 더 잘 통제하고 새로운 트렌드 기회를 적극적으로 활용할 수 있습니다.
- 논리적으로 명확하고, 이해하기 쉽고, 구현하기 쉽고, 더 나은 최적화를 위한 것입니다.
전략적 위험
- 매개 변수를 잘못 선택하면 신호가 부정확하거나 과도하게 거래될 수 있다. 종류와 주기에 따라 최적화 테스트가 필요하다.
- 불안한 시장에서 거래 신호가 자주 발생하여 과다 거래와 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
- 트렌드 전환점을 파악하는 데 지연이 있어 최고의 진입 시기를 놓칠 수도 있다.
- 단일 기술 지표 조합은 유효하지 않을 위험이 있으며, 다른 신호와 함께 검증되어야 합니다.
- 극한 상황에서는 통제할 수 없는 위험에 직면할 수 있으며, 엄격한 위험 관리 조치가 필요합니다.
전략 최적화 방향
- 브린 띠의 변수들, 예를 들어 길이, 곱하기 등에 대해 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾는다.
- EMA의 주기를 최적화 테스트하고, 최적의 트렌드 주기를 선택한다.
- 다른 트렌드급 지표들 (MACD 등) 을 추가하여 트렌드 파악의 정확성을 높일 수 있습니다.
- 변동률 지표인 ATR을 도입하여 단위 리스크를 제어하기 위해 손해 및 포지션 관리의 기초로 사용한다.
- 거래 기간을 제한하여 특정 시간에 비효율적인 변동을 피하십시오.
- 시장의 특성에 따라 적절한 스톱 스톱 손실 전략을 설정하십시오.
요약하다
이 전략은 브린띠와 EMA를 결합하여, 중장기 거래 전략에 적용되는 유동적 기회와 변동적 기회를 비교적 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 그러나 파라미터의 최적화, 포지션의 제어 및 위험의 관리에 주의를 기울여야하며, 다른 기술 지표와 기본 분석과 결합하여 전략의 효과를 더 잘 발휘 할 수 있습니다. 전략의 성과는 시장 상태에 영향을 받을 수 있으며 실제 상황에 따라 조정 및 최적화가 필요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and EMA Strategy", overlay=true)
// Define the Bollinger Bands
length = input.int(20, title="BB Length")
src = input(close, title="BB Source")
mult = input.float(2.0, title="BB Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot Bollinger Bands
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
plot(basis, "Middle Band", color=color.blue) // Use plot instead of hline for basis
// Define the 5-period EMA
ema5 = ta.ema(close, 5)
// Plot the 5 EMA
plot(ema5, "5 EMA", color=color.orange)
// Generate signals
var float entry_price = na
var string trade_direction = "none"
if (na(close[1]))
trade_direction := "none"
// Condition for entering a short trade
if (open > upper and close < ema5)
if (trade_direction != "short")
strategy.entry("Short", strategy.short)
entry_price := close
trade_direction := "short"
// Condition for entering a long trade
if (open < lower and close > ema5)
if (trade_direction != "long")
strategy.entry("Long", strategy.long)
entry_price := close
trade_direction := "long"
// Close short trade on a long signal
if (trade_direction == "short" and open < lower and close > ema5)
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
entry_price := close
trade_direction := "long"
// Close long trade on a short signal
if (trade_direction == "long" and open > upper and close < ema5)
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)
entry_price := close
trade_direction := "short"
// Close trades when opposite signal is generated
if (trade_direction == "long" and open > upper and close < ema5)
strategy.close("Long")
trade_direction := "none"
if (trade_direction == "short" and open < lower and close > ema5)
strategy.close("Short")
trade_direction := "none"