ChaoZhang
개요
이 전략은 간단한 이동 평균 ((SMA) 의 교차를 기반으로 한 자동 거래 시스템이며, 동적 정지 및 중단 메커니즘을 결합합니다. 그것은 두 개의 다른 주기적 SMA를 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 동시에, 전략은 위험을 제어하고 수익을 잠금하기 위해 퍼센트 기반의 정지 및 중단 수준을 설정합니다.
전략 원칙
- 두 개의 SMA를 사용한다: 단기 (<50주기) 과 장기 (<100주기) .
- 단기 SMA 상에서 장기 SMA를 밟을 때, 구매 신호를 생성한다. 단기 SMA 아래에서 장기 SMA를 밟을 때, 판매 신호를 생성한다.
- 매번 포지션을 개시할 때, 현재 가격과 미리 설정된 비율에 따라 스톱과 스톱로스 레벨을 계산한다.
- 가격이 스톱 스톱 또는 스톱 로즈 수준에 도달하면 자동으로 청산한다.
- 전략은 차트에 매매 신호를 표시하고, 정지선과 손실선 (stop line) 을 그려 놓습니다.
전략적 이점
- 단순하고 이해하기 쉬운: 이중평등선 교차는 기술 분석의 고전적인 방법이며, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽다.
- 트렌드 추적: 중·장기 트렌드를 파악하여 큰 시장에서 수익을 얻을 수 있습니다.
- 위험 관리: 동적으로 스톱 스톱을 설정하여 거래 당 위험을 효과적으로 제어하십시오.
- 자동화: 모든 과정이 프로그램으로 수행되며, 인간의 개입과 감정적 영향을 줄인다.
- 시각화: 거래 신호와 중요한 가격을 차트에 명확하게 표시하여 분석 및 재검토를 용이하게 합니다.
전략적 위험
- 흔들림 시장은 적용되지 않습니다. 가로판 흔들림 시장에서는 종종 잘못된 신호가 발생하여 연속 손실이 발생할 수 있습니다.
- 지연성: SMA 자체는 지연성이 있으며, 최적의 입점이나 퇴출을 지연시킬 수 있다.
- 고정 비율 위험: 고정 비율을 사용하는 스톱 스톱 손실은 모든 시장 조건에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 다른 확증 지표의 부족: 평행선 교차에만 의존하면 다른 중요한 시장 정보를 무시할 수 있습니다.
- 거래 비용이 고려되지 않습니다. 거래의 빈도는 거래 비용에 큰 영향을 미치며 최종 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 필터를 도입: 트랜스포메이션, 변동률 또는 다른 기술 지표를 필터링 조건으로 추가하여 잘못된 신호를 줄일 수 있다.
- 동적으로 조정하는 SMA 사이클: 시장의 변동성에 따라 SMA의 길이를 자동으로 조정하여 다른 시장 환경에 적응합니다.
- 스톱 스톱 손실을 최적화: ATR을 사용하여 동적 스톱 스톱 손실 수준을 설정하여 시장의 변동에 더 잘 적응하는 것을 고려하십시오.
- 트렌드 확인: MACD 또는 ADX와 같은 다른 트렌드 지표와 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 높인다.
- 포지션 관리에 가입: 계좌 규모와 시장의 변동성에 따라 거래 당 포지션 크기를 조정한다.
- 시간 필터: 거래 시간 창 제한을 늘리고, 큰 변동이나 유동성이 부족한 시기를 피한다.
- 철수 제어: 최대 철수 제한을 추가하고, 연쇄 손실이 일정 수준에 도달하면 거래를 중지한다.
요약하다
이 쌍평선 교차를 기반으로 한 거래 전략은 자동화 거래에 입문하는 초보자에게 적합한 간단하고 효과적인 프레임 워크를 제공합니다. 트렌드 추적과 위험 관리의 요소를 결합하여 동적으로 스톱 손실을 설정하여 자금을 보호합니다. 그러나 실제 거래에서 더 나은 효과를 얻기 위해서는 추가적인 최적화와 개선이 필요합니다. 필터로 더 많은 기술 지표를 추가하여 스톱 손실을 설정하는 방법을 최적화하고 더 복잡한 위치 관리 전략을 도입하는 것을 고려 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pubgentleman
//@version=5
//@version=5
strategy("TSLA 1-Hour SMA Crossover Strategy with Buy/Sell Signals", overlay=true)
// Parameters
shortSmaLength = input.int(50, title="Short SMA Length")
longSmaLength = input.int(100, title="Long SMA Length")
takeProfitPerc = input.float(5.0, title="Take Profit Percentage", step=0.1) // 5.0% take profit
stopLossPerc = input.float(3.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) // 3.0% stop loss
// Calculate SMAs
shortSma = ta.sma(close, shortSmaLength)
longSma = ta.sma(close, longSmaLength)
// Plot SMAs
plot(shortSma, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSma, color=color.red, title="Long SMA")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(shortSma, longSma)
shortCondition = ta.crossunder(shortSma, longSma)
// Trade Management
var float entryPrice = na
var float takeProfitLevel = na
var float stopLossLevel = na
if (longCondition)
entryPrice := close
takeProfitLevel := entryPrice * (1 + takeProfitPerc / 100)
stopLossLevel := entryPrice * (1 - stopLossPerc / 100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Buy", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (shortCondition)
entryPrice := close
takeProfitLevel := entryPrice * (1 - takeProfitPerc / 100)
stopLossLevel := entryPrice * (1 + stopLossPerc / 100)
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Sell", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (close >= takeProfitLevel or close <= stopLossLevel)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0)
if (close <= takeProfitLevel or close >= stopLossLevel)
strategy.close("Short")
// Plot Take Profit and Stop Loss Levels
plot(strategy.position_size > 0 ? takeProfitLevel : na, title="Take Profit Level", color=color.green, style=plot.style_stepline)
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLossLevel : na, title="Stop Loss Level", color=color.red, style=plot.style_stepline)
plot(strategy.position_size < 0 ? takeProfitLevel : na, title="Take Profit Level (Short)", color=color.green, style=plot.style_stepline)
plot(strategy.position_size < 0 ? stopLossLevel : na, title="Stop Loss Level (Short)", color=color.red, style=plot.style_stepline)