다중 레벨 RSI 회귀 거래 전략 및 동적 변동성 조정

RSI、PIVOT

생성 날짜: 2024-06-21 14:16:31 마지막으로 수정됨: 2024-06-21 14:16:31

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ChaoZhang

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다중 레벨 RSI 회귀 거래 전략 및 동적 변동성 조정

개요

이 전략은 RSI 지표와 가격 변동성에 기반한 다단계 평균 회귀 거래 시스템이다. 그것은 RSI의 극한값과 비정상적으로 큰 가격 변동을 입문 신호로 사용하고, 피라미드형의 가파수와 동적 스톱을 사용하여 위험을 관리하고 수익을 최적화한다. 이 전략의 핵심 아이디어는 시장이 극한 변동이 발생했을 때 입문하고 가격이 정상으로 돌아 왔을 때 수익을 얻는 것이다.

전략 원칙

입장 조건:
- 20주기 RSI ((RSI20) 를 주요 지표로 사용함
- 여러 RSI 마이너스 (~³⁵⁄₆₅, ~³⁰⁄₇₀, ~²⁵⁄₇₅, ~²⁰⁄₈₀) 를 설정하고 그에 따른 변동률 마이너스를 설정합니다.
- RSI가 어떤 임계값에 도달하고 현재 K선 엔터티의 크기가 해당 변동률 임계값을 초과할 때, 진입 신호를 유발합니다.
- 추가 조건: 가격이 최근 최고/최저지점의 지지를 깨는 비율이 필요합니다.
가축 메커니즘
- 최대 5개의 입장이 허용됩니다.
- 매번 RSI와 변동률 조건이 더 엄격하게 적용됩니다.
출전 메커니즘
- 5개의 다른 레벨의 정지점을 설정합니다.
- 정지점은 입구 시의 지원/저항 비트 동적 계산에 기초하여
- 지분 수 증가에 따라 지폐 목표가 점차 낮아지고 있습니다.
위험 관리:
- 백분율 리스크 모델을 사용하여 거래 당 리스크가 전체 계좌의 20%로 고정됩니다.
- 최대 5개의 동시 포지션을 설정하여 전체 리스크 을 제한합니다.

전략적 이점

다단계 진입: 여러 RSI와 변동률 경계를 설정하여 전략은 시장의 극단적인 상황을 다양하게 포착하여 거래 기회를 향상시킬 수 있습니다.
동적 정지: 지지/저항 지점에 기반한 정지 지점, 시장 구조에 따라 적응할 수 있는 정지 지점, 수익을 보호하면서도 조기 퇴장하지 않는다.
피라미드 가설: 트렌드가 지속될 때 지분을 늘리면 수익 잠재력을 크게 높일 수 있다.
위험 관리: 일정한 비율의 위험과 최대 지분 제한, 거래 당과 전체 위험을 효과적으로 제어한다.
유연성: 많은 조정 가능한 매개 변수가 전략이 다른 시장 환경과 거래 품종에 적응할 수 있도록 해줍니다.
평균 회귀 + 트렌드 추적: 평균 회귀와 트렌드 추적의 장점을 결합하여 단기 반향을 포착하면서도 큰 트렌드를 놓치지 않습니다.

전략적 위험

과도한 거래: 높은 변동성 시장에서 거래 신호를 자주 유발하여 과도한 수수료가 발생할 수 있습니다.
가짜 돌파: 시장이 짧은 극한 변동 후에 빠르게 회전하여 잘못된 신호를 유발할 수 있다.
연속적인 손실: 시장이 계속적으로 한방향으로 움직이면, 여러 번 포지션을 올린 후 큰 손실이 발생할 수 있다.
매개 변수 감수성: 전략의 성능은 매개 변수 설정에 매우 민감할 수 있으며, 과도한 적합성의 위험이 있다.
슬라이드 포인트 영향: 급격한 변동 기간 동안, 전략의 성과에 영향을 미치는 심각한 슬라이드 포인트에 직면 할 수 있습니다.
시장 환경 의존성: 전략은 낮은 변동성이나 강한 추세 시장과 같은 특정 시장 환경에서 좋지 않을 수 있습니다.

전략 최적화 방향

동적 파라미터 조정: 시장 상태에 따라 동적으로 조정 RSI와 변동률 마이너스를 적응 메커니즘을 도입한다.
다중 시간 주기의 분석: 더 장기적인 시장 추세 판단과 결합하여 입시 품질을 향상시킵니다.
스톱 로즈 최적화: 추적 스톱 로즈 또는 ATR 기반의 동적 스톱 로즈를 추가하여 위험을 더욱 제어한다.
시장 상태 필터: 트렌드 강도, 변동률 주기 등의 필터 조건을 추가하여 부적절한 시장 환경에서 거래하는 것을 피하십시오.
자금 관리 최적화: 더 세밀한 포지션 관리를 구현, 예를 들어, 다양한 수준의 신호에 따라 거래 규모를 조정한다.
기계 학습 통합: 기계 학습 알고리즘을 사용하여 매개 변수 선택 및 신호 생성 프로세스를 최적화한다.
연관성 분석: 전략의 안정성과 다양성을 높이기 위해 다른 자산과의 연관성 분석을 추가합니다.

요약하다

다단계 RSI 회귀 거래 전략은 기술 분석, 동적 위험 관리 및 피라미드 방식의 포지션 기술을 교묘하게 결합한 정량화 된 거래 시스템입니다. 전략은 시장의 극한 변동성을 포착하고 가격 회귀 시 수익을 창출함으로써 강력한 수익 잠재력을 보여줍니다. 그러나 과도한 거래 및 시장 환경 의존성 등의 도전에 직면합니다.

전략 소스 코드

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Retorno_Pivots_5min_Novo_v3.3')

// Input variables
bars_left1 = input(1, title = "Entry - Pivot Left Bars")
bars_right1 = input(1, title = "Entry - Pivot Right Bars")
rsi20_longentry0 = input(35, title = "Entry 1 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry0 = input(65, title = "Entry 1 - RSI20 Short")
bar_size_entry0 = input.float(1, title="Entry 1 - Bar Size")
rsi20_longentry1 = input(30, title = "Entry 2 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry1 = input(70, title = "Entry 2 - RSI20 Short")
bar_size_entry1 = input.float(0.8, title="Entry 2 - Bar Size")
rsi20_longentry2 = input(25, title = "Entry 3 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry2 = input(75, title = "Entry 3 - RSI20 Short")
bar_size_entry2 = input.float(0.7, title="Entry 3 - Bar Size")
rsi20_longentry3 = input(20, title = "Entry 4 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry3 = input(80, title = "Entry 4 - RSI20 Short")
bar_size_entry3 = input.float(0.5, title="Entry 4 - Bar Size")
limit_perc1 = input.float(0.60, title="Profit Range 1")
limit_perc2 = input.float(0.40, title="Profit Range 2")
limit_perc3 = input.float(0.20, title="Profit Range 3")
limit_perc4 = input.float(0.00, title="Profit Range 4")
limit_perc5 = input.float(0.00, title="Profit Range 5")
minimum_pivot_distance = input.float(0, title="Minimum Pivot Distance %")
barsize_1h_input = input(288, title="Highest Bar Lookback")
rsi20 = ta.rsi(close, 20)
rsi200 = ta.rsi(close, 200)
Pivot_High_Last1 = ta.valuewhen(ta.pivothigh(high, bars_left1, bars_right1), ta.pivothigh(high, bars_left1, bars_right1), 0)
Pivot_Low_Last1 = ta.valuewhen(ta.pivotlow(low, bars_left1, bars_right1), ta.pivotlow(low, bars_left1, bars_right1), 0)

barsize = math.abs(close - open)
barsize_1h = ta.highest(barsize, barsize_1h_input)

Bar0Long = rsi20 < rsi20_longentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)
Bar1Long = rsi20 < rsi20_longentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)
Bar2Long = rsi20 < rsi20_longentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)
Bar3Long = rsi20 < rsi20_longentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3)

// Long Entries
Long_Entry1 = strategy.opentrades == 0 and rsi20 < rsi20[1] and ((rsi20 < rsi20_longentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)) or (rsi20 < rsi20_longentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)) or (rsi20 < rsi20_longentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)) or (rsi20 < rsi20_longentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3))) and close < (Pivot_Low_Last1 * (1 - (minimum_pivot_distance / 100)))
Long_Entry2 = strategy.opentrades == 1 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry3 = strategy.opentrades == 2 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry4 = strategy.opentrades == 3 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry5 = strategy.opentrades == 4 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
if Long_Entry1 or Long_Entry2 or Long_Entry3 or Long_Entry4 or Long_Entry5
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "ENTER-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")
// Longs Exits
Long_Exit1 = strategy.opentrades == 1 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc1))
Long_Exit2 = strategy.opentrades == 2 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc2))
Long_Exit3 = strategy.opentrades == 3 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc3))
Long_Exit4 = strategy.opentrades == 4 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc4))
Long_Exit5 = strategy.opentrades == 5 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc5))
if Long_Exit1 or Long_Exit2 or Long_Exit3 or Long_Exit4 or Long_Exit5
    strategy.close("Long", comment = "EXIT-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")

Bar0Short = rsi20 > rsi20_shortentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)
Bar1Short = rsi20 > rsi20_shortentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)
Bar2Short = rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)
Bar3Short = rsi20 > rsi20_shortentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3)

// Short Entries
Short_Entry1 = strategy.opentrades == 0 and rsi20 > rsi20[1] and ((rsi20 > rsi20_shortentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)) or (rsi20 > rsi20_shortentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)) or (rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)) or (rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2))) and close > (Pivot_High_Last1 * (1 + (minimum_pivot_distance / 100)))
Short_Entry2 = strategy.opentrades == 1 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry3 = strategy.opentrades == 2 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry4 = strategy.opentrades == 3 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry5 = strategy.opentrades == 4 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
if Short_Entry1 or Short_Entry2 or Short_Entry3 or Short_Entry4 or Short_Entry5
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "ENTER-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")
// Short Exits
Short_Exit1 = strategy.opentrades == 1 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc1))
Short_Exit2 = strategy.opentrades == 2 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc2))
Short_Exit3 = strategy.opentrades == 3 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc3))
Short_Exit4 = strategy.opentrades == 4 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc4))
Short_Exit5 = strategy.opentrades == 5 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc5))
if Short_Exit1 or Short_Exit2 or Short_Exit3 or Short_Exit4 or Short_Exit5
    strategy.close("Short", comment = "EXIT-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")

// Plots
plot(rsi20, color=color.new(#fbff00, 0), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc1))), color=color.new(#00ff2a, 0), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc2))), color=color.new(#00ff2a, 50), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc3))), color=color.new(#00ff2a, 80), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc4))), color=color.new(#00ff2a, 100), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc1)), color=color.new(#ff0000, 0), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc2)), color=color.new(#ff0000, 50), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc3)), color=color.new(#ff0000, 80), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc4)), color=color.new(#ff0000, 100), linewidth=2)
plot(strategy.position_avg_price, color=color.new(#ffc400, 0), linewidth=2)
plot(strategy.opentrades * (strategy.position_size / math.abs(strategy.position_size)), color=color.new(#ff00bb, 0), linewidth=2)
plot(((barsize / barsize_1h) * 100), color=color.new(#0000ff, 0), linewidth=2)

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