ChaoZhang
개요
이 전략은 두 개의 변수가 다른 슈퍼트렌드 지표를 사용하여 시장의 추세를 판단하고 추세 방향에 따라 다중 하위 거래를합니다. 전략의 핵심은 다중 단계 이동 중지 메커니즘을 채택하여 여러 스톱 목표를 설정하여 수익을 점진적으로 고정시키면서 더 큰 상황을 파악하기 위해 일부 위치를 유지합니다.이 방법은 위험을 줄이면서 수익 잠재력을 극대화합니다.
전략 원칙
이중 수퍼트렌드 지표: 두 개의 지표가 서로 다른 수퍼트렌드 지표를 설정하여 트렌드를 판단하는 전략을 사용한다. 두 개의 지표가 동시에 상승 추세를 나타낼 때, 다중 신호를 유발한다. 두 개의 지표가 동시에 하향 추세를 나타낼 때, 공백 신호를 유발한다. 이 이중 확인 메커니즘은 가짜 신호를 효과적으로 줄일 수 있다.
다단계 이동 중지: 전략은 4개의 조정 가능한 중지 목표를 설정한다. 각 목표에는 해당하는 중지 비율과 평화 위치 비율이 있다. 예를 들어, 첫 번째 중지 목표는 6%의 수익으로 12%의 위치를 평행하게 설정할 수 있으며, 두 번째 목표는 12%의 수익으로 8%의 위치를 평행하게 설정할 수 있다. 이러한 메커니즘은 수익을 단계적으로 잠금화 할 수 있지만 일부 위치가 계속 유리한 상태를 누릴 수 있습니다.
유연한 거래 방향: 전략은 사용자가 다양한 시장 환경과 거래 선호도에 맞게 다중 거래, 다중 거래 또는 양방향 거래를 선택할 수 있습니다.
다이내믹 스톱: 코드에 명확한 스톱 설정이 없지만, 전략은 슈퍼 트렌드 지표가 반전되면 자동으로 평정됩니다. 이것은 실제로 다이내믹 스톱의 역할을합니다.
전략적 이점
리스크 관리 최적화: 다단계 이동 중지 메커니즘은 전략의 리스크 수익률을 크게 향상시킵니다. 수익을 단계적으로 잠금화함으로써 전략은 상승 공간을 유지하면서 철회 위험을 줄일 수 있습니다.
가짜 신호를 줄여: 이중 슈퍼 트렌드 지표의 사용은 가짜 신호의 영향을 크게 줄여 거래의 정확성과 신뢰성을 향상시킵니다.
유연성: 전략은 사용자의 선호도와 시장 상황에 따라 거래 방향과 정지 매개 변수를 유연하게 조정할 수 있으며, 다양한 거래 품종과 기간에 적용됩니다.
높은 자동화: 전략이 완전히 자동화되어, 입단, 정지, 출전에서 인적 개입이 필요하지 않아서, 감정적 인 영향과 조작 오류의 가능성을 크게 줄입니다.
자본 관리의 유연성: 다른 정지 비율을 설정하여 전략은 자본 관리의 유연성을 구현 할 수 있으며, 수익의 일부를 신속하게 잠금 할 수 있으며, 남은 지점이 수익을 계속 얻을 수 있습니다.
전략적 위험
변수 민감성: 전략의 성능은 슈퍼트렌드 지표와 정지 변수의 설정에 크게 의존한다. 부적절한 변수는 과도한 거래 또는 중요한 기회를 놓치게 할 수 있다.
트렌드 의존성: 트렌드 추적 전략으로서, 불안정한 시장에서 불필요한 거래 비용을 초래하는 빈번한 출입이 발생할 수 있다.
슬라이드 포인트 위험: 빠른 상황에서, 다단계 스톱의 실행은 슬라이드 포인트에 영향을 받을 수 있으며, 실제 실행 가격은 예상과는 오차가 있을 수 있다.
과도한 최적화 위험: 전략에는 여러 개의 조정 가능한 매개 변수가 있으며, 과도한 최적화 함정에 빠지기 쉽고, 리테스트 결과와 실 디스크 성능의 차이가 크다.
전략 최적화 방향
변동성 필터를 도입하십시오. ATR 또는 다른 변동성 지표와 결합하여 낮은 변동성 기간 동안 거래 빈도를 줄이고 다양한 시장 환경에서 전략의 적응력을 향상시킵니다.
동적 변수 조정: 수퍼트렌드 변수와 정지 목표를 동적으로 조정하는 적응 알고리즘을 사용하여 시장 변화에 더 잘 적응할 수 있습니다.
손해 차단 메커니즘을 추가: 슈퍼트렌드는 역으로 약간의 손해 차단 기능을 제공하지만, 더 유연한 손해 차단 메커니즘을 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
다른 기술 지표와 결합: RSI, MACD와 같은 다른 기술 지표를 도입하는 것이 고려 될 수 있습니다.
자금 관리 최적화: 더 복잡한 자금 관리 전략을 탐색 할 수 있습니다. 예를 들어, 계좌 수익성에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정하여 위험과 수익을 더 잘 균형을 잡을 수 있습니다.
회귀 최적화: 전략의 최적의 적용 시나리오와 파라미터 설정을 찾기 위해 다양한 시기와 다른 시장 조건의 성과 분석을 포함한 더 포괄적인 회귀를 수행합니다.
요약하다
이 다단계 이동식 정지 전략은 이중 슈퍼트렌드 지표에 기초하여, 유연한 다단계 정지 메커니즘을 통해 위험과 수익의 균형을 이룬다. 전략의 주요 장점은 우수한 위험 관리 능력과 추세에 대한 민감성이다. 그러나, 사용자는 적용할 때 파라미터 설정과 시장 환경의 영향에 주의를 기울여야 한다.
/*backtest
start: 2024-05-21 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategic Multi-Step Supertrend Trader - Strategy [presentTrading]", overlay=true )
// this strategy utilizes a double Supertrend indicator to determine entry and exit conditions for both long and short trades, with user-configurable take profit levels and trade direction settings.
// The strategy dynamically updates highest and lowest prices during trades and exits positions based on multi-step profit targets or opposing Supertrend signals.
// User inputs for take profit settings
// Grouping Take Profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(18.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(50.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount1 = input.float(12, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(8, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(4, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(0, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")
numberOfSteps = input.int(3, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")
// Grouping Trade Direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], group="Trade Direction")
// Grouping Supertrend settings
atrPeriod1 = input(10, title="ATR Length for Supertrend 1", group="Supertrend Settings")
factor1 = input.float(3.0, title="Factor for Supertrend 1", step=0.01, group="Supertrend Settings")
atrPeriod2 = input(5, title="ATR Length for Supertrend 2", group="Supertrend Settings")
factor2 = input.float(4.0, title="Factor for Supertrend 2", step=0.01, group="Supertrend Settings")
// Function to calculate Supertrend
supertrend(factor, atrPeriod) =>
[a, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
direction
// Calculate Double Supertrend
supertrend1 = supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend2 = supertrend(factor2, atrPeriod2)
// Entry conditions
longCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")
// Exit conditions
longExitCondition = (supertrend1 > 0 and supertrend2 > 0) and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both")
shortExitCondition = (supertrend1 < 0 and supertrend2 < 0) and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both")
// Variables to store the highest and lowest prices during the trade
var float highestPrice = na
var float lowestPrice = na
// Get the entry price from open trades
entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
// Reset highestPrice or lowestPrice when entering new trades
if (longCondition and strategy.position_size <= 0)
highestPrice := na // Reset the highest price
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) // Enter long position
strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Close short position if any
if (shortCondition and strategy.position_size >= 0)
lowestPrice := na // Reset the lowest price
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short) // Enter short position
strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Close long position if any
// Exit trades based on conditions
if (longExitCondition and strategy.position_size > 0)
strategy.close("My Long Entry Id", "Long Exit") // Exit long position
if (shortExitCondition and strategy.position_size < 0)
strategy.close("My Short Entry Id", "Short Exit") // Exit short position
if (strategy.position_size > 0)
// Update the highest price for long positions
highestPrice := na(highestPrice) ? high : math.max(highestPrice, high)
// Step 1
if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
// Step 2
if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
// Step 3
if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
// Step 4
if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Long Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))
if (strategy.position_size < 0)
// Update the lowest price for short positions
lowestPrice := na(lowestPrice) ? low : math.min(lowestPrice, low)
// Step 1
if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 1)
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
// Step 2
if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 2)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
// Step 3
if (useTakeProfit and numberOfSteps >= 3)
strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
// Step 4
if (useTakeProfit and numberOfSteps == 4)
strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="My Short Entry Id", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))