RSI를 기반으로 한 저가 동적 진입 및 손절매 전략

개요

이 전략은 상대적으로 강하고 약한 지수 ((RSI) 를 기반으로 한 거래 시스템이며 특정 시장에 대해 특별히 설계되었습니다. RSI 지표의 과매매와 과매매 범위를 사용하여 입점과 출구를 결정하며, 동적 중단 장치를 결합하여 위험을 통제합니다. 이 전략의 핵심 아이디어는 시장이 과매매 할 때 더 많이 입점하고 RSI가 다시 과매 지역으로 올라갈 때 또는 최대 손실 비율을 달성 할 때 빠져 나가는 것입니다.

전략 원칙

1. 입시 조건: RSI 값이 설정된 입시 지경 (기본 24),보다 낮을 때 전략이 더 많은 위치를 열립니다. 여기서 RSI를 계산하기 위해 일반적인 종료 가격보다 당일 최저 가격을 사용합니다. 이것은 전략이 시장의 낮은 지점에 더 민감하게 만들 수 있습니다.

2. 출전 조건: 전략에는 두 가지 출전 조건이 있습니다. a) RSI 값이 설정된 출구 임계값을 초과했을 때 (기본 72), 시장이 과매매되었을 수 있음을 나타냅니다. (b) 손실 비율이 최대 손실 용인율 (20%를 기본으로) 을 초과했을 때, 손해 배제 포지션을 니다.

3. 포지션 관리: 전략은 기본으로 계좌 총액의 10%를 거래당 금액으로 사용합니다.

4. RSI 계산: 14일 주기적인 RSI를 사용하지만, 최소 가격에 기초하여 전통적인 종료 가격에 기초하지 않는다.

전략적 이점

1. 동적 입시: RSI의 하락점을 입시 신호로 사용하여, 전략은 시장이 과매매되는 동안 잠재적인 반발 기회를 잡을 수 있습니다.

2. 위험 제어: 기술 지표 ((RSI) 와 퍼센티얼 스피드 두 가지 출전 메커니즘을 결합하여 시장이 변할 때 적시에 이익을 얻을 수 있으며, 시장 상황이 좋지 않을 때 손실을 제어 할 수 있습니다.

3. 유연성: 전략은 사용자가 RSI의 계산주기를 사용자 정의 할 수 있도록 허용합니다. 입출장 및 출장 마이너스, 최대 손실 비율은 시장의 특성에 따라 조정 할 수 있습니다.

4. 낮은 가격으로 계산하는 RSI: 이 비전통적인 RSI 계산 방법은 시장의 극심한 낮은 시점을 더 쉽게 포착할 수 있으며, 더 낮은 가격 위치에서 진입하는 것이 유리하다.

5. 간결함: 전략의 논리는 비교적 간단하고, 이해하기 쉽고, 실행이 쉬우며, 또한 이후의 최적화와 확장도 용이하다.

전략적 위험

1. 가짜 브레이크 위험: 변동성이 높은 시장에서 RSI는 종종 입문 신호를 유발할 수 있으며, 이는 여러 거래가 발생 한 후 신속하게 중단 될 수 있습니다.

2. 트렌드 추적 부족: 전략은 주로 RSI 반전 신호에 의존하며, 강세를 보이는 시장에서 조기 청산하여 더 큰 수익 기회를 놓칠 수 있습니다.

3. 고정 퍼센트 스톱: 스톱 메커니즘이 설정되어 있지만, 고정 퍼센트 스톱은 모든 시장 조건에 적합하지 않을 수 있으며, 어떤 경우에는 너무 느슨하거나 너무 엄격 할 수 있습니다.

4. 단 하나의 지표 의존: 전략은 RSI 지표에만 의존하고 다른 기술 지표 또는 기본 요소의 검증이 부족하여 잘못된 판단의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

5. 특정 시장의 제한: 전략은 특정 시장에 대해 설계되어 다른 유형의 금융 제품이나 시장에는 적용되지 않을 수 있습니다.

전략 최적화 방향

1. 다중 지표 결합: 이동 평균, 브린 밴드 등과 같은 다른 기술 지표를 도입하는 것을 고려하여 RSI와 결합하여 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.

2. 자기 적응 파라미터: 시장의 변동성에 따라 RSI의 계산주기와 입출력 마이너스를 자동으로 조정하는 메커니즘을 개발하여 전략을 더 적응시킬 수 있습니다.

3. 동적 스톱: 고정된 퍼센트 스톱을 추적 스톱 또는 ATR (Average True Range) 스톱으로 변경하여 다른 시장 변동 상황에 더 잘 적응 할 수 있습니다.

4. 포지션 관리 최적화: 10%의 고정 사용 대신 RSI의 강도 또는 시장의 변동성 동력에 따라 매 거래의 자본 비율을 조정하는 것을 고려하십시오.

5. 트렌드 필터링을 늘리십시오. 예를 들어, 장기 이동 평균을 사용하여, 강한 상승 추세에서 조기 평점을 피하기 위해 트렌드 판단 메커니즘을 도입하십시오.

6. 시간 필터: 거래 시간 창 제한을 추가하여 시장의 변동이 적거나 유동성이 낮은 시간에 거래하는 것을 피합니다.

7. 회수 및 최적화: 다양한 시장 조건에서 최적의 성능을 나타내는 파라미터 조합을 찾기 위해 전략에 대한 광범위한 파라미터 최적화 및 회수를 수행합니다.

요약하다

이 RSI 기반의 낮은 가격 동적 입시 및 중지 전략은 간결하고 효과적인 거래 방법을 제공합니다. RSI의 과매매 및 과매매 신호를 활용하여 동적 중단 메커니즘과 결합하여, 전략은 시장의 낮은 시점을 포착하고 위험을 제어하는 것을 목표로합니다. 가장 낮은 가격을 사용하여 RSI를 계산하는 것은 전략이 시장의 바닥에 더 민감하게 작용 할 수 있습니다.

그러나, 전략에는 또한 일부 제한이 있습니다. 예를 들어, 단일 지표에 과도하게 의존하고 조기 평점 문제가 발생할 수 있습니다. 전략의 안정성과 적응력을 높이기 위해, 다중 지표 검증, 적응 파라미터, 동적 중단과 같은 최적화 방향을 도입하는 것을 고려 할 수 있습니다. 또한, 다른 시장 특성에 대한 심도 있는 피드백과 파라미터 최적화가 필요합니다.

전체적으로, 이 전략은 거래자에게 개인 거래 스타일과 목표 시장 특성에 따라 추가적으로 사용자 정의 및 개선 할 수있는 좋은 출발점을 제공합니다. 실제 응용에서는 거래자가 다양한 시장 환경에서 전략의 성능을 신중하게 평가하고 다른 분석 도구와 위험 관리 기술과 결합하여 전략의 전반적인 효과를 높이는 것이 좋습니다.