ChaoZhang
개요
다단계 초매 초매 충격 구매 전략은 황소 시장 환경에 특별히 설계된 긴 라인 거래 전략이다. 이 전략은 무작위 지표 ((Stochastic) 와 무작위 상대적으로 강한 지표 ((Stochastic RSI) 의 조합을 사용하여 시장 조정 중에 최적의 구매 시점을 찾는다. 전략은 3단 피라미드 형태의 가축 방식을 채택하여 달러 비용 평균법 (DCA) 의 효과를 모방하여 시장 조정으로 인한 투자 기회를 잡기 위해 고안되었다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 원칙은 과매도 지역의 구매 신호를 식별하여 “저가 구매”를 실현하는 것입니다.
- 더 긴 주기 ((66) 를 사용하는 무작위 지표 (((K) 와 무작위 RSI 지표 (((Kr)) 를 사용합니다.
- 상향의 오버셀 라인 ((20) 과 오버 바이 라인 ((99) 을 설정하여, 황소 시장 환경에 적응한다.
- K와 Kr가 동시에 초매도선 ((20) 이면, 전략은 매수 기회를 찾기 시작한다.
- 위의 조건이 충족되는 경우, Kr 라인에서 D 라인을 통과하면 구매 신호가 발생한다.
- 3단계 피라미드 방식의 상장, 매번 계좌 총액의 20%를 투자한다.
- Kr 라인이 오버 바이 라인 ((99) 에 도달하거나 넘으면, 모든 포지션을 평행하여 수익을 얻습니다.
이 전략은 금전적 손실을 설정하지 않고, 불시장 동향에 대한 확고한 자신감을 나타냅니다.
전략적 이점
- 동향 트렌드: 황소 시장을 위해 설계되어 상승 추세에서 회귀 기회를 최대한 활용합니다.
- 다중 확인: 두 가지 지표가 결합되어 입구 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 유연한 가축: 3단계 피라미드 가축 방식, 평균 비용을 낮추는 동시에 위험을 통제할 수 있다.
- 자기 적응력: 매개 변수를 조정하여 다른 시장 환경에 적응할 수 있다.
- 간단한 직관: 전략의 논리는 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다.
- 자동화 친화적: 코드가 간결하고 자동화 거래가 쉽다.
전략적 위험
가짜 침입 위험: 불안한 도시에서 가짜 신호를 자주 발산할 수 있다. 해결책: 이동 평균과 같은 추세 확인 지표를 추가하는 것.
과도한 포지션 위험: 연속적인 하락으로 인해 과도한 포지션이 발생할 수 있다. 해결 방법: 최대 지분 제한을 설정하거나 동적으로 지분 비율을 조정하십시오.
미스 리버스 위험: 엄격한 입시 조건은 미스 빠른 리버스를 유발할 수 있다. 해결책: 좀 더 민감한 단기적 지표를 추가하는 것을 고려해 보세요.
손해 막기 장치의 부재: 급격한 회귀에서 큰 손실을 입을 수 있습니다. 해결책: 변동율에 기반한 동적 상쇄 제도를 도입한다.
매개 변수 민감성: 정책의 성능은 매개 변수 설정에 과도하게 의존할 수 있다. 해결 방법: 전체적인 변수 최적화와 재검토를 수행한다.
전략 최적화 방향
동적 변수 조정: 시장의 변동에 따라 자동으로 스토카스틱과 RSI의 주기를 조정한다. 그 이유는 다양한 시장 환경에 대한 전략의 적응성을 높이기 때문입니다.
트렌드 필터를 도입: 트렌드 확인으로 장기 이동 평균을 추가한다. 그 이유는, 진동하는 도시에서 잘못된 신호를 줄이고, 진입의 질을 높이기 때문입니다.
동적으로 가장할 수 있다: 시장의 변동성과 계좌의 적자를 기준으로 가장할 때마다 비율을 조정한다. 그 이유는 위험을 더 잘 통제하고 자금의 효율성을 높이기 때문입니다.
이윤을 늘리는 매매 메커니즘: Kr가 과매권에 도달했을 때, 전체 매매가 아닌 매매를 줄여주었다. 그 이유는 큰 트렌드를 놓치지 않고 장기적인 수익을 올리기 위해서다.
시장 정서 지표: VIX 또는 자본 흐름 지표와 같은 시장 정서 지표를 통합하여 출입 시기를 최적화하십시오. 그 이유는 시장의 거시적인 환경에 대한 전략의 민감성을 높이기 때문입니다.
요약하다
다단계 오버 바이 오버 셀 쇼크 구매 전략은 스토카스틱과 스토카스틱 RSI 지표를 결합하여 시장 조정에 대한 구매 기회를 효과적으로 포착하는 정교하게 설계된 황소 거래 시스템입니다. 3단계 피라미드 방식의 포지션은 DCA 전략의 장점을 모방할뿐만 아니라 더 유연한 위치 관리를 제공합니다. 전략은 설계적으로 낙관적이지만 합리적인 위험 관리와 지속적인 최적화를 통해 안정적인 장기 투자 도구가 될 잠재력이 있습니다.
/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aeperalta
//@version=5
strategy("Buy The Dips [aep]", overlay=false, pyramiding = 3)
//------- strategy details ------------ {
// The strategy is to buy the dips by entering the market in the territory of oversold
// When both Stochastic (K) and Stochastic RSI (Kr) are below OS line is time to look for
// crossovers in the Stochastic RSI indicator and buy @ market
// Take profit will happend when Kr is way up near the 100% as Overbought territory
// Since we are buy dips of during bullmarkets, there is no stoploss
//}
// ------stochastics --------{
periodK = input.int(66, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="%K Smoothing", minval=1)
periodD = input.int(3, title="%D Smoothing", minval=1)
// classic stochastic
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
// stochastic rsi
periodRSI = input(14)
rsi = ta.rsi(close,periodRSI)
kr = ta.sma(ta.stoch(rsi, rsi, rsi, periodK), smoothK)
d = ta.sma(kr, periodD)
// plots
OB = input.int(99, "Overbought")
OS = input.int(20, 'Oversold')
plot(k,'stochastic',color.white,2)
plot(kr, 'stochastic rsi', color.blue, 1)
plot(d, '%rsi D',color.maroon, 1 )
hline(OS, color = color.rgb(39, 230, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(OB, color = color.rgb(229, 28, 18), linestyle= hline.style_dashed)
hline(100, color = color.red, linestyle= hline.style_dotted)
hline(0, color = color.green, linestyle= hline.style_dotted)
//}
// -------------- strategy excecution --------------- {
if ta.crossover(kr, d) and kr < OS and k < OS
strategy.entry("by the dip",strategy.long)
if kr >= OB
strategy.close_all()
//}