ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 지수 이동 평균 (EMA) 의 교차와 시간 간격 제어에 기반한 정량 거래 시스템이다. 50주기 EMA와 5주기 및 10주기 EMA의 교차 신호를 이용하여 구매 및 판매 결정을 생성한다. 이 전략은 또한 과도한 거래를 방지하기 위해 30도 그래프 시간 간격 메커니즘을 통합하고 있으며, 위험을 관리하기 위해 고정된 스톱 및 스로스 레벨을 설정한다. 이 방법은 중장기적 추세를 포착하는 동시에 시간 필터와 위험 관리 조치를 통해 거래 품질을 향상시키는 것을 목표로 한다.
전략 원칙
평균선 시스템: 전략은 세 개의 EMA를 사용한다 - 50주기 (속속), 10주기 (중속), 5주기 (속속).
출입 신호:
- 구매 신호: 5주기 EMA와 10주기 EMA가 동시에 50주기 EMA를 넘으면 트리거된다.
- 판매 신호: 5주기 EMA와 10주기 EMA가 동시에 50주기 EMA를 넘으면 트리거된다.
시간 간격 제어: 새로운 거래가 실행되기 전에, 전략은 마지막 거래 이후 최소 30개의 도표 주기가 지나간 것을 확인한다. 이것은 노이즈 거래를 줄이고 더 눈에 띄는 추세 변화에 초점을 맞추는데 도움이 된다.
위험 관리:
- 50점으로 정지한다.
- 30점으로 정해져 있습니다.
거래 실행:
- 새로운 포지션을 개설하기 전에 전략은 기존 포지션을 모두 청산한다.
- 구매 및 판매 주문은 시장 가격 표를 통해 수행됩니다.
시각화: 전략은 분석과 회귀를 위해 세 개의 EMA 라인과 거래 신호 표시를 도표에 그려 놨다.
전략적 이점
다중 확인: 두 개의 빠른 EMA ((5과 10주기) 를 동시에 교차하는 느린 EMA ((50주기) 를 사용하여 더 강한 트렌드 확인 신호를 제공하여 가짜 브레이크를 줄일 수 있습니다.
트렌드 추적: 50주기 EMA를 주요 트렌드 지표로 사용하여 중기 및 장기 시장 움직임을 파악하는 데 도움이됩니다.
시간 필터: 30 주기 간격 요구 사항은 과도한 거래를 효과적으로 줄이고 신호 품질을 향상시킵니다.
위험 제어: 고정된 스톱 및 스톱 손실 수준은 거래 당 명확한 위험-수익 비율을 제공합니다.
자동화: 전략이 완전히 자동화되어 인간의 감정적 간섭이 없앨 수 있습니다.
적응성: 전략은 고정된 파라미터를 사용하지만, 그 논리는 다른 시장과 시간 프레임에 쉽게 적응할 수 있다.
시각적 도움말: EMA 라인 및 거래 신호의 그래픽 표현은 전략의 성능을 직관적으로 평가하는 데 도움이됩니다.
전략적 위험
지연성: EMA는 본질적으로 지연된 지표이며, 급격하게 변동하는 시장에서 느리게 반응할 수 있다.
흔들리는 시장의 성과: 가로판 또는 흔들리는 시장에서, 전략은 자주 잘못된 신호를 생성할 수 있다.
고정 스톱 스톱: 안정적인 위험 관리를 제공하지만 모든 시장 조건에 적합하지 않을 수 있습니다.
매개 변수 민감성: EMA 주기 및 시간 간격의 선택은 전략의 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
기술적인 지표에 지나치게 의존하는 것: 전략은 기본적 요소를 고려하지 않고, 주요 뉴스 사건에 대해 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
회수 위험: 강력한 추세 역전 시, 전략은 더 큰 회수를 직면할 수 있다.
실행 지연점: 빠른 시장에서 실행 지연점 위험이 높을 수 있다.
전략 최적화 방향
동적 파라미터 조정: 시장의 변동성 동적에 따라 EMA 주기 및 거래 간격을 조정하는 것을 고려하십시오.
양값 지표 도입: 교량 또는 다른 운동 지표를 결합하여 신호의 신뢰성을 강화한다.
적응된 스톱스톱: 시장의 변동성이나 ATR 설정 동성에 기반한 스톱스톱스톱 레벨
시장 상태 분류: 시장 상태 ((트렌드/스컬러) 의 판단 논리를 추가하고, 다른 상태에서 다른 거래 전략을 사용합니다.
시간 프레임 통합: 거래 품질을 높이기 위해 여러 시간 프레임의 신호 확인을 고려하십시오.
리스크 포털 관리: 포지션 사이징 논리를 도입하여 계좌 위험과 시장의 변동에 따라 거래량을 조정한다.
추가 필터: 트렌드 강도 지표 또는 변동율 필터와 같은 가짜 신호를 줄이기 위해.
응답 최적화: 전략의 안정성을 높이기 위해 더 광범위한 매개 변수 최적화 및 샘플 외 테스트를 수행합니다.
요약하다
다중 평행선 교차와 시간 간격 통합 전략은 기술 분석과 위험 관리를 결합한 정량 거래 시스템이다. 그것은 다중 EMA 교차를 통해 트렌드를 포착하고, 시간 필터를 활용하여 신호 품질을 향상시키고, 고정된 스톱 로스를 통해 위험을 관리한다. 전략은 중·장기 트렌드를 포착하는 잠재력을 보여 주지만, 일부 고유한 기술 지표의 한계에 직면하고 있다.
/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true)
// Define the EMAs
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema10 = ta.ema(close, 10)
// Define crossover and crossunder conditions
buyCondition = ta.crossover(ema5, ema50) and ta.crossover(ema10, ema50)
sellCondition = ta.crossunder(ema5, ema50) and ta.crossunder(ema10, ema50)
// Calculate pip values
pip = syminfo.mintick * 10
takeProfitPips = 50 * pip
stopLossPips = 30 * pip
// Track the last order time to ensure 30 candle gap
var float lastOrderTime = na
timeElapsed = (na(lastOrderTime) ? na : (time - lastOrderTime) / (1000 * syminfo.mintick))
// Close previous orders before opening new ones
if (buyCondition or sellCondition) and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
strategy.close_all()
lastOrderTime := time
// Open buy orders
if buyCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPips, stop=stopLossPips)
lastOrderTime := time
// Open sell orders
if sellCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=takeProfitPips, stop=stopLossPips)
lastOrderTime := time
// Plot signals
plotshape(series=buyCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30), location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition and (na(timeElapsed) or timeElapsed >= 30), location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot EMAs for visualization
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(ema5, color=color.orange, title="EMA 5")
plot(ema10, color=color.purple, title="EMA 10")