ChaoZhang
개요
이 전략은 동적 스톱과 동적 필터를 결합한 쌍평선 시스템 기반의 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 두 개의 다른 주기의 이동 평균을 사용하여 시장의 흐름을 포착하며, 동적 리스크 관리를 통해 거래 방향을 제한하고, 유연한 스톱 설정 옵션을 제공합니다. 이 방법은 중·장기 트렌드를 포착하면서 동적 리스크 관리를 통해 자금을 보호하는 것을 목표로 한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 원칙은 다음과 같습니다.
쌍평선 시스템: 두 개의 이동 평균을 사용하여, 하나는 주요 신호 라인 ((단기 주기), 다른 하나는 필터로 ((장기 주기) 를 사용한다.
트렌드 확인: 가격과 메인 메인 라인이 필터 메인 라인의 같은 편에 있을 때만 포지션을 고려한다. 이것은 거래 방향이 전체적인 트렌드와 일치하는지 확인하는 데 도움이 된다.
입력 신호: 가격이 메인 평균선을 뚫고 필터 조건을 충족하면 입력 신호를 니다.
다이내믹 스톱: 두 가지 스톱 옵션을 제공합니다 - 비율에 기반한 다이내믹 스톱 또는 이전 의 높고 낮은 지점에 기반한 고정 스톱.
고정 스톱: 입점 가격의 비율에 기반한 고정 스톱 레벨을 사용한다.
시각화: 평균선, 진입 가격, 중지 및 중지 수준을 그래프에 그려서 거래를 직관적으로 분석합니다.
전략적 이점
트렌드 추적: 이 전략은 양평선 시스템을 사용하여 중·장기 트렌드를 효과적으로 포착하여 수익 기회를 향상시킵니다.
위험 관리: 다이내믹 스톱 옵션은 전략이 시장의 변동성에 따라 자동으로 위험 을 조정할 수 있도록 해 주며, 자금 보호 능력을 향상시킵니다.
유연성: 전략은 사용자가 다양한 유형의 이동 평균 (SMA, EMA, WMA) 을 선택할 수 있도록 허용하며, 다양한 거래 스타일과 시장 환경에 맞게 다양한 매개 변수를 사용자 정의 할 수 있습니다.
필터링 메커니즘: 긴 주기평균선을 필터로 사용하여 가짜 브레이크와 역전 거래를 줄이고 전략의 안정성을 향상시킵니다.
시각화 효과: 중요한 가격 수준과 평균선을 차트에 그려서 거래자는 전략 논리와 현재 시장 상황을 직관적으로 이해할 수 있습니다.
자동화 실행: 전략은 거래 플랫폼에서 자동으로 실행될 수 있으며, 인적 개입과 감정적 영향을 줄일 수 있다.
전략적 위험
뒤처짐: 이동 평균은 본질적으로 뒤처진 지표이며, 트렌드가 역전될 때 진입이나 출전이 늦어질 수 있다.
흔들리는 시장의 성능: 가로 또는 흔들리는 시장에서, 전략은 빈번한 가짜 신호를 생성하여 연속적인 손실을 초래할 수 있다.
변수 민감성: 전략 성능은 선택된 변수에 크게 의존하며, 잘못된 변수 설정으로 인해 과도한 거래 또는 중요한 기회를 놓칠 수 있습니다.
고정 스톱 제한: 고정 퍼센티지를 사용하는 스톱은 강력한 추세에서 수익 거래를 조기 종료 할 수 있습니다.
시장 조건의 변화: 전략은 다른 시장 환경에서의 성과에 상당한 차이가 있을 수 있으며, 주기적으로 평가 및 조정할 필요가 있다.
슬라이드 포인트와 거래 비용: 실제 거래에서 슬라이드 포인트와 거래 비용은 전략의 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 고주파 거래의 경우.
전략 최적화 방향
동적 파라미터 조정: 다양한 시장의 변동성과 트렌드 강도에 적응하기 위해 자율적인 평균 주기와 스톱 손실 비율을 구현합니다.
다중 시간 프레임 분석: 더 긴 시간 주기에서의 트렌드 정보를 통합하여 진입 의사 결정의 정확성을 높이고 가짜 신호를 줄인다.
변동성 필터: 변동성 지표 (ATR 같은) 를 도입하여 낮은 변동성 기간 동안 거래를 중단하여 흔들리는 시장에서의 손실을 줄인다.
트렌드 강도 확인: 다른 기술 지표와 결합하여 트렌드 강도를 평가하기 위해, 강한 트렌드에서만 포지션을 개설한다.
다이내믹 스톱: 수익 잠재력을 극대화하기 위해 시장의 변동성이나 트렌드 강도에 따라 다이내믹 스톱 메커니즘을 구현합니다.
자금 관리 최적화: 계좌 규모와 시장의 변동성에 따라 포지션 크기를 조정하여 위험-수익 비율을 최적화하십시오.
기계 학습 통합: 기계 학습 알고리즘을 사용하여 매개 변수 선택 및 입시 시기를 최적화하여 전략의 적응성과 성능을 향상시킵니다.
감정 분석: 시장의 감정 지표를 통합하여 극심한 감정의 시기에 전략 행동을 조정하여 과도하게 붐비는 거래를 피하십시오.
요약하다
다이내믹 스톱과 필터를 결합한 이중평선 트렌드 캡처 전략은 중·장기 시장 트렌드를 포착하기 위한 포괄적인 트렌드 추적 시스템이다. 주요 신호 평균선과 필터 평균선을 결합하여 전략은 트렌드 방향을 효과적으로 식별하고 거래 신호를 생성할 수 있다. 다이내믹 스톱 옵션은 유연한 위험 관리를 제공하며, 시각화 기능은 전략의 해석성을 강화한다.
이 전략은 잠재력이 강하지만, 지연성 및 시장 조건 변화에 대한 민감성 같은 고유한 위험이 있습니다. 전략의 안정성과 적응력을 높이기 위해, 동적 파라미터 조정, 다중 시간 프레임 분석 통합 및 추가 필터링 메커니즘의 도입과 같은 추가적인 최적화가 권장됩니다.
전체적으로, 이 전략은 거래자에게 개인 요구와 시장 특성에 따라 사용자 정의 및 개선할 수 있는 견고한 기반을 제공합니다. 지속적인 모니터링, 피드백 및 최적화를 통해, 이 전략은 다양한 시장 환경에 적합한 신뢰할 수있는 거래 도구가 될 잠재력을 가지고 있습니다.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Average Breakout with Filter and Dynamic Stop Loss", overlay=true)
// Параметры
maLength = input.int(14, "MA Length")
maType = input.string("SMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
takeProfitPercent = input.float(1.0, "Take Profit (%)", step=0.1)
filterMaLength = input.int(50, "Filter MA Length")
filterMaType = input.string("SMA", "Filter MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
useDynamicStopLoss = input.bool(false, "Use Dynamic Stop Loss")
dynamicStopLossPercent = input.float(1.0, "Dynamic Stop Loss (%)", step=0.1)
// Выбор типа основной скользящей средней
float ma = na
switch maType
"SMA" => ma := ta.sma(close, maLength)
"EMA" => ma := ta.ema(close, maLength)
"WMA" => ma := ta.wma(close, maLength)
// Выбор типа скользящей средней фильтра
float filterMa = na
switch filterMaType
"SMA" => filterMa := ta.sma(close, filterMaLength)
"EMA" => filterMa := ta.ema(close, filterMaLength)
"WMA" => filterMa := ta.wma(close, filterMaLength)
// Построение скользящих средних
plot(ma, color=color.blue, linewidth=2, title="Moving Average")
plot(filterMa, color=color.orange, linewidth=2, title="Filter Moving Average")
// Логика открытия позиций
longCondition = ta.crossover(close, ma) and close > filterMa
shortCondition = ta.crossunder(close, ma) and close < filterMa
var bool inPosition = false
var float entryPrice = na
var float takeProfitLevel = na
var float stopLossLevel = na
if (longCondition and not inPosition and strategy.position_size == 0)
entryPrice := close
takeProfitLevel := close * (1 + takeProfitPercent / 100)
if (useDynamicStopLoss)
stopLossLevel := close * (1 - dynamicStopLossPercent / 100)
else
stopLossLevel := low[1]
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// line.new(bar_index, entryPrice, bar_index + 1, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// line.new(bar_index, takeProfitLevel, bar_index + 1, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index, stopLossLevel, bar_index + 1, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
inPosition := true
if (shortCondition and not inPosition and strategy.position_size == 0)
entryPrice := close
takeProfitLevel := close * (1 - takeProfitPercent / 100)
if (useDynamicStopLoss)
stopLossLevel := close * (1 + dynamicStopLossPercent / 100)
else
stopLossLevel := high[1]
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// line.new(bar_index, entryPrice, bar_index + 1, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// line.new(bar_index, takeProfitLevel, bar_index + 1, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index, stopLossLevel, bar_index + 1, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
inPosition := true
// Проверка закрытия позиции по тейк-профиту или стоп-лоссу
if (strategy.position_size == 0)
inPosition := false
// Отображение текущих линий стоп-лосса и тейк-профита
// if (strategy.position_size > 0)
// line.new(bar_index[1], takeProfitLevel, bar_index, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], stopLossLevel, bar_index, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], entryPrice, bar_index, entryPrice, color=color.blue, width=2)
// if (strategy.position_size < 0)
// line.new(bar_index[1], takeProfitLevel, bar_index, takeProfitLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], stopLossLevel, bar_index, stopLossLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dashed)
// line.new(bar_index[1], entryPrice, bar_index, entryPrice, color=color.blue, width=2)