ChaoZhang
개요
이중 RSI 전략은 RSI 외향과 RSI 교차를 결합한 고전적인 두 가지 거래 방법을 결합한 고급 수량 거래 전략이다. 이 전략은 RSI 지표의 외향과 교차 신호를 동시에 모니터링하여 시장에서 더 신뢰할 수 있는 매수점을 포착하는 것을 목표로 한다. 이 전략의 핵심 아이디어는 RSI 외향과 RSI 교차가 동시에 나타나는 경우에만 거래 신호를 유발한다는 것이며, 이중 확인 메커니즘은 거래의 정확성과 신뢰성을 높이는 데 도움이 된다.
전략 원칙
RSI는 다음과 같이 말했습니다.
- 이 뒤집어: 가격 혁신이 낮지만 RSI 혁신이 낮지 않을 때 형성됩니다.
- 하락의 반발: 가격이 높은 고도를 만들지만 RSI가 높은 고도를 만들지 않을 때 형성됩니다.
RSI 교차
- 구매 신호: RSI가 초매도 지역 (<30) 에서 상향으로 돌파했다.
- 팔기 신호: RSI가 초상구역 (70 이상) 에서 하향으로 돌파했다.
신호 생성:
- 구매 조건: 동시에 RSI 보 뒤떨어짐과 RSI 상향 초매선 돌파를 충족한다.
- 판매 조건: 동시에 RSI 하향 회전과 RSI 하향 오버 바이 라인을 돌파한다.
변수 설정:
- RSI 주기:14 (변화 가능)
- 오버 바이 라인: 70 (조정 가능)
- 슈퍼 라인: 30 (변화 가능)
- 탐색 주기를 뒤집어: 90 K 라인 ((조정 가능)
전략적 이점
높은 신뢰성: RSI의 이탈과 교차의 두 가지 신호를 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 크게 향상시키고 가짜 신호의 위험을 줄입니다.
트렌드 잡기: 시장의 트렌드를 효과적으로 포착할 수 있는 전환점, 중장기 거래에 적합하다.
유연성: 전략의 핵심 매개 변수는 다양한 시장 환경과 거래 유형에 따라 조정할 수 있습니다.
위험 제어: 엄격한 이중 확인 메커니즘을 통해 거래 위험을 효과적으로 제어합니다.
시각화 지원: 전략은 명확한 차트 표시를 제공하여 거래자가 시장 상황을 직관적으로 이해할 수 있습니다.
전략적 위험
지연성: 이중 확인을 필요로 하기 때문에 빠른 진행의 초기 단계를 놓칠 수 있습니다.
과도한 RSI 의존: 특정 시장 조건에서 단일 지표는 시장 상황을 완전히 반영하지 못할 수 있습니다.
매개 변수 민감성: 매개 변수 설정이 서로 다른 거래 결과를 초래할 수 있으므로 신중한 최적화가 필요합니다.
가짜 신호 위험: 이중 확인 메커니즘이 가짜 신호 위험을 줄였음에도 불구하고, 격렬한 변동성 시장에서는 여전히 발생할 수 있습니다.
중단 장치의 부재: 전략 자체에는 내장 된 중단 장치가 없으며, 거래자가 추가 설정해야합니다.
전략 최적화 방향
다중 지표 결합: 다른 기술 지표를 도입하여 (MACD, 브린 밴드 등) 교차 검증을 통해 신호 신뢰성을 더욱 향상시킨다.
자기 적응 파라미터: 시장의 변동에 따라 RSI 주기와 하락값을 동적으로 조정하여 다른 시장 환경에 적응합니다.
손해 제도를 추가: ATR 또는 고정 비율에 기반한 손해 제도를 설계하여 단일 거래의 위험을 제어한다.
시간 필터: 불리한 시간에 거래하는 것을 피하기 위해 거래 시간 창 제한을 추가합니다.
변동률 필터: 낮은 변동률 환경에서 거래 신호를 억제하여 가짜 돌파의 위험을 줄인다.
양과 가격 결합: 거래량 분석을 도입하여 신호의 신뢰성을 높인다.
기계 학습 최적화: 기계 학습 알고리즘을 사용하여 매개 변수 선택을 최적화하여 전략의 적응성을 향상시킵니다.
요약하다
이중 RSI 전략은 RSI 이탈과 교차 신호를 능숙하게 결합하여 강력하고 유연한 거래 시스템을 만듭니다. 그것은 시장 추세의 중요한 전환점을 효과적으로 포착 할 수있을뿐만 아니라, 이중 확인 메커니즘을 통해 거래 신호의 신뢰성을 크게 향상시킵니다. 전략에는 약간의 지연성과 변수 민감성 등의 위험이 있지만, 합리적인 최적화 및 위험 관리를 통해 이러한 문제는 효과적으로 완화 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Combined RSI Strategies", overlay=true)
// Input parameters for the first strategy (RSI Divergences)
len = input(14, minval=1, title="RSI Length")
ob = input(defval=70, title="Overbought", type=input.integer, minval=0, maxval=100)
os = input(defval=30, title="Oversold", type=input.integer, minval=0, maxval=100)
xbars = input(defval=90, title="Div lookback period (bars)?", type=input.integer, minval=1)
// Input parameters for the second strategy (RSI Crossover)
rsiBuyThreshold = input(30, title="RSI Buy Threshold")
rsiSellThreshold = input(70, title="RSI Sell Threshold")
// RSI calculation
rsi = rsi(close, len)
// Calculate highest and lowest bars for divergences
hb = abs(highestbars(rsi, xbars))
lb = abs(lowestbars(rsi, xbars))
// Initialize variables for divergences
var float max = na
var float max_rsi = na
var float min = na
var float min_rsi = na
var bool pivoth = na
var bool pivotl = na
var bool divbear = na
var bool divbull = na
// Update max and min values for divergences
max := hb == 0 ? close : na(max[1]) ? close : max[1]
max_rsi := hb == 0 ? rsi : na(max_rsi[1]) ? rsi : max_rsi[1]
min := lb == 0 ? close : na(min[1]) ? close : min[1]
min_rsi := lb == 0 ? rsi : na(min_rsi[1]) ? rsi : min_rsi[1]
// Compare current bar's high/low with max/min values for divergences
if close > max
max := close
if rsi > max_rsi
max_rsi := rsi
if close < min
min := close
if rsi < min_rsi
min_rsi := rsi
// Detect pivot points for divergences
pivoth := (max_rsi == max_rsi[2]) and (max_rsi[2] != max_rsi[3]) ? true : na
pivotl := (min_rsi == min_rsi[2]) and (min_rsi[2] != min_rsi[3]) ? true : na
// Detect divergences
if (max[1] > max[2]) and (rsi[1] < max_rsi) and (rsi <= rsi[1])
divbear := true
if (min[1] < min[2]) and (rsi[1] > min_rsi) and (rsi >= rsi[1])
divbull := true
// Conditions for RSI crossovers
isRSICrossAboveThreshold = crossover(rsi, rsiBuyThreshold)
isRSICrossBelowThreshold = crossunder(rsi, rsiSellThreshold)
// Combined buy and sell conditions
buyCondition = divbull and isRSICrossAboveThreshold
sellCondition = divbear and isRSICrossBelowThreshold
// Generate buy/sell signals
if buyCondition
strategy.entry("Bat Signal Buy", strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry("Bat Signal Sell", strategy.short)
// Plot RSI
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
hline(ob, title="Overbought", color=color.red)
hline(os, title="Oversold", color=color.green)
hline(rsiBuyThreshold, title="RSI Buy Threshold", color=color.green)
hline(rsiSellThreshold, title="RSI Sell Threshold", color=color.red)
// Plot signals
plotshape(series=buyCondition, title="Bat Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Bat Signal")
plotshape(series=sellCondition, title="Bat Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Bat Sell")