ChaoZhang
개요
볼링거 밴드 동력 역전량화 전략은 기술 분석에 기반한 거래 시스템으로, 주로 볼링거 밴드 지표를 사용하여 시장의 과매매와 과매매 상태를 식별하여 잠재적인 역전 기회를 포착한다. 이 전략은 가격과 볼링거 밴드 상하의 교차로를 관찰하여 진입 시기를 판단하며, 동적 스톱로스를 사용하여 위험을 통제한다. 이 방법은 추세를 추적하고 역전 거래의 개념을 결합하여 시장의 변동에서 이익을 취하기 위해 고안되었습니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 원칙은 시장의 극단적인 상태를 식별하고 가능한 역전을 예측하기 위해 볼린저 밴드를 사용하는 것입니다. 구체적으로:
- 34주기의 간단한 이동 평균 ((SMA) 을 볼린저 밴드의 중간 궤도로 사용한다.
- 위아래 궤도는 각각 중간 궤도 더하 2배 표준차로로 설정된다.
- 가격이 하위에서 하위 궤도를 통과한 후 다시 하위 궤도 위로 돌아왔을 때, 과매매 반전 신호로 간주하여 다단위 포지션을 개설한다.
- 가격이 위쪽에서 상도를 통과한 후 다시 상도 아래로 돌아온다면, 오버 바이 반전 신호로 간주하여 공백 포지션을 열 수 있다.
- 다중 헤드 포지션의 경우, 하차선 아래로 중지; 빈 헤드 포지션의 경우, 상차선 위에 중지.
이 디자인은 시장이 극단적으로 움직일 때 거래하는 전략을 허용하면서 동적 스톱로스로 잠재적 인 손실을 제한합니다.
전략적 이점
- 객관성이 강하다: 명확한 수학적 모델 ((Bollinger Bands) 을 사용하여 시장 상태를 정의하고, 주관적 판단으로 인한 편차를 줄인다.
- 리스크 관리: 동적 손실 메커니즘을 통해 시장의 변동성에 따라 자동으로 리스크 을 조정한다.
- 잘 적응: Bollinger Bands는 시장의 변동성에 따라 자동으로 조정 할 수 있으므로 전략은 다양한 시장 환경에서 상대적으로 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다.
- 반전 포착 능력: 시장의 과매매 후 반전을 포착하는 데 초점을 맞추고 있으며, 불안한 시장에서 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.
- 간단하고 이해하기 쉽다: 전략 논리는 직관적이고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉬우며, 다양한 경험 수준의 거래자에게 적합하다.
전략적 위험
- 가짜 돌파 위험: 가로 변수 시장에서 가격이 실제 반전 없이 자주 볼린저 밴드 경계선을 만질 수 있으며, 이는 자주 거래와 잠재적인 손실을 초래합니다.
- 트렌드 시장의 부실성: 강력한 트렌드에서 전략은 조기 청산하거나 역으로 입장을 열 수 있으며, 큰 트렌드에서 오는 수익을 놓칠 수 있습니다.
- 변수 감수성: 전략의 성능은 볼린저 밴드의 변수 설정에 크게 의존합니다. 다른 시장에는 다른 최적화 설정이 필요할 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 및 거래 비용: 자주 거래하는 것은 전체 수익에 영향을 미치는 높은 거래 비용을 초래할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 필터를 도입: 더 긴 기간의 트렌드 지표 (예: LPA) 와 결합하여, 가짜 신호를 줄이기 위해 주요 트렌드 방향으로만 거래하십시오.
- 진입 시기를 최적화: 신호 품질을 높이기 위해 가격이 볼린저 밴드 내부의 일정 비율로 돌아간 후에 다시 진입하는 것을 고려하십시오.
- 동적 조정 파라미터: 시장의 변동성에 따라 볼린저 밴드의 주기 및 표준 차이의 배수를 자동으로 조정하여 다른 시장 환경에 맞게 조정한다.
- 보조 지표를 추가: 다른 기술 지표와 결합하여 (RSI 또는 MACD와 같은) 반전 신호를 확인하고 거래 정확도를 향상시킵니다.
- 일부 수익을 달성하기: 이동 중지 설정, 가격이 유리한 방향으로 이동할 때 일부 수익을 잠금하여 가능한 회수에 대응한다.
요약하다
볼링거 밴드 동력 역전화 전략은 기술 분석과 위험 관리를 결합한 거래 시스템이다. 이 전략은 시장의 과매매 상태를 식별하기 위해 볼링거 밴드를 사용함으로써 잠재적인 가격 역전 기회를 잡기 위해 고안되었다. 이 전략은 객관적으로 강하고, 위험 관리가 완벽하고 적응성이 좋지만, 가짜 돌파구 및 트렌드 시장의 부실성 등의 위험에 직면해 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-09-18 00:00:00
end: 2024-09-25 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(shorttitle='MBB_Strategy', title='Bollinger Bands Strategy', overlay=true)
// Inputs
price = input.source(close, title="Source")
period = input.int(34, minval=1, title="Period") // Renombramos 'length' a 'period'
multiplier = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Multiplier") // Renombramos 'mult' a 'multiplier'
// Calculando las bandas de Bollinger
middle_band = ta.sma(price, period) // Renombramos 'basis' a 'middle_band'
deviation = ta.stdev(price, period) // Renombramos 'dev' a 'deviation'
deviation2 = multiplier * deviation // Renombramos 'dev2' a 'deviation2'
upper_band1 = middle_band + deviation // Renombramos 'upper1' a 'upper_band1'
lower_band1 = middle_band - deviation // Renombramos 'lower1' a 'lower_band1'
upper_band2 = middle_band + deviation2 // Renombramos 'upper2' a 'upper_band2'
lower_band2 = middle_band - deviation2 // Renombramos 'lower2' a 'lower_band2'
// Plotting Bollinger Bands
plot(middle_band, linewidth=2, color=color.blue, title="Middle Band")
plot(upper_band2, color=color.new(color.blue, 0), title="Upper Band 2")
plot(lower_band2, color=color.new(color.orange, 0), title="Lower Band 2")
// Rellenando áreas entre las bandas
fill(plot(middle_band), plot(upper_band2), color=color.new(color.blue, 80), title="Upper Fill")
fill(plot(middle_band), plot(lower_band2), color=color.new(color.orange, 80), title="Lower Fill")
// Lógica de la estrategia
var bool is_long = false
var bool is_short = false
if (ta.crossover(price, lower_band2))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
is_long := true
is_short := false
if (ta.crossunder(price, upper_band2))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
is_long := false
is_short := true
// Lógica del stop loss
stop_loss_level_long = lower_band2
stop_loss_level_short = upper_band2
if (is_long)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=stop_loss_level_long)
if (is_short)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=stop_loss_level_short)