ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 기술적 지표가 결합된 일일 거래 시스템으로, 주로 평균선 교차, RSI 오버 바이, 오버 세일, 거래량 확인, 브린 띠 및 그래프 형식을 이용해서 진입 시기를 판단한다. 또한, 1의 고정 1: 2 리스크 수익률과 비율의 중지 손실 설정을 포함하고 있으며, 리스크 관리와 수익을 극대화하기 위한 것이다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 원칙에 기초하고 있습니다.
평균선 교차: 잠재적인 트렌드 변화를 식별하기 위해 빠른 ((9주기) 와 느린 ((21주기) 지수 이동 평균 ((EMA) 의 교차를 사용합니다.
RSI 필터: 상대적으로 강한 지수 ((RSI) 가 초고가 ((>70) 또는 초고가 ((<30) 상태인지 확인하여 트렌드 강도를 확인합니다.
거래량 확인: 충분한 시장 참여를 보장하기 위해 거래량이 설정된 최소 임계치를 초과하도록 요구한다.
브린 띠: 가격 변동성과 잠재적인 지지/저항 지점을 식별하기 위해 브린을 사용합니다.
그래프 형식: 부스 및 부스 삼킨 형식을 결합하여 입시 신호의 신뢰성을 강화한다.
리스크 관리: 고정 1: 2 리스크 수익 비율과 비율에 기반한 중지 손실 설정을 사용합니다.
거래 신호는 위의 조건이 충족되고 가격이 브린 대역의 중선 아래 (多頭) 또는 위 (空頭) 에 있을 때 트리거된다.
전략적 이점
다중 확인: 다중 기술 지표와 그래프 형태를 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
동적 위험 관리: 실시간으로 정지 및 목표 가격 수준을 계산하여 다양한 시장 환경에 적응하십시오.
트렌드 추적과 반전 결합: 트렌드 지속을 포착하고 잠재적인 반전 기회를 식별합니다.
변동성 적응: 시장의 변동에 대한 민감성을 조정하기 위해 브린을 이용한다.
유연성: 사용자 개인 선호도 및 시장 특성에 따라 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
전략적 위험
과도한 거래: 높은 변동성 시장에서 과도한 거래 신호가 발생하여 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다.
가짜 브레이크: 상평 시장에서 빈번하게 가짜 브레이크 신호가 발생할 수 있습니다.
슬라이드 포인트 위험: 빠르게 움직이는 시장에서 실제 실행 가격은 신호 트리거 가격과 현저하게 차이가 있을 수 있다.
매개 변수 민감성: 전략 성능은 매개 변수 설정에 매우 민감할 수 있으며, 신중한 최적화와 재검토가 필요합니다.
최적화 방향
동적 변수 조정: 시장의 변동성에 따라 EMA 주기와 RSI 마이너스를 자동으로 조정하는 것을 고려하십시오.
트렌드 강도 필터를 추가: 트렌드 강도를 평가하기 위해 ADX와 같은 지표를 도입하여 약한 트렌드에서 거래하는 것을 피하십시오.
시간 필터: 시간 필터를 추가하여 변동성이 낮은 시간에 거래하는 것을 피하십시오.
손해 차단 메커니즘을 개선: 더 나은 위험을 관리하기 위해 추적된 손해 차단 또는 ATR 기반의 동적 손해 차단을 사용하는 것을 고려하십시오.
이윤 잠금을 늘리십시오: 일부 목표 가격에 도달했을 때 일부 이윤을 잠금하고 중지 손실을 이동하는 것을 고려하십시오.
요약하다
이 일일 거래 전략은 여러 기술 지표와 위험 관리 기술을 결합하여 포괄적인 거래 시스템을 제공합니다. 그것의 장점은 다중 확인과 동적 위험 관리이지만 과도한 거래와 변수 민감성의 도전에 직면합니다. 동적 변수 조정 및 개선된 중지 손실 장치와 같은 추가 최적화를 통해 이 전략은 더 안정적이고 적응력있는 거래 시스템으로 발전할 잠재력이 있습니다. 그러나 실제 거래에 적용되기 전에 광범위한 재검토와 세밀한 변수 최적화가 필요합니다.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-10-12 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday Strategy with Risk-Reward 1:2, Bollinger Bands, and Stop Loss", overlay=true)
// Parameters
fastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(21, title="Slow EMA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
oversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
minVolume = input(100000, title="Min Volume for Confirmation")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) // Stop Loss %
riskRewardRatio = 2.0 // Fixed risk-reward ratio 1:2
// Indicators
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
volumeCondition = volume > minVolume
// Bollinger Bands
bbBasis = ta.sma(close, bbLength) // Basis (middle line) is the SMA
bbUpper = bbBasis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength) // Upper band
bbLower = bbBasis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength) // Lower band
// Bullish Engulfing Pattern
bullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Bearish Engulfing Pattern
bearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1]
// Entry Conditions
bullishCrossover = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi < oversold and volumeCondition
bearishCrossover = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and rsi > overbought and volumeCondition
// Signal Conditions
longCondition = (bullishCrossover or bullishEngulfing) and close < bbBasis // Buy below Bollinger Bands middle line
shortCondition = (bearishCrossover or bearishEngulfing) and close > bbBasis // Sell above Bollinger Bands middle line
// Stop Loss and Target Calculation for Long and Short Positions
stopLossLong = close * (1 - stopLossPercent / 100) // Stop loss for long positions
targetLong = close + (close - stopLossLong) * riskRewardRatio // Target for long positions (1:2 ratio)
stopLossShort = close * (1 + stopLossPercent / 100) // Stop loss for short positions
targetShort = close - (stopLossShort - close) * riskRewardRatio // Target for short positions (1:2 ratio)
// Strategy Execution with Stop Loss and Target
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLossLong, limit=targetLong)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=stopLossShort, limit=targetShort)
// Plot Moving Averages for Visualization
plot(fastEMA, color=color.blue, linewidth=1, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, linewidth=1, title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands with Color Fill
plot(bbUpper, "BB Upper", color=color.gray, linewidth=1)
plot(bbLower, "BB Lower", color=color.gray, linewidth=1)
plot(bbBasis, "BB Basis", color=color.gray, linewidth=1)
fill(plot(bbUpper), plot(bbLower), color=color.new(color.blue, 90), title="Bollinger Bands Area")
// Plot Risk-Reward Levels
plot(longCondition ? targetLong : na, color=color.green, linewidth=2, title="Long Target (1:2)", style=plot.style_circles)
plot(shortCondition ? targetShort : na, color=color.red, linewidth=2, title="Short Target (1:2)", style=plot.style_circles)
plot(longCondition ? stopLossLong : na, color=color.red, linewidth=2, title="Long Stop Loss", style=plot.style_cross)
plot(shortCondition ? stopLossShort : na, color=color.green, linewidth=2, title="Short Stop Loss", style=plot.style_cross)
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal", text="SELL")
// Clean Background Color for Trades
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Background Long", transp=90)
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Background Short", transp=90)