ChaoZhang
개요
이 전략은 OBV, A/D 라인, CMF, MFI, VWAP, 거래량 진동기 및 거래량 RSI 등 여러 거래량 지표를 통합하여 포괄적인 거래 시스템을 구축한다. 전략의 핵심은 여러 지표의 신호 확인을 통해 거래의 정확성을 높이고, 4개 이상의 지표가 동시에 구매 또는 판매 신호를 제공 할 때만 거래를 수행한다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 다중 지표 검증 방법을 사용합니다.
- OBV (에너지 유동 지표) 는 축적된 수송량 변화를 추적하기 위해 사용된다.
- A/D 라인 (A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인, A/D 라인)
- CMF는 금전화폐의 흐름을 측정합니다.
- MFI (자금 흐름 지표) 는 매매 압박을 측정합니다.
- VWAP (거래량 가중 평균 가격) 가 역동적인 지원 저항으로
- 거래량 진동기는 거래량 트렌드를 나타냅니다.
- VRSI (관계량이 상대적으로 강하고 약하다) 는 거래량이 강함을 나타낸다.
4개 이상의 지표가 동시에 일치하는 신호를 줄 때, 전략은 시장에서 강한 추세가 발생할 기회를 생각하여 거래를 한다.
전략적 이점
- 가짜 신호의 위험을 줄이는 다중 지표 크로스 검증
- 거래량과 가격을 결합한 분석 방법
- 동력 및 트렌드 추적의 이중 기능을 포함합니다.
- 명확한 입출소 조건이 설정되어 있습니다.
- 강력한 적응력과 확장성
전략적 위험
- 여러 지표로 인해 신호가 지연될 수 있습니다.
- 위기 시장에서 과도한 거래가 발생할 수 있습니다.
- 매개변수 최적화로 인해 과적합이 발생할 수 있습니다.
- 더 많은 컴퓨팅 자원이 필요합니다.
- 유동성이 낮은 시장에서 부진할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 적응형 매개변수 메커니즘 소개
- 시장 변동율 필터를 늘리십시오.
- 지표 중량 분배를 최적화
- Stop Loss과 Take Profit 목표를 추가합니다.
- 시간 필터를 고려하세요.
요약하다
이것은 다중 거래량 지표를 기반으로 한 통합 거래 전략이며, 다차원 시장 분석을 통해 거래의 정확성을 향상시킵니다. 전략은 강력한 이론적 기초와 실용적인 가치를 가지고 있지만 실제 응용에서는 시장 상황에 따라 적절한 파라미터 최적화 및 위험 관리가 필요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Volume Indicators Strategy", overlay=true)
// تنظیمات
lengthRSI = 14
lengthMFI = 14
lengthCMF = 20
fastLength = 5
slowLength = 10
// محاسبه OBV
obv = ta.cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)
// محاسبه A/D بهصورت دستی
var float ad = na
ad := na(ad[1]) ? 0 : ad[1] + ((close - low) - (high - close)) / (high - low) * volume
// محاسبه CMF (Chaikin Money Flow)
moneyFlowMultiplier = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
moneyFlowVolume = moneyFlowMultiplier * volume
cmf = ta.sma(moneyFlowVolume, lengthCMF) / ta.sma(volume, lengthCMF)
// محاسبه MFI بهصورت دستی
typicalPrice = (high + low + close) / 3
moneyFlow = typicalPrice * volume
// محاسبه جریان پول مثبت و منفی
positiveFlow = 0.0
negativeFlow = 0.0
for i = 0 to lengthMFI - 1
positiveFlow := positiveFlow + (close[i] > close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)
negativeFlow := negativeFlow + (close[i] < close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)
mfi = 100 - (100 / (1 + (positiveFlow / negativeFlow)))
// محاسبه VWAP
vwap = ta.vwap(close)
// محاسبه Volume Oscillator
fastVolMA = ta.sma(volume, fastLength)
slowVolMA = ta.sma(volume, slowLength)
volumeOscillator = fastVolMA - slowVolMA
// محاسبه VRSI (Volume RSI)
vrsi = ta.rsi(volume, lengthRSI)
// شمارش اندیکاتورهای سیگنال خرید
buySignals = 0
buySignals := buySignals + (obv > obv[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (ad > ad[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (cmf > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (mfi < 40 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (close < vwap ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (volumeOscillator > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (vrsi < 40 ? 1 : 0)
// شمارش اندیکاتورهای سیگنال فروش
sellSignals = 0
sellSignals := sellSignals + (obv < obv[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (ad < ad[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (cmf < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (mfi > 60 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (close > vwap ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (volumeOscillator < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (vrsi > 60 ? 1 : 0)
// شرایط سیگنال خرید: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال خرید دهند
buyCondition = (buySignals > 4)
// شرایط سیگنال فروش: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال فروش دهند
sellCondition = (sellSignals > 4)
// ورود به معامله خرید
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// خروج از معامله فروش
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// رسم سیگنالهای خرید و فروش بر روی چارت
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")