ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 강한 지표 ((RSI) 와 동력 진동기 ((AO) 의 조화 작용에 기반한 정량화 거래 전략이다. 전략은 주로 RSI가 50호선을 돌파하고 AO가 마이너스 영역에 있는 조화 신호를 포착하여 잠재적인 더 많은 기회를 식별한다. 전략은 백분율 스톱 손실 메커니즘을 사용하여 위험을 관리하고, 기본으로 계좌의 10%의 자금을 사용하여 거래한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 두 가지 기술 지표의 협동적 협력에 기반합니다.
- RSI 지표: 14주기의 RSI 지표를 사용하여 가격 동력을 모니터링하며, RSI가 50의 중심축을 돌파 할 때 상향 운동 에너지로 간주됩니다.
- AO 지표: 5주기와 34주기의 이동 평균을 비교하여 가격 움직임을 계산하여 AO가 마이너스되면 시장이 과매매 지역에 있음을 나타냅니다.
- 진입 조건: RSI가 50을 넘어서 AO가 마이너스되면 더 많이 입점하십시오. 이는 오버셀 지역에서 반전 신호를 포착하는 것을 의미합니다.
- 출구 조건: 2%의 스톱과 1%의 스톱로스 설정을 사용하여, 각 거래의 위험과 이익의 비율이 합리적으로 보장된다.
전략적 이점
- 신호 신뢰성: RSI와 AO의 이중 확인을 통해 거래 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 리스크 제어: 고정 비율의 스톱 스톱 손실을 설정하여 각 거래의 위험을 효과적으로 제어합니다.
- 자금 관리 과학: 계좌 자금의 일정한 비율을 사용하여 거래하고 과도한 레버리지를 피하십시오.
- 논리적으로 명확하고 간단하다: 전략 규칙은 직관적이고 이해하기 쉽고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다.
- 시각적 효과: 차트에 명확하게 표시 된 다양한 신호가 거래자가 식별하고 확인하는 데 도움이됩니다.
전략적 위험
- 가짜 돌파 위험: RSI 50 돌파는 가짜 돌파가 발생할 수 있으며, 다른 기술 지표와 함께 확인해야 한다.
- 너무 작은 스톱: 1%의 스톱은 너무 작아 시장의 변동에 영향을 받을 수 있다.
- 한방 거래 제한: 전략은 공백을 하지 않는 것뿐이며, 공백 시장의 기회를 놓칠 수 있다.
- 슬라이드 효과: 시장이 급격하게 변동할 때, 큰 슬라이드 위험에 직면할 수 있습니다.
- 매개 변수 민감성: 전략 효과는 RSI와 AO 매개 변수 설정에 의해 영향을 많이 받는다.
전략 최적화 방향
- 신호 필터링: 신호 신뢰성을 높이기 위해 트랜지먼트 확인 메커니즘을 추가하는 것이 좋습니다.
- 동적 스톱: 고정 스톱을 추적 스톱으로 변경하여 수익을 더 잘 보호 할 수 있습니다.
- 변수 최적화: RSI 주기와 AO 변수에 대한 역사 회귀 최적화를 권장한다.
- 시장 필터링: 시장의 추세 판단을 추가하고, 큰 추세가 상승할 때만 거래를 시작합니다.
- 포지션 관리: 신호 강도에 따라 포지션 개방 비율을 동적으로 조정할 수 있다.
요약하다
이것은 RSI와 AO 지표를 결합한 트렌드 추적 전략으로, 과매도 지역의 반전 신호를 포착하여 다중 거래한다. 전략은 합리적으로 설계되어 있으며, 위험은 통제되어 있지만 여전히 최적화 할 여지가 있다. 거래자는 실장 사용 전에 충분한 역사 회귀를 수행하고 실제 시장 상황에 따라 매개 변수 설정을 조정하는 것이 좋습니다. 전략은 위험 감수성이 강하고, 기술적 분석에 대한 어느 정도 이해가 있는 거래자가 사용하는 데 적합하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="🐂 BUY Only - RSI Crossing 50 + AO Negative", shorttitle="🐂 AO<0 RSI+50 Strategy", overlay=true)
// -----------------------------
// --- User Inputs ---
// -----------------------------
// RSI Settings
rsiPeriod = input.int(title="RSI Period", defval=14, minval=1)
// AO Settings
aoShortPeriod = input.int(title="AO Short Period", defval=5, minval=1)
aoLongPeriod = input.int(title="AO Long Period", defval=34, minval=1)
// Strategy Settings
takeProfitPerc = input.float(title="Take Profit (%)", defval=2.0, minval=0.0, step=0.1)
stopLossPerc = input.float(title="Stop Loss (%)", defval=1.0, minval=0.0, step=0.1)
// -----------------------------
// --- Awesome Oscillator (AO) Calculation ---
// -----------------------------
// Calculate the Awesome Oscillator
ao = ta.sma(hl2, aoShortPeriod) - ta.sma(hl2, aoLongPeriod)
// Detect AO Crossing Zero
aoCrossOverZero = ta.crossover(ao, 0)
aoCrossUnderZero = ta.crossunder(ao, 0)
// -----------------------------
// --- Relative Strength Index (RSI) Calculation ---
// -----------------------------
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Detect RSI Crossing 50
rsiCrossOver50 = ta.crossover(rsiValue, 50)
rsiCrossUnder50 = ta.crossunder(rsiValue, 50)
// -----------------------------
// --- Plotting Arrows and Labels ---
// -----------------------------
// Plot AO Cross Over Arrow (AO+)
plotshape(series=aoCrossOverZero,
location=location.belowbar,
color=color.green,
style=shape.labelup,
title="AO Crosses Above Zero",
text="AO+",
textcolor=color.white,
size=size.small)
// Plot AO Cross Under Arrow (AO-)
plotshape(series=aoCrossUnderZero,
location=location.abovebar,
color=color.red,
style=shape.labeldown,
title="AO Crosses Below Zero",
text="AO-",
textcolor=color.white,
size=size.small)
// Plot RSI Cross Over Arrow (RSI Up)
plotshape(series=rsiCrossOver50,
location=location.belowbar,
color=color.blue,
style=shape.labelup,
title="RSI Crosses Above 50",
text="RSI Up",
textcolor=color.white,
size=size.small)
// Plot RSI Cross Under Arrow (RSI Down)
plotshape(series=rsiCrossUnder50,
location=location.abovebar,
color=color.orange,
style=shape.labeldown,
title="RSI Crosses Below 50",
text="RSI Down",
textcolor=color.white,
size=size.small)
// -----------------------------
// --- Buy Signal Condition ---
// -----------------------------
// Define Buy Signal: AO is negative and previous bar's RSI > 50
buySignal = (ao < 0) and (rsiValue[1] > 50)
// Plot Buy Signal
plotshape(series=buySignal,
location=location.belowbar,
color=color.lime,
style=shape.triangleup,
title="Buy Signal",
text="BUY",
textcolor=color.black,
size=size.small)
// -----------------------------
// --- Strategy Execution ---
// -----------------------------
// Entry Condition
if buySignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit Conditions
// Calculate Stop Loss and Take Profit Prices
if strategy.position_size > 0
// Entry price
entryPrice = strategy.position_avg_price
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLevel = entryPrice * (1 - stopLossPerc / 100)
takeProfitLevel = entryPrice * (1 + takeProfitPerc / 100)
// Submit Stop Loss and Take Profit Orders
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=stopLevel, limit=takeProfitLevel)