ChaoZhang
개요
이 전략은 시장 환경에 따라 거래 방향을 자동으로 조정할 수 있는 유연한 포지션 관리 메커니즘을 채택하고 있으며, 위험 제어 기능을 갖추고 있다. 이 전략은 다중 포지션 양방향 거래를 지원하며, 선택적으로 스윙 거래 모드를 시작할 수 있으며, 강한 적응력을 가지고 있다.
전략 원칙
전략은 주로 시간 주기와 포지션 상태를 통해 거래를 제어한다. 우선 inActivePeriod () 함수를 통해 가장 가까운 500 K 선의 유효 거래 범위 내에 있는지 확인한다. 유효 범위 내에서 전략은 포지션 상태 (positionHeld), 포지션 시간 (barsHeld) 및 일시 중지 시간 (barsPaused) 과 같은 변수에 따라 거래 행동을 결정한다. 휘어지는 거래 모드를 활성화하면 전략은 다공간 방향에서 빠르게 회전한다. 휘어지는 거래 모드를 비활성화하면 전략은 포지션을 3주기 후 평정하고 새로운 거래 기회를 기다린다.
전략적 이점
- 유연성: 순수 멀티 헤드, 순수 빈 헤드 또는 다 빈 쌍방향 거래 모드를 지원합니다.
- 위험 조절: 주간 기간을 제한하여 장기적인 지분 위험을 피하십시오.
- 적응력: 시장 환경에 따라 거래 방향을 자동으로 조정할 수 있다.
- 간편한 운영: 거래 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 실행이 가능합니다.
- 재무 효율성: 재무 사용 효율성을 높이기 위한 빈번한 순환
- 매개 변수 조정 가능: 핵심 매개 변수는 실제 요구에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.
전략적 위험
- 거래 빈도는 높은 수수료 비용을 초래할 수 있습니다.
- 위기 시장에서 빈번한 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 고정 포지션 주기는 중요한 시장 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 시장 추세를 고려하지 않고 주류와 반대되는 경우
- 극심한 상황에서는 더 큰 손실을 초래할 수 있는 손해배상 장치의 부재
전략 최적화 방향
- 변동률 지표 (ATR와 같은) 를 도입하여 포지션 보유 시간을 동적으로 조정합니다.
- 트렌드 판단 지표의 증가와 거래 방향의 정확성 향상
- 위험 제어 능력을 높이기 위해 손해 차단 장치를 추가합니다.
- 적당한 시점에 거래하는 것을 피하기 위한 최적화된 입시 시점
- 투자자금 관리 시스템 도입, 포지션 규모 최적화
- 시장 정서 지표에 추가하여 거래의 정확성을 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 시간주기 제어 및 다공간 회전 방식으로 시장 수익을 획득하며, 강력한 유연성과 적응력을 가지고 있다. 약간의 위험이 있지만, 합리적인 최적화 및 위험 제어 조치를 통해 전략의 안정성과 수익성을 크게 향상시킬 수 있다. 전략의 핵심 장점은 단순하고 효과적인 거래 논리이며, 기본 전략에 대한 추가 최적화 및 확장에 적합하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tickerly Test Strategy", overlay=true)
// Inputs
longEnabled = input.bool(true, "Enable Long Trades")
shortEnabled = input.bool(true, "Enable Short Trades")
swingEnabled = input.bool(false, "Enable Swing Trading")
// Variables
var positionHeld = 0
var barsHeld = 0
var barsPaused = 0
var lastAction = "none"
// Function to determine if we're in the last 500 bars
inActivePeriod() =>
barIndex = bar_index
lastBarIndex = last_bar_index
barIndex >= (lastBarIndex - 499)
// Main strategy logic
if inActivePeriod()
if swingEnabled
if positionHeld == 0 and barstate.isconfirmed
if lastAction != "long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
lastAction := "long"
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
lastAction := "short"
if positionHeld != 0
barsHeld += 1
if barsHeld >= 2
if positionHeld == 1
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
lastAction := "short"
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
lastAction := "long"
else
if positionHeld == 0 and barsPaused >= 1 and barstate.isconfirmed
if longEnabled and shortEnabled
if lastAction != "long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "long"
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "short"
else if longEnabled
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "long"
else if shortEnabled
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "short"
if positionHeld != 0
barsHeld += 1
if barsHeld >= 3
strategy.close_all()
positionHeld := 0
barsHeld := 0
barsPaused := 0 // Reset pause counter when exiting a position
else
barsPaused += 1
// Plotting active period for visual confirmation
plot(inActivePeriod() ? 1 : 0, "Active Period", color=color.new(color.blue, 80), style=plot.style_areabr)