ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 평행 시스템 기반의 트렌드 추적 전략으로, 트렌드 강도 확인과 변동성 포착 메커니즘을 결합합니다. 전략은 5주기, 25주기 및 75주기 삼중 평행 시스템을 핵심으로 사용하여, ADX 지표를 통해 강한 트렌드를 필터링하고, 빠른 변동 모니터링 시스템을 통합하여 적시에 수익을 창출합니다. 이러한 다층 거래 메커니즘은 시장의 추세를 효과적으로 식별하고 적절한 시기에 거래 할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 세 가지 핵심 메커니즘을 기반으로 작동합니다.
- 다중 평균선 시스템: 5SMA와 25SMA의 교차를 주요 입시 신호로, 75SMA를 트렌드 필터로 사용하여 거래 방향이 주 트렌드와 일치하도록 한다.
- 트렌드 강도 확인: ADX 지표를 사용하여 ADX 값이 20보다 크기를 요구하며, 트렌드가 명확한 경우에만 거래를 보장한다.
- 변동 모니터링 시스템: 가격 변동의 폭을 모니터링하여 0.6%의 하락률을 기록하여 급격한 변동이 발생할 때 수익을 적시에 고정합니다.
특정 거래 규칙:
- 다자 입시: 5SMA에 25SMA를 착용하고, 75SMA 이상의 가격, ADX>20
- 공허 입시: 5SMA 아래 25SMA를 통과하고, 가격은 75SMA 아래, ADX>20
- 출구 조건: 0.6% 이상의 급격한 변동이 발생하거나, 출구 신호가 반전되는 경우
전략적 이점
- 다중 확인 메커니즘: 다중 평균선과 ADX 지표의 조합으로 가짜 돌파의 위험을 현저하게 감소시킵니다.
- 트렌드 적응성: 다양한 시장 환경에 적응하여 중·장기 트렌드 거래에 적합하다
- 리스크 관리가 완벽합니다: 변동 모니터링 시스템을 통해 시장의 급격한 변동에 대해 제 시간에 멈출 수 있습니다.
- 논리적으로 명확하고 간단하다: 전략적 논리는 직관적이고, 이해하기 쉽고, 유지하기 쉽다.
- 매개 변수 조정성: 평균선 주기 및 ADX 하락값과 같은 핵심 매개 변수는 시장 특성에 따라 조정할 수 있습니다.
전략적 위험
- 위축 시장 위험: 위축 시장에서 빈번한 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 뒤떨어진 위험: 평행선 시스템은 다소 뒤떨어져 있어 최고의 출전 시기를 놓칠 수 있다.
- 변동 감지 민감도: 0.6%의 변동 값은 시장 특성에 따라 최적화해야 합니다.
- 추세 반전 위험: 추세가 갑자기 반전되면 큰 폭의 하락을 겪을 수 있습니다.
- 매개 변수 의존성: 매개 변수 선택에 의해 전략 효과에 큰 영향
전략 최적화 방향
적응 변수를 입력하세요:
- 시장의 변동에 따라 수평선 주기 조정
- ATR을 사용하여 동적으로 변동 탐지 값을 조정
트렌드 확인 메커니즘을 강화:
- MACD와 같은 다른 트렌드 지표를 통합합니다.
- 볼륨 확인 메커니즘 추가
정지 손실을 최적화:
- 동적 중지 위치 설정을 구현
- 리스크/이익 대비 최적화된 포지션 관리
시장 환경 분류:
- 시장 환경 식별 메커니즘 추가
- 다른 시장 상황에 맞는 다른 매개 변수를 사용합니다.
요약하다
이 전략은 여러 평행선 시스템, 트렌드 강도 확인 및 변동 모니터링의 3 차원을 통해 전체적인 거래 시스템을 구축한다. 전략의 핵심 장점은 다층 확인 메커니즘과 유연한 위험 제어 시스템이다. 최적화 제안을 제공함으로써 전략은 적응성과 안정성을 더욱 향상시킬 수 있다. 실제 적용에서 거래자는 특정 시장 특성에 따라 매개 변수를 최적화하고 합리적인 자금 관리 전략과 함께 사용하도록 권장한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)
// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)
// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)
// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20
// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006
// ポジション管理
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
strategy.close("Short")
// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)