ChaoZhang
개요
이 전략은 5분 및 60분 두 개의 시간 주기를 통해 초상 추세 지표와 연동하고, RSI 지표와 결합하여 거래 신호를 확인하며, 완벽한 포지션 관리 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 전략은 일간 거래 및 포지션 거래 두 가지 모드를 지원하며, 유연한 스톱 손실 및 모바일 스톱 손실 설정 옵션을 제공합니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 논리를 기반으로 거래합니다.
- ATR 주기는 10이고, 요소는 3.0이며, 5분 및 60분 시간 주기에서 계산된다.
- 5분과 60분 사이클에서, 초상향 지표는 다방향이며, RSI가 60보다 크면, 다중 신호를 트리거한다.
- 5분과 60분 사이클에서, 초상향 지표는 공허 방향이고 RSI가 40보다 작으면, 공허 신호를 유발한다.
- 5분 주기 초 트렌드 지표가 변할 때, 평점 지점은 해당 방향의 지점을 유지한다.
- 60분 초 트렌드 지표가 상수일 때는 공백을 허용하지 않으며, 60분 초 트렌드 지표가 공백일 때는 더 많은 공백을 허용하지 않는다.
- 점수나 비율에 기반한 스톱, 스로즈, 모바일 스로즈 기능을 제공한다.
- 일일 거래 모드에서는 지정된 거래 시간 내에만 포지션을 개설한다.
전략적 이점
- 다주기 연동: 다른 시간주기를 결합한 초트렌드 지표를 통해 가짜 신호를 효과적으로 감소시킨다.
- RSI 확인: RSI 지표를 사용하여 트렌드를 확인하고 거래의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 완벽한 풍력 제어: 고정된 손실, 비율 손실 및 이동 손실을 포함하여 다양한 스톱 스톱 프로그램을 제공합니다.
- 유연성: 거래자의 요구에 따라 일간 또는 포지션 모드를 선택할 수 있으며 거래 시간을 사용자 정의 할 수 있습니다.
- 트렌드 추적: 초트렌드 지표의 방향 변화를 통해 자동 평정 포지션을 사용하여 트렌드 전환점을 효과적으로 파악한다.
전략적 위험
- 흔들림 시장 위험: 가로판 흔들림 시장에서 거래 신호가 자주 발생하여 과도한 거래가 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 위험: 시장의 격렬한 변동이 있을 때, 슬라이드 포인트로 인해 스톱 손실 또는 스톱 가격이 예상에서 벗어날 수 있다.
- 신호 지연: 60 분 주기 지표를 사용했기 때문에 트렌드 전환점에서 신호 지연이 발생할 수 있습니다.
- 자금 관리 위험: 만약 스톱 로즈 설정이 잘못되면, 한 번에 너무 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변동율 자조를 도입한다: 시장 변동율 동력에 따라 조정할 수 있는 초트렌드 인자 및 ATR 주기.
- 트래픽 지표 증가: 트래픽 분석을 결합하여 신호 신뢰도를 향상시킵니다.
- 최적 RSI 마이너스 (RSI Optimization): RSI 매매 마이너스 (RSI Buy/Sell) 를 최적화하기 위한 데이터의 재검토를 통해 최적의 RSI 매매 마이너스 (RSI Buy/Sell) 를 결정한다.
- 포지션 관리를 개선: 동적 포지션 관리 메커니즘을 추가하고, 시장의 위험도에 따라 포지션 개설 비율을 자동으로 조정한다.
- 트렌드 강도 필터를 추가: 트렌드 강도 지표를 도입하여 약한 트렌드 환경에서의 거래 신호를 필터링하십시오.
요약하다
이것은 합리적이고 논리적으로 엄격한 트렌드 추적 전략을 설계했다. 다중 주기 연동 및 RSI 확인 메커니즘을 통해 거래 신호의 신뢰성을 효과적으로 향상시켰다. 완벽한 위험 제어 메커니즘과 유연한 파라미터 설정으로 실전 응용 가치가있다. 거래자는 실장에서 사용하기 전에 각 파라미터를 충분히 테스트하고 특정 거래 유형과 시장 환경에 따라 타겟팅 최적화를 수행하도록 권장한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Author: Debabrata Saha
strategy("Supertrend Dual Timeframe with RSI", overlay=true)
// Input for System Mode (Positional/Intraday)
systemMode = input.string("Intraday", title="System Mode", options=["Intraday", "Positional"])
// Input for Intraday Session Times
startSession = input(timestamp("2023-10-01 09:15"), title="Intraday Start Session (Time From)")
endSession = input(timestamp("2023-10-01 15:30"), title="Intraday End Session (Time To)")
// Input for Target Settings (Off/Points/%)
targetMode = input.string("Off", title="Target Mode", options=["Off", "Points", "%"])
target1Value = input.float(10, title="Target 1 Value", step=0.1)
target2Value = input.float(20, title="Target 2 Value", step=0.1)
// Input for Stoploss Settings (Off/Points/%)
stoplossMode = input.string("Off", title="Stoploss Mode", options=["Off", "Points", "%"])
stoplossValue = input.float(10, title="Stoploss Value", step=0.1)
// Input for Trailing Stop Loss (Off/Points/%)
trailStoplossMode = input.string("Off", title="Trailing Stoploss Mode", options=["Off", "Points", "%"])
trailStoplossValue = input.float(5, title="Trailing Stoploss Value", step=0.1)
// Supertrend settings
atrPeriod = input(10, title="ATR Period")
factor = input(3.0, title="Supertrend Factor")
// Timeframe definitions
timeframe5min = "5"
timeframe60min = "60"
// Supertrend 5-min and 60-min (ta.supertrend returns two values: [Supertrend line, Buy/Sell direction])
[st5minLine, st5minDirection] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
[st60minLine, st60minDirection] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe60min, ta.supertrend(factor, atrPeriod))
// RSI 5-min
rsi5min = ta.rsi(close, 14)
// Conditions for Buy and Sell signals
isSupertrendBuy = (st5minDirection == 1) and (st60minDirection == 1)
isSupertrendSell = (st5minDirection == -1) and (st60minDirection == -1)
buyCondition = isSupertrendBuy and (rsi5min > 60)
sellCondition = isSupertrendSell and (rsi5min < 40)
// Exit conditions
exitBuyCondition = st5minDirection == -1
exitSellCondition = st5minDirection == 1
// Intraday session check
inSession = true
// Strategy Logic (Trades only during the intraday session if systemMode is Intraday)
if (buyCondition and inSession)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition and inSession)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit logic using strategy.close() to close the position at market price
if (exitBuyCondition)
strategy.close("Buy")
if (exitSellCondition)
strategy.close("Sell")
// No Sell when 60-min Supertrend is green and no Buy when 60-min Supertrend is red
if isSupertrendSell and (st60minDirection == 1)
strategy.close("Sell")
if isSupertrendBuy and (st60minDirection == -1)
strategy.close("Buy")
// Target Management
if (targetMode == "Points")
strategy.exit("Target 1", "Buy", limit=close + target1Value)
strategy.exit("Target 2", "Sell", limit=close - target2Value)
if (targetMode == "%")
strategy.exit("Target 1", "Buy", limit=close * (1 + target1Value / 100))
strategy.exit("Target 2", "Sell", limit=close * (1 - target2Value / 100))
// Stoploss Management
if (stoplossMode == "Points")
strategy.exit("Stoploss", "Buy", stop=close - stoplossValue)
strategy.exit("Stoploss", "Sell", stop=close + stoplossValue)
if (stoplossMode == "%")
strategy.exit("Stoploss", "Buy", stop=close * (1 - stoplossValue / 100))
strategy.exit("Stoploss", "Sell", stop=close * (1 + stoplossValue / 100))
// Trailing Stop Loss
if (trailStoplossMode == "Points")
strategy.exit("Trail SL", "Buy", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue)
strategy.exit("Trail SL", "Sell", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue)
if (trailStoplossMode == "%")
strategy.exit("Trail SL", "Buy", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue / 100 * close)
strategy.exit("Trail SL", "Sell", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue / 100 * close)