ChaoZhang
개요
이 전략은 부린띠와 상대적으로 강한 지표 ((RSI) 를 결합한 양적 거래 전략이다. 전략은 부린띠의 가격 돌파와 RSI 초상 구매 지역과 결합하여 시장의 전환점을 포착하여 추세를 잡을 수 있다. 전략은 20주기의 부린띠와 14주기 RSI 지표를 사용하며, 가격이 부린띠를 돌파하고 RSI가 초상 구매 지역에 있는 동안 더 많은 돈을 벌고, 가격 부린띠를 돌파하고 RSI가 초상 구매 지역에 있는 동안 평평합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 두 가지 기술 지표의 상호 작용을 기반으로 한다. 부린 벨트는 중간 궤도 ((20주기 간단한 이동 평균) 과 상하 궤도 ((중간 궤도 ± 2배 표준 차) 로 구성되어 가격의 변동 범위와 흐름을 반영할 수 있다. RSI 지표는 가격 변화의 상대적 강도를 계산하여 시장의 초매 초매 상태를 판단한다. 가격이 부린 벨트 궤도를 따라 내려가 RSI가 30보다 낮으면 시장이 초매 할 가능성이 있으며 반발 기회가 있음을 나타냅니다. 가격이 부린 벨트 궤도를 따라 내려가 RSI가 70보다 높으면 시장이 초매 할 가능성이 있으며 위험성이 있음을 나타냅니다.
전략적 이점
- 신호 신뢰도 높다: 부린밴드 및 RSI의 이중 확인을 통해 가짜 신호를 효과적으로 필터링할 수 있다.
- 리스크 제어 합리화: 부린 밴드의 통계적 특성과 RSI의 과매매 판단을 활용하여 적응적 리스크 제어
- 변수 선택 과학: 널리 검증된 고전적인 변수 설정을 사용하여, 좋은 보편성을 가지고 있다.
- 계산 방법은 간단하다: 전략 논리가 명확하고, 계산 복잡성이 낮으며, 실시간으로 실행할 수 있다.
- 트렌드를 정확하게 파악하는 것: 시장의 주요 전환점을 더 잘 파악하는 것
전략적 위험
- 변동성 시장 위험: 변동성 상반기 상황에서는 거래비용을 증가시키는 빈번한 거래 신호가 발생할 수 있습니다.
- 동향이 지속될 위험: 강세를 보인다면 조기 평준화는 추후 상황을 놓칠 수 있다.
- 신호 지각: 기술 지표 자체는 지각이 있으며, 최고의 출전 시기를 놓칠 수 있습니다.
- 가짜 돌파 위험: 가격 단기 돌파 부린 띠는 가짜 신호를 형성할 수 있다
- 매개 변수 민감성: 지표 매개 변수 선택이 전략 성능에 큰 영향을 미칩니다.
전략 최적화 방향
- 트렌드 필터 도입: 이동 평균의 트렌드 판단을 높이고, 흔들리는 시장의 잘못된 신호를 줄일 수 있다.
- 동적 조정 파라미터: 시장의 변동에 따라 적응된 브린 대역의 표준 차이의 배수
- 최적화된 스톱: 트렌드를 파악할 수 있는 스톱 추적 기능을 추가
- 트랜지먼트 확인을 증가: 합성 트랜지먼트 지표가 신호 신뢰성을 향상
- 평지 메커니즘을 개선: 보다 유연한 평지 조건을 설계하여 조기 퇴장을 피하십시오.
요약하다
이것은 고전적인 기술 지표인 브린 띠와 RSI를 혁신적 포트폴리오로 사용하는 양적 전략이다. 두 지표의 상호 보완적 작용을 통해 신호의 신뢰성을 보장하고 시장의 전환점을 효과적으로 파악합니다. 전략의 논리는 명확하고 계산이 간단하며 실용성이 강합니다. 일부 고유한 위험이 있지만, 제안된 최적화 방향을 통해 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands + RSI Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = 20
src = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// RSI
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30
rsiValue = ta.rsi(src, rsiLength)
// Plot Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)
// Plot Buy/Sell signals
buySignal = ta.crossover(close, lower) and rsiValue < rsiOversold
sellSignal = ta.crossunder(close, upper) and rsiValue > rsiOverbought
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Entry/Exit
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// RSI Plot (not on overlay, for reference)
rsiPlot = plot(rsiValue, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1, offset=-1)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)