ChaoZhang
개요
이 전략은 거래량 가중 평균 가격 ((VWAP), 실제 파도 지표 ((ATR) 과 가격 행동 분석을 결합한 일일 거래 전략이다. 이 전략은 가격과 VWAP의 교차 상황을 관찰하여 시장 추세를 판단하며, ATR을 동적으로 사용하여 중지 손실 및 수익 목표를 설정한다. 전략의 핵심 아이디어는 가격이 VWAP로 회귀할 때 거래 기회를 찾고, ATR을 통해 위험을 제어한다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 원칙에 기초하고 있습니다.
- VWAP를 트렌드 판단 기준으로 사용하여, VWAP 위에 가격이 부진하면 부진하면 부진합니다.
- 가격과 VWAP의 교차를 관찰하여 진입 시기를 결정한다.
- ATR의 동적 계산으로 스톱로스 및 수익 목표, 보다 유연한 리스크 관리 프로그램 제공
- 다중 입점 조건: 가격은 VWAP 아래에서 위로 입는다.
- 공허 입시 조건: VWAP 상단에서 아래로
- 현재 ATR의 2배로 중지 손실을 설정하고 현재 ATR의 1.5배로 수익 목표를 설정합니다.
전략적 이점
- 동적 위험 관리: ATR을 통해 동적으로 중지 및 수익 목표를 조정하여 다양한 시장 변동 환경에 대응할 수 있도록합니다.
- 트렌드 추적: VWAP를 트렌드 판단 기준으로 사용하여 시장의 흐름을 효과적으로 파악할 수 있습니다.
- 객관적 거래 신호: 전략은 명확한 기술적 지표에 기반하여 주관적 판단의 영향을 줄입니다.
- 합리적인 ATR: ATR의 1.5배의 수익 목표를 설정하여 좋은 ATR을 보장합니다.
- 유연성: 전략은 다른 시장과 시기를 적용할 수 있습니다.
전략적 위험
- 흔들림 시장 위험: 가로판 흔들림 시장에서 빈번한 VWAP 교차로 인해 과도한 가짜 신호가 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 리스크: 시장의 급격한 변동으로 인해 더 큰 슬라이드 리스크가 발생할 수 있습니다.
- 단축폭 위험: 변동성이 높은 시장에서 ATR의 1배의 단축은 미미할 수 있습니다.
- 가짜 브레이크 위험: 가격과 VWAP의 교차에서 가짜 브레이크가 발생할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 거래량 필터링: 거래량 확인 메커니즘을 추가하여 거래 신호의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
- 최적화된 스톱로스 설정: 다양한 시장 조건에 따라 ATR 배수를 동적으로 조정할 수 있습니다.
- 트렌드 필터 추가: 트렌드 지표를 추가하여 수평 시장에서 자주 거래하는 것을 피하십시오.
- 최적화된 입시 시간: 가격 형식 확인을 추가하여 입시의 정확도를 높일 수 있습니다.
- 시간 필터 도입: 거래 시간 제한을 추가하여 큰 변동의 개시 및 종료 시기를 피합니다.
요약하다
이것은 기술 분석과 동적 위험 관리를 결합한 양적 거래 전략이다. VWAP와 ATR의 결합된 사용으로 거래 신호의 객관성을 보장하고 효과적인 위험 관리를 구현한다. 전략의 설계 사상은 현대적인 양적 거래의 요구 사항에 부합하며, 실용성과 확장성을 갖추고 있다. 제안된 최적화 방향으로 전략의 성능은 더 향상될 여지가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)
// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)
// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)
// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP
// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)
// Entry and Exit Rules
// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)