ChaoZhang
개요
이 전략의 핵심은 두 개의 다른 표준 격차 레벨을 이용한 브린 밴드 시스템으로 구성되어 있으며, 가격이 두 배 표준 격차 통로를 돌파 할 때 거래 신호를 생성하여 극단적인 가격 변동을 파악합니다. 이 전략은 정확한 수학 모델과 통계학 원리를 통해 거래자에게 체계화된 거래 프로그램을 제공합니다.
전략 원칙
전략은 34주기 이동 평균을 중간 궤도로 사용하고, 각각 1배와 2배의 표준 차이를 계산하여 상하 궤도를 형성한다. 가격이 2배의 표준 차이를 돌파했을 때, 시스템은 더 많은 신호를 발산한다. 가격이 2배의 표준 차이를 돌파했을 때, 시스템은 더 많은 신호를 발산한다. 동시에, 전략은 자동으로 손해 중지 장치를 설정하고, 다중 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상점 상
전략적 이점
- 이중 표준 차질 설계는 보다 정확한 시장 극한 판단을 제공합니다.
- 자동화 된 출전 메커니즘은 인적 판단 오류를 줄여줍니다.
- 완벽한 자금 관리 시스템으로 위험을 통제할 수 있습니다.
- 다양한 시장 환경에 적응할 수 있는 변수
- 높은 시각화, 명확하고 직관적인 거래 신호
- 트렌드 추적과 변동성 돌파구를 결합한 두 가지 거래 방법
전략적 위험
- 불안한 시장에서 빈번한 가짜 돌파구가 발생할 수 있습니다.
- 스톱로스 설정은 높은 변동성 시장에서 조기 출전을 유발할 수 있습니다.
- 고정 비율 포지션 관리는 연속적인 손실이 발생할 경우 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 잘못된 매개 변수 설정으로 신호 지연이 발생할 수 있습니다. 다음의 위험 관리가 권장됩니다.
- 다른 기술 지표와 결합하여 신호 확인
- 동적 조정 표준 격차 배수
- 플로잉 손해제도 도입
- 변동률에 따라 역동적으로 위치 조정
전략 최적화 방향
- 적응형 표준 격차 계산 방법을 도입하여 시장의 변동에 따라 브린 대역폭을 자동으로 조정할 수 있도록합니다.
- 거래량 확인 메커니즘을 늘리고, 돌파 신호의 신뢰성을 높여라
- 자금 관리 시스템을 최적화하고, 동적 포지션 제어를 도입합니다.
- 트렌드 필터를 추가하여 흔들리는 시장에서 잘못된 신호를 줄여라
- 지능형 변수 최적화 시스템을 개발하여 전략의 자동 조정
요약하다
이것은 고전적인 부린 벨트 지표에 기반한 혁신적인 전략이며, 이중 표준 차이의 디자인으로 이론적 기초와 실용성을 겸비한 거래 시스템을 제공합니다. 전략은 작동을 단순하고 직관적으로 유지하면서 엄격한 수학 모델과 완벽한 위험 제어 메커니즘을 통해 거래자에게 신뢰할 수있는 거래 도구를 제공합니다.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
if (close > upper2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
strategy.close("Short")