ChaoZhang
개요
이 전략은 피포나치 회귀, 다중 지수 이동 평균 및 거래량과 결합한 트렌드 추적 거래 시스템이다. 이 전략은 가격의 다른 피포나치 회귀 레벨 (<0.382, <0.618, ) 의 위치를 분석하여 다중 주기 EMA (<20/50/100/200) 와 결합하여 트렌드를 확인하고 거래량 하락 필터링을 통해 잠재적인 거래 기회를 식별한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다단계 기술 분석 방식에 기반을 두고 있습니다.
- 30주기를 회전 구간으로 사용하여 피보나치 회귀 수준을 계산하여 가격 운동의 지지 저항 프레임워크를 설정합니다.
- 20/50/100/200 주기의 지수 이동 평균을 통해 다단계 트렌드 확인 시스템을 구축
- 가격이 0.382 피보나치 수준에 가까워지고 거래량이 하락보다 많을 때, 가격이 평균선 위에 있다면, 다중 신호를 트리거
- 가격이 0.618의 피보나치 수준에 가까워지고 거래량이 하락보다 많을 때, 가격이 평균선 아래에 있다면 마이너스 신호를 니다.
- %에 기반한 스톱 스톱 손실 메커니즘이 각각 6%와 3%로 설정되어 있습니다.
전략적 이점
- 다차원 분석: 가격 형태, 트렌드 및 거래량의 세 차원을 결합하여 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 리스크 관리가 잘 되어 있습니다. 명확한 스톱 스톱 리스 조건을 설정하여 거래 당 위험을 효과적으로 제어합니다.
- 트렌드 확인이 충분하다: 트렌드의 강도와 방향을 더 정확하게 판단할 수 있는 다중평균선 시스템을 사용한다.
- 신호 필터링 엄격함: 가격, 평균선 및 거래량 조건을 동시에 충족시켜서 가짜 돌파의 가능성을 낮추는 것
- 높은 가시성: 태그 시스템을 통해 출전 입구를 명확하게 표시하여 분석 및 최적화를 용이하게 합니다.
전략적 위험
- 흔들림 시장 위험: 가로판 흔들림 시장에서 빈번한 잘못된 신호가 발생할 수 있으며, 흔들림 지표 필터를 추가하는 것이 좋습니다.
- 슬라이드 포인트 위험: 거래량 조건의 제약 하에, 실행 슬라이드 포인트에 직면할 수 있으며, 실제 상황에 따라 거래량 값을 조정할 필요가 있습니다.
- 자금 관리 위험: 고정된 비율의 상쇄 손실은 특정 상황에서 충분히 유연하지 않을 수 있으며, 변동율에 따라 동적으로 조정하는 것이 좋습니다.
- 트렌드 의존성: 전략은 명백한 트렌드에서 잘 작동하지만, 트렌드 전환 기간 동안 연속적인 손실이 발생할 수 있습니다.
- 매개 변수 감수성: 여러 매개 변수들의 조합은 과도한 적합성의 위험을 증가시키고, 다른 시간 주기에서 재검토 검증이 필요합니다.
전략 최적화 방향
- 역동적 스톱 최적화: 시장의 변동에 대한 적응력을 높이기 위해 ATR 지표를 도입하여 역동적으로 스톱 거리를 조정하는 것이 좋습니다.
- 트렌드 강도 측정: ADX와 같은 트렌드 강도 지표를 추가하여 강한 트렌드 동안 포지션을 늘리고 약한 트렌드 동안 거래를 줄일 수 있습니다.
- 거래량 분석의 심화: 거래량 평균선 및 비정상적인 거래량 분석을 추가하여 거래량 분석의 정확성을 향상시키는 것이 좋습니다.
- 진입 시점을 최적화: RSI와 같은 변동 지표와 결합하여 트렌드 방향에서 오버 바이 오버 셀 기회를 찾을 수 있습니다.
- 포지션 관리 개선: 트렌드 강도 및 시장 변동률에 따라 포지션 비율을 조정하는 것이 좋습니다.
요약하다
이것은 고전적인 기술 분석 도구와 결합하여 세 개의 분석 프레임 워크를 구축하는 잘 설계된 다층 트렌드 추적 전략입니다. 전략의 장점은 신호 확인의 엄격성과 위험 관리의 완전성에 있습니다. 그러나 동시에 흔들리는 시장에서의 성과에 주의를 기울여야합니다. 제안된 최적화 방향, 특히 동적 위험 관리 및 트렌드 강도 측정에 대한 개선으로 전략의 안정성과 수익성은 더욱 향상될 것으로 예상됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ALD Fib Ema SAKALAM", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(30, title="Lookback Period for Fibonacci", minval=10)
volumeThreshold = input.float(500000, title="24h Volume Threshold", step=50000)
stopLossPct = input.float(3.0, title="Stop Loss %", minval=0.5)
takeProfitPct = input.float(6.0, title="Take Profit %", minval=1.0)
maLength = input.int(50, title="Trend Filter MA Length", minval=1)
// Moving Average (Trend Filter)
ma = ta.sma(close, maLength)
// High and Low for Fibonacci Levels
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if bar_index > lookback
swingHigh := ta.highest(high, lookback)
swingLow := ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci Levels Calculation
fib0 = swingLow
fib1 = swingHigh
fib382 = swingHigh - 0.382 * (swingHigh - swingLow)
fib618 = swingHigh - 0.618 * (swingHigh - swingLow)
// 24-hour Volume Calculation
volume24h = ta.sma(volume, 24)
// Plot Fibonacci Levels
plot(fib0, title="Fib 0", color=color.new(color.red, 80))
plot(fib382, title="Fib 0.382", color=color.new(color.green, 50))
plot(fib618, title="Fib 0.618", color=color.new(color.blue, 50))
plot(fib1, title="Fib 1", color=color.new(color.red, 80))
plot(ma, title="Trend Filter MA", color=color.orange)
// Entry Condition: Buy Signal
longCondition = (close <= fib382) and (volume24h > volumeThreshold) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Exit Conditions
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)
// Place Exit Orders
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Add Labels for Exits
if (strategy.position_size > 0)
if (high >= takeProfitPrice)
label.new(bar_index, high, "EXIT (Take Profit)", style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white)
if (low <= stopLossPrice)
label.new(bar_index, low, "EXIT (Stop Loss)", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Selling Conditions
shortCondition = (close >= fib618) and (volume24h > volumeThreshold) and (close < ma)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Exit Conditions
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100))
// Add EMA 20/50/100/200
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(short, color=color.red, title="EMA 50")
plot(longer, color=color.black, title="EMA 100")
plot(longest, color=color.green, title="EMA 200")