ChaoZhang
개요
이 전략은 가격 변동에 기반한 다중 트렌드 추적 시스템으로, 3개의 연속적인 거래 주기의 최고점과 최저점 변화를 분석하여 시장 트렌드를 식별한다. 전략은 동적인 중단과 수익을 취하는 방식을 채택하고, 자금을 보호하면서 안정적인 수익을 추구한다. 이 방법은 특히 추세가 뚜렷한 시장 환경에서 적용하기에 적합하며, 중·장기 가격 움직임을 효과적으로 포착할 수 있다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 가격 운동의 연속성과 트렌드 지속성의 원칙에 기초한다. 구체적으로, 전략은 다음과 같은 단계를 통해 작동한다:
- 트렌드 인식 메커니즘: 연속적으로 3주기의 최고점과 최저점을 모니터링하며, 3개의 연속적으로 상승하는 최저점이 발생하면, 시스템은 상승 트렌드로 인식하고, 3개의 연속적으로 하락하는 최고점이 발생하면, 시스템은 하락 트렌드로 인식한다.
- 신호 생성 시스템: 트렌드를 확인한 후, 시스템은 자동으로 해당 구매 또는 판매 신호를 생성한다.
- 리스크 관리 시스템: 각 거래에는 동적인 스톱로스 및 레비너즈, 스톱로스 거리 2 단위, 레비너즈 목표 6 단위가 장착되어 있습니다.
전략적 이점
- 트렌드 추적의 신뢰성: 3회 연속으로 가격을 확인함으로써 가짜 돌파의 가능성을 크게 줄여줍니다.
- 리스크/이익 비율이 합리적이다: 설정된 1:3 리스크/이익 비율 (지상 2단위/이익 6단위) 은 전문 거래 기준에 부합한다.
- 높은 수준의 자동화: 시스템은 신호를 자동으로 인식하고 거래를 수행하여 인간의 개입으로 인한 감정적 인 영향을 줄일 수 있습니다.
- 시각적 효과: 그래픽 표기로 매매점을 명확하게 표시하여 거래자가 이해하기 쉽고 상환하기 쉽다.
전략적 위험
- 변동성이 큰 시장의 위험: 횡보장이고 변동성이 큰 시장에서는 빈번하게 잘못된 신호가 생성되어 지속적인 손절매가 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 위험: 시장이 급격히 변동할 때, 실제 거래 가격은 신호가 생성될 때 예상된 가격과 큰 오차가 있을 수 있다.
- 자금 관리 위험: 고정된 스톱 로즈와 수익 거리는 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변동율 필터를 추가: 신호 생성 전에 ATR 지표를 추가하여 스톱로즈와 수익 거리를 동적으로 조정하는 것을 고려하십시오.
- 트렌드 확인 지표를 추가: 이동 평균 또는 MACD와 같은 지표와 결합하여 가짜 신호를 필터링 할 수 있습니다.
- 포지션 관리 시스템을 도입: 시장의 변동성과 계좌의 위험 감수력에 따라 포지션 규모를 동적으로 조정한다.
- 최적화된 신호 확인 메커니즘: 수량 확인이나 다른 기술 지표의 조화를 고려할 수 있다.
요약하다
이는 합리적으로 설계된 트렌드 추적 전략이며, 여러 가지 확인 메커니즘을 통해 거래의 신뢰성을 높인다. 최적화해야 할 부분이 있지만, 전체적인 아이디어는 명확하며, 기본 전략 프레임워크로 추가 개선 및 개인 맞춤 조정에 적합하다. 전략의 핵심 장점은 간단하고 효과적인 트렌드 식별 메커니즘이며, 합리적인 위험 관리 시스템과 함께 큰 트렌드 시장에서 좋은 효과를 얻을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Indicatore Minimi e Massimi", overlay=true)
// Parametri di input per stop loss e take profit
stopLossDistance = input(2, title="Distanza Stop Loss")
takeProfitDistance = input(6, title="Distanza Take Profit")
// Funzione per il conteggio dei massimi e minimi
var int countUp = 0
var int countDown = 0
// Calcola i massimi e minimi
if (low > low[1] and low[1] > low[2])
countUp := countUp + 1
countDown := 0
else if (high < high[1] and high[1] < high[2])
countDown := countDown + 1
countUp := 0
else
countUp := 0
countDown := 0
// Segnali di acquisto e vendita
longSignal = countUp == 3
shortSignal = countDown == 3
// Impostazione dello stop loss e take profit
longStopLoss = close - stopLossDistance
longTakeProfit = close + takeProfitDistance
shortStopLoss = close + stopLossDistance
shortTakeProfit = close - takeProfitDistance
// Esegui le operazioni
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
if (shortSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", "Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Visualizza segnali sul grafico
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Vendi")