ChaoZhang
개요
다단계 변동률 자율 적응 동적 초트렌드 전략은 베가스 채널과 슈퍼트렌드 지표를 결합한 혁신적인 거래 시스템이다. 이 전략의 특징은 시장의 변동성에 동적으로 적응할 수 있는 능력과 리스크 수익률을 최적화하기 위해 다단계 스톱 메커니즘을 사용하는 데 있다. 전략은 베가스 채널의 변동성 분석과 슈퍼트렌드의 트렌드 추적 기능을 결합하여 시장 조건이 변할 때 자동으로 매개 변수를 조정하여 더 정확한 거래 신호를 제공합니다.
전략 원칙
전략은 세 가지 핵심 구성 요소에 기반하여 작동합니다: 베가스 통로 계산, 트렌드 탐지 및 다단계 정지 메커니즘. 베가스 통로는 가격 변동 범위를 정의하기 위해 간단한 이동 평균 ((SMA) 및 표준 격차 ((STD) 를 사용하며, SuperTrend 지표는 조정된 ATR 값에 따라 트렌드 방향을 결정합니다. 시장 추세가 변경되면 시스템은 거래 신호를 생성합니다. 다단계 정지 메커니즘은 다른 가격 수준에서 대량으로 탈퇴를 허용합니다. 이 방법은 수익을 잠금화 할 수 있지만 일부 포지션은 잠재적인 수익을 계속 얻을 수 있습니다.
전략적 이점
- 동적 적응성: 변동률 조정 인자를 통해 전략은 다양한 시장 조건에 자동으로 적응할 수 있다.
- 리스크 관리: 다단계 차단 메커니즘은 체계화된 수익결과를 제공합니다.
- 사용자 정의: 다양한 거래 스타일을 충족시키기 위해 여러 가지 변수 설정 옵션을 제공합니다.
- 전체 시장 커버리지: 다방면 양방향 거래를 지원한다.
- 시각적 피드백: 분석과 의사결정을 위한 명확한 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
전략적 위험
- 변수 민감성: 다른 변수 조합으로 인해 전략 성능에 큰 차이가 발생할 수 있습니다.
- 뒤처짐: 이동 평균에 기반한 지표가 다소 뒤쳐져 있다.
- 가짜 돌파의 위험: 가로판 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있다.
- 정지 설정의 균형: 조기 정지하면 큰 추세를 놓칠 수 있고, 너무 늦게 정지하면 이미 이윤을 잃게 될 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 시장 환경 필터를 도입하여 다른 시장 조건에 따라 전략 매개 변수를 조정합니다.
- 트래픽 분석을 늘리고 신호 신뢰도를 높여라.
- 시장의 변동에 따라 조절할 수 있는 자동 조절 장치를 개발한다.
- 다른 기술 지표를 통합하여 신호 확인을 제공합니다.
- 동적 포지션 관리를 구현하고, 시장 위험에 따라 거래 규모를 조정한다.
요약하다
다단계 변동율 자율 적응 동적 초상향 전략은 여러 기술 지표와 혁신적인 정지 메커니즘을 결합하여 거래자에게 포괄적 인 거래 시스템을 제공하는 첨단 양적 거래 방법을 나타냅니다. 그 동적 적응력과 위험 관리 기능은 다양한 시장 환경에서 작동하는 데 특히 적합하며 확장성과 최적화 공간을 제공합니다. 지속적인 개선과 최적화를 통해 이 전략은 미래에 더 안정적인 거래 성능을 제공 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Multi-Step Vegas SuperTrend - strategy [presentTrading]", shorttitle="Multi-Step Vegas SuperTrend - strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD)
// Input settings allow the user to customize the strategy's parameters.
tradeDirectionChoice = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"]) // Option to select the trading direction
atrPeriod = input(10, "ATR Period for SuperTrend") // Length of the ATR for volatility measurement
vegasWindow = input(100, "Vegas Window Length") // Length of the moving average for the Vegas Channel
superTrendMultiplier = input(5, "SuperTrend Multiplier Base") // Base multiplier for the SuperTrend calculation
volatilityAdjustment = input.float(5, "Volatility Adjustment Factor") // Factor to adjust the SuperTrend sensitivity to the Vegas Channel width
// User inputs for take profit settings
useTakeProfit = input.bool(true, title="Use Take Profit", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent1 = input.float(3.0, title="Take Profit % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent2 = input.float(6.0, title="Take Profit % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent3 = input.float(12.0, title="Take Profit % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitPercent4 = input.float(21.0, title="Take Profit % Step 4", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount1 = input.float(25, title="Take Profit Amount % Step 1", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount2 = input.float(20, title="Take Profit Amount % Step 2", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount3 = input.float(10, title="Take Profit Amount % Step 3", group="Take Profit Settings")
takeProfitAmount4 = input.float(15, title="Take Profit Amount % Step 4", group="Take Profit Settings")
numberOfSteps = input.int(4, title="Number of Take Profit Steps", minval=1, maxval=4, group="Take Profit Settings")
// Calculate the Vegas Channel using a simple moving average and standard deviation.
vegasMovingAverage = ta.sma(close, vegasWindow)
vegasChannelStdDev = ta.stdev(close, vegasWindow)
vegasChannelUpper = vegasMovingAverage + vegasChannelStdDev
vegasChannelLower = vegasMovingAverage - vegasChannelStdDev
// Adjust the SuperTrend multiplier based on the width of the Vegas Channel.
channelVolatilityWidth = vegasChannelUpper - vegasChannelLower
adjustedMultiplier = superTrendMultiplier + volatilityAdjustment * (channelVolatilityWidth / vegasMovingAverage)
// Calculate the SuperTrend indicator values.
averageTrueRange = ta.atr(atrPeriod)
superTrendUpper = hlc3 - (adjustedMultiplier * averageTrueRange)
superTrendLower = hlc3 + (adjustedMultiplier * averageTrueRange)
var float superTrendPrevUpper = na
var float superTrendPrevLower = na
var int marketTrend = 1
// Update SuperTrend values and determine the current trend direction.
superTrendPrevUpper := nz(superTrendPrevUpper[1], superTrendUpper)
superTrendPrevLower := nz(superTrendPrevLower[1], superTrendLower)
marketTrend := close > superTrendPrevLower ? 1 : close < superTrendPrevUpper ? -1 : nz(marketTrend[1], 1)
superTrendUpper := marketTrend == 1 ? math.max(superTrendUpper, superTrendPrevUpper) : superTrendUpper
superTrendLower := marketTrend == -1 ? math.min(superTrendLower, superTrendPrevLower) : superTrendLower
superTrendPrevUpper := superTrendUpper
superTrendPrevLower := superTrendLower
// Enhanced Visualization
// Plot the SuperTrend and Vegas Channel for visual analysis.
plot(marketTrend == 1 ? superTrendUpper : na, "SuperTrend Upper", color=color.green, linewidth=2)
plot(marketTrend == -1 ? superTrendLower : na, "SuperTrend Lower", color=color.red, linewidth=2)
plot(vegasChannelUpper, "Vegas Upper", color=color.purple, linewidth=1)
plot(vegasChannelLower, "Vegas Lower", color=color.purple, linewidth=1)
// Apply a color to the price bars based on the current market trend.
barcolor(marketTrend == 1 ? color.green : marketTrend == -1 ? color.red : na)
// Detect trend direction changes and plot entry/exit signals.
trendShiftToBullish = marketTrend == 1 and marketTrend[1] == -1
trendShiftToBearish = marketTrend == -1 and marketTrend[1] == 1
plotshape(series=trendShiftToBullish, title="Enter Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=trendShiftToBearish, title="Enter Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
// Define conditions for entering long or short positions, and execute trades based on these conditions.
enterLongCondition = marketTrend == 1
enterShortCondition = marketTrend == -1
// Check trade direction choice before executing trade entries.
if enterLongCondition and (tradeDirectionChoice == "Long" or tradeDirectionChoice == "Both")
strategy.entry("Long Position", strategy.long)
if enterShortCondition and (tradeDirectionChoice == "Short" or tradeDirectionChoice == "Both")
strategy.entry("Short Position", strategy.short)
// Close all positions when the market trend changes.
if marketTrend != marketTrend[1]
strategy.close_all()
// Multi-Stage Take Profit Logic
if (strategy.position_size > 0)
entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
if numberOfSteps >= 1
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent1 / 100))
if numberOfSteps >= 2
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent2 / 100))
if numberOfSteps >= 3
strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent3 / 100))
if numberOfSteps >= 4
strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="Long Position", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercent4 / 100))
if (strategy.position_size < 0)
entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
if numberOfSteps >= 1
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount1, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent1 / 100))
if numberOfSteps >= 2
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount2, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent2 / 100))
if numberOfSteps >= 3
strategy.exit("Take Profit 3", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount3, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent3 / 100))
if numberOfSteps >= 4
strategy.exit("Take Profit 4", from_entry="Short Position", qty_percent=takeProfitAmount4, limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercent4 / 100))