ChaoZhang
개요
이것은 RSI 지표와 EMA 평균선에 기반한 동적 위조 거래 전략이다. 이 전략은 쌍 RSI 시간 주기 ((RSI-14 및 RSI-2) 을 삼중 EMA 평균선 ((50·100·200) 과 결합하여 시장의 추세 반전 기회를 포착하고, 동적 포지션 관리로 상쇄 효과를 달성한다. 이 전략의 핵심 특징은 진입 조건이 충족될 때 포지션을 점진적으로 증가시키며, 동시에 RSI에 기반한 과매 과매의 정지 조건을 설정한다.
전략 원칙
이 전략은 RSI-14과 RSI-2의 서로 다른 시기의 상대적으로 강한 지수를 사용하여 EMA-50, EMA-100 및 EMA-200의 세 개의 평행선과 함께 거래 신호를 결정합니다. 다중 조건은 RSI-14이 31보다 낮고 RSI-2이 10을 상향으로 돌파하며 3 개의 평행선이 공백 배열을 표시하도록 요구합니다.
전략적 이점
- 다층 기술 지표 교차 검증, 신호 신뢰성 향상
- 역동적인 포지션 관리, 시장 상황에 따라 포지션을 유연하게 조정할 수 있습니다
- 양방향 거래 메커니즘, 두 방향에서 수익을 얻을 수 있습니다.
- 조기 퇴장을 방지하기 위한 적응형 정지 조건
- 그래픽 인터페이스는 거래 신호와 시장 상태를 명확하게 보여줍니다.
- 헤지 메커니즘은 일방적인 위험 노출을 줄일 수 있습니다.
- 권익에 기반한 동적 포지션 계산, 위험 통제가 더 합리적입니다.
전략적 위험
- 높은 레버리지 배수 (~20배) 는 포지션 폭파의 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 시장이 급격하게 변동할 때 급격한 포지션은 심각한 손실을 초래할 수 있습니다.
- “지속적인 하락의 위험”을 위한 “정지 조건”을 설정하지 않은 경우
- RSI 지표는 횡보 시장에서 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
- 여러 기술 지표의 조합으로 거래 기회가 줄어들 수 있습니다.
- 포지션 관리 방식은 연속 동방향 거래에서 큰 위험을 축적 할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- ATR 또는 변동률 기반의 동적 상쇄와 같은 적응적 상쇄 메커니즘을 도입합니다.
- 시장의 변동성에 따라 조정할 수 있는 레버리지 배수를 최적화
- 시간 필터를 추가하여 낮은 변동성 기간 동안 거래하는 것을 피하십시오.
- 신호 신뢰성을 높이기 위해 교통량 지표를 도입
- 포지션 증가의 배수를 최적화하고 최대 포지션 제한을 설정하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 약한 추세에서 거래를 방지하기 위해 추세 강도 필터 추가
- 일일 최대 손실 제한을 설정하는 것과 같은 위험 관리 장치를 개선하십시오.
요약하다
이는 동력과 추세를 결합한 종합적인 전략으로, 다중 기술 지표의 조합을 통해 거래의 정확성을 향상시킵니다. 전략의 혁신은 동적인 포지션 관리 방식과 헤지 메커니즘을 채택하는 데 있습니다, 그러나 동시에 더 높은 위험을 수반합니다. 위험 제어 메커니즘을 최적화하고 더 많은 필터링 조건을 도입함으로써 전략은 실제 거래에서 더 나은 성과를 낼 것으로 예상됩니다. 실제 수다를 사용하기 전에 충분한 피드백과 변수 최적화를 권장합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom RSI EMA Strategy Hedge", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Definování vstupních podmínek
rsi_14 = ta.rsi(close, 14)
rsi_2 = ta.rsi(close, 2)
ema_50 = ta.ema(close, 50)
ema_100 = ta.ema(close, 100)
ema_200 = ta.ema(close, 200)
// Pákový efekt
leverage = 20
// Podmínky pro long pozici
longCondition = (rsi_14[1] < 31) and ta.crossover(rsi_2, 10) and (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
// Podmínky pro short pozici
shortCondition = (rsi_14[1] > 69) and ta.crossunder(rsi_2, 90) and (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
// Identifikátory pozic
long_id = "Long"
short_id = "Short"
// Definování průměrné ceny pozice pro long a short
var float long_avg_price = na
var float short_avg_price = na
// Sledujeme, zda se velikost pozice změnila
var float last_long_position_size = na
var float last_short_position_size = na
// Přerušení průměrné ceny pozice při změně pozice
if (last_long_position_size != strategy.position_size and strategy.position_size > 0)
long_avg_price := na
if (last_short_position_size != strategy.position_size and strategy.position_size < 0)
short_avg_price := na
// Aktualizace průměrné ceny pozice
if (strategy.position_size > 0)
long_avg_price := strategy.position_avg_price
else
long_avg_price := na
if (strategy.position_size < 0)
short_avg_price := strategy.position_avg_price
else
short_avg_price := na
// Uložení aktuální velikosti pozice pro příští bar
if (strategy.position_size > 0)
last_long_position_size := strategy.position_size
else if (strategy.position_size < 0)
last_short_position_size := strategy.position_size
// Podmínky pro take profit
takeProfitLongCondition = (rsi_14 > 69) and (rsi_2 > 90) and (long_avg_price < close)
takeProfitShortCondition = (rsi_14 < 31) and (rsi_2 < 10) and (short_avg_price > close)
// Velikost pozice
new_long_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2
new_short_position_size = strategy.position_size == 0 ? na : math.abs(strategy.position_size) * 2
// Úprava velikosti pozice s ohledem na pákový efekt
position_value = strategy.equity * leverage
trade_qty_long = position_value / close
trade_qty_short = position_value / close
// Vstup do long pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (longCondition)
strategy.entry(long_id, strategy.long, qty=new_long_position_size == na ? trade_qty_long : new_long_position_size)
// Vstup do short pozice s dvojnásobkem aktuální pozice nebo standardní velikostí při první pozici
if (shortCondition)
strategy.entry(short_id, strategy.short, qty=new_short_position_size == na ? trade_qty_short : new_short_position_size)
// Výstup z long pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitLongCondition)
strategy.close(long_id)
// Výstup z short pozice při splnění podmínek pro take profit
if (takeProfitShortCondition)
strategy.close(short_id)
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro long
highlightLongCondition = (ema_50 < ema_100) and (ema_100 < ema_200)
bgcolor(highlightLongCondition ? color.new(color.green, 90) : na)
// Zvýraznění části grafu, kde platí podmínky pro short
highlightShortCondition = (ema_50 > ema_100) and (ema_100 > ema_200)
bgcolor(highlightShortCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Přidání bodů pozic do grafu
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="L")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="S")
// Vykreslení průměrné ceny pozice pro long a short pouze pokud pozice existuje
plot(strategy.position_size > 0 ? long_avg_price : na, title="Long Avg Price", color=color.blue, linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? short_avg_price : na, title="Short Avg Price", color=color.orange, linewidth=2)
// Zvýraznění čtverců pro RSI14 > 70 (červeně) a RSI14 < 30 (zeleně)
var int rsi_above_70_start = na
var int rsi_below_30_start = na
var float top_value_above_70 = na
var float bottom_value_above_70 = na
var float top_value_below_30 = na
var float bottom_value_below_30 = na
// Identifikace začátku a konce období pro RSI14 > 70
if (rsi_14[1] > 70 and rsi_14[2] > 70)
if na(rsi_above_70_start)
rsi_above_70_start := bar_index
top_value_above_70 := high
bottom_value_above_70 := low
else
top_value_above_70 := math.max(top_value_above_70, high)
bottom_value_above_70 := math.min(bottom_value_above_70, low)
else
if not na(rsi_above_70_start)
// box.new(left = rsi_above_70_start, right = bar_index - 1, top = top_value_above_70, bottom = bottom_value_above_70, border_color = color.red, border_width = 2, bgcolor=color.new(color.red, 90))
rsi_above_70_start := na
top_value_above_70 := na
bottom_value_above_70 := na
// Identifikace začátku a konce období pro RSI14 < 30
if (rsi_14[1] < 30 and rsi_14[2] < 30)
if na(rsi_below_30_start)
rsi_below_30_start := bar_index
top_value_below_30 := high
bottom_value_below_30 := low
else
top_value_below_30 := math.max(top_value_below_30, high)
bottom_value_below_30 := math.min(bottom_value_below_30, low)
else
if not na(rsi_below_30_start)
// box.new(left = rsi_below_30_start, right = bar_index - 1, top = top_value_below_30, bottom = bottom_value_below_30, border_color = color.green, border_width = 2, bgcolor=color.new(color.green, 90))
rsi_below_30_start := na
top_value_below_30 := na
bottom_value_below_30 := na