ChaoZhang
개요
이 전략은 종합적인 트렌드 추적 거래 시스템으로, 연어 지표 ((Alligator), 동력 흔들림 지표 ((AO) 및 가속 흔들림 지표 ((AC) 의 여러 신호 확인 메커니즘을 결합한다. 시스템은 여러 지표의 교차와 트렌드 확인을 통해 시장의 흐름을 식별하고, 동적 스톱 로즈와 함께 위험을 관리하여 제어 가능한 거래 효과를 달성한다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 세 가지 주요 구성 요소에 기반합니다.
- ?? 어 지표 시스템: 다른 주기 ((13/8/5) 의 이동 평균을 사용하여, 입술선 ((Lips) 과 치아선 ((Teeth) 의 교차로 트렌드 방향을 확인한다.
- 동력 확인 시스템: AO와 AC 지표와 결합하여 두 지표의 양과 음값을 판단하여 트렌드 강도를 확인한다.
- 위험 관리 시스템: 역동적인 스톱 로드 설정을 사용하여, 지난 5 K 선의 최고/최저 지점을 기반으로 스톱 로드를 설정하고, 1: 2의 위험 수익 비율을 사용하여 스톱 로드 설정을 사용합니다.
다중 신호 발동 조건:
- 다중 입문: 입술선에 치아줄을 착용 + AO가 긍정 + AC가 긍정
- 빈 머리 입학: 입술선 아래로 치아줄을 착용 + AO는 마이너스 + AC는 마이너스
전략적 이점
- 여러 신호 확인 메커니즘은 가짜 침입의 위험을 낮춘다.
- 동적 중지 손실 설정은 시장의 변동성에 적응한다.
- 고정된 리스크/이익 비율은 장기적으로 안정적인 수익을 도모한다.
- 지표 포트폴리오는 트렌드를 고려하면서 동력을 고려하여 거래의 정확도를 높였습니다.
- 시스템 자동화도 높고, 주관적인 판단의 방해를 줄여줍니다.
전략적 위험
- 여러 지표로 인해 신호가 지연되어 최적의 출전 시간을 놓칠 수 있습니다.
- 이 경우, 시장의 불안정 상태에서 종종 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 고정된 리스크/이익 비율은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 동적 상실은 변동이 심해지면 조기 발생될 수 있다.
전략 최적화 방향
- 변동률 자조 메커니즘을 도입하고, 동적으로 정지 손실 비율을 조정한다.
- 트렌드 강도 필터를 추가하여 약한 트렌드 환경에서 거래하는 것을 피하십시오.
- 시장 환경 분류 시스템을 개발하여 다른 시장 상태에서 다른 파라미터 조합을 사용합니다.
- 거래량 확인 메커니즘에 참여하여 신호의 신뢰성을 높여줍니다.
- 시간 필터를 도입하는 것을 고려하여 비효율적인 거래 시기를 피하십시오.
요약하다
이 전략은 여러 가지 기술 지표를 통합하여 전체적인 거래 시스템을 구축한다. 시스템은 신호의 정확성에만 신경쓰지 않고, 엄격한 위험 관리로 자금을 보호한다. 약간의 지연 위험이 있음에도 불구하고, 제안된 최적화 방향을 통해 전략은 더 나은 성능을 얻을 것으로 예상된다. 안정적인 수익을 추구하는 투자자의 사용에 적합하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Alligator with AO and AC Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ---------------------------- Индикатор Аллигатор ----------------------------
// Параметры Аллигатора
jawLength = input.int(13, title="Jaw Length")
teethLength = input.int(8, title="Teeth Length")
lipsLength = input.int(5, title="Lips Length")
jawOffset = input.int(8, title="Jaw Offset")
teethOffset = input.int(5, title="Teeth Offset")
lipsOffset = input.int(3, title="Lips Offset")
// Расчёт скользящих средних
jawLine = ta.sma(close, jawLength)
teethLine = ta.sma(close, teethLength)
lipsLine = ta.sma(close, lipsLength)
// Сдвиг линий
jaw = jawLine[jawOffset]
teeth = teethLine[teethOffset]
lips = lipsLine[lipsOffset]
// Отображение линий Аллигатора
plot(jaw, color=color.blue, linewidth=2, title="Jaw (13,8)")
plot(teeth, color=color.red, linewidth=2, title="Teeth (8,5)")
plot(lips, color=color.green, linewidth=2, title="Lips (5,3)")
// ---------------------------- Awesome Oscillator (AO) ----------------------------
// Расчёт AO
medianPrice = (high + low) / 2
ao = ta.sma(medianPrice, 5) - ta.sma(medianPrice, 34)
// Отображение AO
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ao, title="Awesome Oscillator", color=(ao >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)
// ---------------------------- Accelerator Oscillator (AC) ----------------------------
// Расчёт AC
ac = ao - ta.sma(ao, 5)
// Отображение AC
plot(ac, title="Accelerator Oscillator", color=(ac >= 0 ? color.green : color.red), style=plot.style_histogram, linewidth=2)
// ---------------------------- Логика сигналов и управление позицией ----------------------------
// Условия для открытия длинной позиции
longCondition = ta.crossover(lips, teeth) and ao > 0 and ac > 0
if (longCondition)
// Определение уровней stop-loss и take-profit
stopLevel = ta.lowest(low, 5) // Минимум за последние 5 свечей
takeProfit = close + (close - stopLevel) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2
// Открытие длинной позиции
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLevel)
// Условия для открытия короткой позиции
shortCondition = ta.crossunder(lips, teeth) and ao < 0 and ac < 0
if (shortCondition)
// Определение уровней stop-loss и take-profit
stopLevelShort = ta.highest(high, 5) // Максимум за последние 5 свечей
takeProfitShort = close - (stopLevelShort - close) * 2 // Соотношение риска к прибыли 1:2
// Открытие короткой позиции
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort, stop=stopLevelShort)
// Отображение уровней на графике
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")