ChaoZhang
개요
이것은 동적인 트렌드 라인과 거래량 확인을 기반으로 한 다단계 돌파 거래 전략이다. 전략은 가격 움직임을 실시간으로 추적하여 중요한 변동 고점을 식별하고 이러한 지점을 동적으로 사용하여 트렌드 라인을 구성한다. 전략은 가격과 함께 유의미한 대량으로 상향 트렌드 라인을 돌파 할 때 다단계 입장에 들어가며, 백분율 스톱 손실과 추적 스톱 손실을 사용하여 위험을 관리한다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 세 가지 주요 기둥에 기반합니다: 동적 트렌드 라인 구축, 거래량 확인 및 위험 관리 시스템. 첫째, 전략은 ta.pivothigh 함수를 사용하여 가격의 변동 고점을 동적으로 식별하고, 최근 두 개의 변동 고점을 기반으로 기울기와 교차점을 계산하여 상향 트렌드 라인을 구성합니다. 둘째, 전략은 20주기 평균의 1.5배 이상의 거래량을 동반해야하는 입시 신호를 요구합니다.
전략적 이점
- 동적 적응성: 트렌드 라인은 새로운 변동 고위가 나타나면 자동으로 업데이트되며, 전략이 다른 시장 환경에 적응할 수 있도록 합니다.
- 다중 확인 메커니즘: 가격 돌파와 거래량 확인을 결합하여 가짜 신호를 현저히 감소시킵니다.
- 완벽한 위험 관리: 고정 스톱 스톱 손실과 추적 스톱 손실의 조합을 사용하여 위험을 제어하면서 큰 추세를 놓치지 않습니다.
- 코드의 논리 명확성: 모듈화된 디자인은 정책을 이해하기 쉽고 유지 관리하기 쉽다.
- 계산 효율이 높다: 기초 기술 지표를 사용, 운영 부담은 낮다.
전략적 위험
- 시장의 변동 위험: 높은 변동성 시장에서 빈번한 중지 손실을 유발할 수 있습니다.
- 트렌드 의존성: 전략이 수평 시장에서 좋지 않을 수 있습니다.
- 슬라이드 포인트 위험: 유동성이 낮은 시장에서 실제 거래 가격은 신호 가격과 현저한 편차가 있을 수 있다.
- 변수 민감성: 트렌드 라인 변수와 거래량 절치값의 설정은 전략 성능에 큰 영향을 미칩니다.
전략 최적화 방향
- 시장 환경 필터: 변동률 지표를 도입하여 변수를 조정하거나 거래 신호를 필터링합니다.
- 동적 매개 변수 최적화: 시장 상태에 따라 동적으로 조정되는 스톱 스톱 손실 비율.
- 다중 시간 주기의 확인: 더 긴 시간 주기의 트렌드 확인을 추가하여 정확도를 높인다.
- 지능형 포지션 관리: 시장의 변동성과 신호 강도에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정한다.
- 시장 정서 지표를 증가 시키십시오: RSI 또는 MACD와 같은 지표를 통합하여 신호 신뢰성을 강화하십시오.
요약하다
이것은 합리적이고 논리적으로 설계된 트렌드 추적 전략이다. 동적 트렌드 라인과 거래량 확인의 조합과 완벽한 위험 관리 시스템으로 전략은 더 나은 적응성과 신뢰성을 갖는다. 일정 시장 의존성이 있음에도 불구하고, 제안된 최적화 방향을 통해 전략은 여전히 향상될 여지가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Long Only Strategy with Dynamic Trend Lines, Fixed TP/SL, and Trailing SL+", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10,
pyramiding=0, // Prevent multiple entries
calc_on_order_fills=true,
calc_on_every_tick=true)
// === Parameters ===
swingThreshold = input.int(5, title="Swing Detection Threshold")
tpPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)")
slPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
trailPercent = input.float(1.0, title="Trailing Stop (%)")
volumeThresholdMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Spike Threshold (x MA)")
// === Volume Indicator ===
avgVolume = ta.sma(volume, 20)
volumeSpike = volume > (avgVolume * volumeThresholdMultiplier)
// === Detect Swing High ===
isSwingHigh = ta.pivothigh(high, swingThreshold, swingThreshold)
// Variables to store swing highs
var float swingHigh1 = na
var float swingHigh2 = na
var int swingHighBar1 = na
var int swingHighBar2 = na
// Update swing highs
if (isSwingHigh)
swingHigh2 := swingHigh1
swingHighBar2 := swingHighBar1
swingHigh1 := high[swingThreshold]
swingHighBar1 := bar_index - swingThreshold
// === Calculate Upper Trend Line ===
var float upperSlope = na
var float upperIntercept = na
// Calculate slope and intercept for upper trend line if there are two swing highs
if (not na(swingHigh1) and not na(swingHigh2))
deltaX = swingHighBar1 - swingHighBar2
if (deltaX != 0)
upperSlope := (swingHigh1 - swingHigh2) / deltaX
upperIntercept := swingHigh1 - (upperSlope * swingHighBar1)
else
upperSlope := 0
upperIntercept := swingHigh1
// Calculate trend line price for the current bar
var float upperTrendPrice = na
if (not na(upperSlope) and not na(upperIntercept))
upperTrendPrice := upperSlope * bar_index + upperIntercept
// Calculate trend line price for the previous bar
var float upperTrendPrice_prev = na
if (not na(upperSlope) and not na(upperIntercept))
upperTrendPrice_prev := upperSlope * (bar_index - 1) + upperIntercept
// === Buy Condition Based on Trend Line Breakout ===
// Buy Signal: Price breaks above Upper Trend Line with volume spike
breakoutBuyCondition = (not na(upperTrendPrice)) and
(close > upperTrendPrice) and
(not na(upperTrendPrice_prev)) and
(close[1] <= upperTrendPrice_prev) and
volumeSpike
// === Manage Single Position ===
// Calculate Take Profit and Stop Loss levels based on percentage
longTakeProfit = close * (1 + tpPercent / 100)
longStopLoss = close * (1 - slPercent / 100)
// Calculate Trailing Stop as trail_offset (in price)
trail_offset = close * (trailPercent / 100)
// Execute Trade with Single Position Management
if (breakoutBuyCondition)
// Close existing short position if any
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Sell")
// Open long position
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop Loss for long position
strategy.exit("Take Profit Buy", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss, trail_offset=trail_offset)
// Plot Buy Signal
plotshape(breakoutBuyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")