ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 가지 기술적 분석 도구를 결합한 통합 거래 시스템으로, 거래 신호를 결정하기 위해 주로 쌍평평선 ((20⁄50 주기의 EMA), 피보나치 회귀 수준 및 축점 지원 저항 지점을 사용합니다. 전략은 트렌드 추적과 가격 회귀를 결합한 방법을 사용하며, 여러 가지 확인을 통해 거래의 정확성을 향상시킵니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 요소에 기초합니다.
- 20과 50주기 EMA의 교차를 사용하여 전체 트렌드 방향을 결정합니다.
- 피보나치 회귀 레벨 ((23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) 을 사용하여 잠재적인 지지 저항 지점을 식별하십시오.
- 중심점 ((PP) 과 그것의 지지 저항점 ((S1/S2, R1/R2) 을 결합하여 가격 핵심 수준을 확인
- 다음 진입 조건을 동시에 충족해야 합니다.
- 단기 평균선은 장기 평균선을 상향으로 가로지르거나 아래로 가로지르거나
- 적절한 피보네치치 수준 이상의/아래의 가격
- 값이 축지점의 지지를 받는 저항점을 충족시킨다는 확인
- 고정된 스톱로스 ((30 포인트) 와 수익 목표 ((60 포인트) 를 사용하여 위험을 관리하십시오.
전략적 이점
- 다중 기술 지표 교차 검증, 신호 신뢰성 향상
- 추세와 지지 저항을 결합하여 균형 잡힌 시점에 진입합니다.
- 고정된 위험 관리 매개 변수, 전략적 수량화를 위한 실행
- 시각화 된 거래 신호 예고, 실시간 모니터링
- 중장기 트렌드 거래에 적합하며, 단기 변동의 영향을 줄입니다.
전략적 위험
- 복수의 지표로 인해 신호가 지연되어 출입 시기가 영향을 받을 수 있습니다.
- 고정된 스톱로스/프레즈 레벨은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 수평 정리 시장에서 너무 많은 가짜 신호가 발생할 수 있습니다.
- 가격의 큰 변동이 필요한데 그 이상적인 수익을 얻으려면
- 시장의 급격한 변동으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변동률에 적응하는 손해 차단 장치를 도입
- 보조 확인으로 볼륨 표시기 추가
- 다른 시장 상태에 따라 동적으로 조정 된 평균 선 변수
- 거짓 신호를 줄이기 위해 추세 강도 필터 추가
- 보다 지능적인 부분 포지션 관리 메커니즘을 개발
요약하다
이 전략은 여러 클래식 기술 분석 도구를 통합하여 비교적 완전한 거래 시스템을 구축했다. 다소 뒤처진 부분이 있지만, 여러 확인 메커니즘을 통해 거래의 신뢰성이 향상되었다. 최적화 권고의 구현으로 전략은 실장 거래에서 더 나은 성능을 얻을 것으로 예상된다. 실장 사용 전에 충분한 피드백을 수행하고 특정 시장 특성에 따라 매개 변수를 조정하는 것이 좋습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Forex Strategy with EMA, Pivot, Fibonacci and Signals", overlay=true)
// Input for EMAs and Pivot Points
emaShortPeriod = input.int(20, title="Short EMA Period", minval=1)
emaLongPeriod = input.int(50, title="Long EMA Period", minval=1)
fibRetraceLevel1 = input.float(0.236, title="Fibonacci 23.6% Level")
fibRetraceLevel2 = input.float(0.382, title="Fibonacci 38.2% Level")
fibRetraceLevel3 = input.float(0.5, title="Fibonacci 50% Level")
fibRetraceLevel4 = input.float(0.618, title="Fibonacci 61.8% Level")
// Function to calculate Pivot Points and Levels
pivot(high, low, close) =>
pp = (high + low + close) / 3
r1 = 2 * pp - low
s1 = 2 * pp - high
r2 = pp + (high - low)
s2 = pp - (high - low)
[pp, r1, s1, r2, s2]
// Calculate Pivot Points
[pp, r1, s1, r2, s2] = pivot(high, low, close)
// Calculate 20 EMA and 50 EMA
emaShort = ta.ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ta.ema(close, emaLongPeriod)
// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="20 EMA", linewidth=2)
plot(emaLong, color=color.red, title="50 EMA", linewidth=2)
// Fibonacci Levels (manually drawn between the most recent high and low)
var float fibHigh = na
var float fibLow = na
if (not na(high[1]) and high > high[1]) // Check if new high is formed
fibHigh := high
if (not na(low[1]) and low < low[1]) // Check if new low is formed
fibLow := low
fib23_6 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel1
fib38_2 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel2
fib50 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel3
fib61_8 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel4
plot(fib23_6, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 23.6%")
plot(fib38_2, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib61_8, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")
// Entry conditions (Crossovers)
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and close > fib23_6 and close > s1
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and close < fib23_6 and close < r1
// Exit conditions (Stop Loss and Take Profit)
stopLossPips = 30 * syminfo.mintick // 30 pips Stop Loss
takeProfitPips = 60 * syminfo.mintick // 60 pips Take Profit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLossPips, limit=takeProfitPips)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLossPips, limit=takeProfitPips)
// Plot Pivot Points for visual reference
plot(pp, color=color.yellow, linewidth=2, title="Pivot Point")
plot(r1, color=color.purple, linewidth=1, title="Resistance 1")
plot(s1, color=color.purple, linewidth=1, title="Support 1")
plot(r2, color=color.purple, linewidth=1, title="Resistance 2")
plot(s2, color=color.purple, linewidth=1, title="Support 2")
// Adding Buy and Sell Signals
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.small)