ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 약한 지수 ((RSI) 를 기반으로 한 지능형 거래 시스템으로, 여러 가지 이동 평균과 브린 밴드 지표를 결합하여 시장의 과매매 과매매 영역을 식별하여 선택 시 거래합니다. 전략의 핵심은 RSI의 돌파구 및 역전 신호를 통해 다양한 유형의 이동 평균과 함께 트렌드 확인을 수행하여 효율적인 진영을 수행합니다. 이 전략은 강력한 적응력을 가지고 있으며, 다른 시장 환경에 따라 파라미터를 조정할 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 14주기 RSI를 핵심 지표로 사용하고 RSI와 30/70의 두 가지 핵심 수준이 교차하는 상황을 모니터링하여 거래 신호를 생성합니다. RSI가 30을 넘어서면, 시스템은 시장이 과매매에서 낙점으로 전환되었다고 판단하여 다중 신호를 유발합니다. RSI가 70을 넘어서면, 시스템은 시장이 과매에서 낙점으로 전환되었다고 판단하여 평지 신호를 유발합니다. 동시에, 전략은 여러 가지 평균선 (SMA, EMA, SMMA, WMA, VMA) 과 부린 밴드를 보조 지표로 도입하여 트렌드 방향과 시장 변동성을 확인합니다.
전략적 이점
- 신호 명확성: RSI 지표의 오버 바이 오버 셀 신호는 명확하고 이해하기 쉽고 실행됩니다.
- 위험 관리: 명확한 입출장 조건을 설정하여 위험을 효과적으로 제어하십시오.
- 유연성: 시장 상황에 따라 유연하게 전환할 수 있는 다양한 평균선 유형을 지원
- 적응성: 브린 띠는 시장의 변동에 따라 거래 구역을 자동으로 조정할 수 있습니다.
- 최적화 용이성: 다양한 시장 상황에 따라 최적화 할 수 있도록 변수가 조정 가능
전략적 위험
- 위축 시장 위험: 위축 시장에서 빈번한 가짜 브레이크 신호가 발생할 수 있습니다.
- 동향이 지속될 위험: 조기 평점으로 큰 동향을 놓칠 수 있다
- 변수 민감성: 다른 변수 설정으로 인해 정책 성능에 큰 차이가 발생할 수 있습니다.
- 슬라이드 효과: 유동성이 낮은 시장에서 더 큰 슬라이드가 발생할 수 있습니다.
- 시스템적 위험: 극한 시장 환경에서 연속적인 손실이 발생할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 거래량 지표 도입: 거래량으로 신호 유효성을 확인
- 트렌드 필터를 추가: 더 긴 주기의 트렌드 판단과 함께 역동적인 거래를 피하십시오.
- 손해 방지 제도를 최적화: 동적 손해 방지 제도를 도입하여 자금 사용 효율을 높여줍니다.
- 포지션 관리를 개선: 시장의 변동성에 따라 포지션 크기를 조정
- 시장 정서 지표의 증대: 다른 기술 지표와 함께 신호의 정확도를 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 RSI 지표를 통해 시장의 과매매 기회를 포착하고, 여러 가지 기술 지표와 결합하여 신호 확인을 수행하며, 실용성과 신뢰성을 갖는다. 전략 설계는 위험 제어를 충분히 고려하고, 매개 변수 최적화 및 지표 조합을 통해 다양한 시장 환경에 적응할 수 있다. 거래자는 실제 사용 전에 충분한 피드백 검증을 수행하고, 특정 시장 특성에 따라 매개 변수 설정을 조정하는 것이 좋습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Demo GPT - Relative Strength Index", shorttitle="RSI Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.1, slippage=3)
// Inputs
rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
calculateDivergence = input.bool(false, title="Calculate Divergence", group="RSI Settings", tooltip="Calculating divergences is needed in order for divergence alerts to fire.")
// RSI Calculation
change = ta.change(rsiSourceInput)
up = ta.rma(math.max(change, 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(change, 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// RSI Plots
rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(70, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(30, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")
plot(50, color=na, editable=false, display=display.none)
// Moving Averages
maTypeInput = input.string("SMA", "Type", options=["None", "SMA", "SMA + Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="Moving Average")
maLengthInput = input.int(14, "Length", group="Moving Average")
bbMultInput = input.float(2.0, "BB StdDev", minval=0.001, maxval=50, step=0.5, group="Moving Average")
enableMA = maTypeInput != "None"
isBB = maTypeInput == "SMA + Bollinger Bands"
// MA Calculation
ma(source, length, MAtype) =>
switch MAtype
"SMA" => ta.sma(source, length)
"SMA + Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
smoothingMA = enableMA ? ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput) : na
smoothingStDev = isBB ? ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na
plot(smoothingMA, "RSI-based MA", color=color.yellow, display=enableMA ? display.all : display.none)
bbUpperBand = plot(smoothingMA + smoothingStDev, title="Upper Bollinger Band", color=color.green, display=isBB ? display.all : display.none)
bbLowerBand = plot(smoothingMA - smoothingStDev, title="Lower Bollinger Band", color=color.green, display=isBB ? display.all : display.none)
fill(bbUpperBand, bbLowerBand, color=isBB ? color.new(color.green, 90) : na, title="Bollinger Bands Background Fill", display=isBB ? display.all : display.none)
// Trade Logic
longCondition = ta.crossover(rsi, 30)
exitCondition = ta.crossunder(rsi, 70)
// Start Date & End Date
startDate = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), "Start Date", group="Date Range")
endDate = input(timestamp("2069-12-31 23:59"), "End Date", group="Date Range")
inDateRange = true
// Execute Trades
if (longCondition and inDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitCondition and inDateRange)
strategy.close("Long")