ChaoZhang
개요
이 전략은 부린 채널을 기반으로 하는 자기 적응 거래 시스템으로, 가격과 부린 띠의 관계를 동적으로 모니터링하여 포지션 관리를 한다. 이 전략은 20일 평균선을 중도선으로, 2배의 표준 차이를 통로 폭으로 사용하며, 돌파 확인과 시간 주기 판단을 결합하여 거래 신호를 유발하여 자금의 최적화된配置을 실현한다.
전략 원칙
전략은 브린 통로의 통계학 원리를 사용하여 정형 분포의 범위 내에서 가격 변동을 제어합니다. 구체적으로 다음을 포함한다:
- 20일 간소 이동 평균 (SMA) 을 사용하여 브린 대역 중간 궤도를 구축
- 2배의 표준 격차를 설정하여 가격 변동 영역을 형성합니다.
- 가격이 5%의 경계를 넘거나 1시간 동안 경계를 넘으면 50%의 포지션을 구매합니다.
- 첫 번째 중도 회귀 시 10% 감축, 5% 하도 하락 시 50% 감축
- 리스크를 통제하고 수익을 최적화하여 저장소를 배치하고 제거합니다.
전략적 이점
- 트렌드 추적과 평균 회귀를 결합하여 다양한 시장 환경에서 안정성을 유지할 수 있습니다.
- 역동적인 포지션 관리를 통해 과도한 포지션 보유의 위험을 피하십시오.
- 시간 확인을 통해 가짜 브레이크 신호를 필터링하여 거래의 신뢰도를 높여줍니다.
- 분량 감축 전략은 수익의 일부를 고정시키면서 상승할 수 있는 공간을 확보할 수 있다.
- 전략 논리는 간단하고 명확하며 이해하기 쉽고 실행이 가능합니다.
전략적 위험
- 급격히 변동하는 시장에서 거래가 빈번하게 발생하여 거래 비용이 증가할 수 있습니다.
- 고정된 브린 밴드 매개 변수는 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있습니다.
- 확인된 시간 주기 설정을 뚫고 중요한 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 부류 하락은 강세를 보인 상황에서 조기 퇴출될 수 있다.
- 자금 관리가 급진적이고 충분한 자금 저축이 필요합니다.
전략 최적화 방향
- 시장의 변동성에 따라 동적으로 조정되는 적응형 브린 대역을 도입합니다.
- 거래 신호의 보조 확인으로 거래량 지표를 추가합니다.
- 포지션 관리 시스템을 최적화하고 시장 추세 강도에 따라 포지션 비율을 조정합니다.
- 하락 위험을 효과적으로 통제하기 위한 손해제조에 가입
- 다른 기술 지표와 결합하여 신호의 정확도를 높이는 것을 고려하십시오.
요약하다
이 전략은 브린 통로와 시간 주기 분석을 통해 트렌드 추적과 위험 제어 사이의 균형을 이루는 완전한 거래 시스템을 구축한다. 약간의 최적화 공간이 있지만, 전체적인 디자인 아이디어는 양적 거래의 핵심 원칙에 부합하며 실제 응용 가치가 있다. 투자자는 자신의 위험 감수 능력과 자본 규모에 따라 실제 시장에서 적절한 조정을 권장한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)
// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01
hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper
buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)
// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95
// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.1)
// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.5)
// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")