ChaoZhang
개요
이 전략은 평균 트렌드 지표 ((ADX) 와 패러블 라인 스톱 로즈 회전 지표 ((SAR) 를 결합한 트렌드 추적 거래 시스템이다. 이 시스템은 ADX를 통해 트렌드 강도를 측정하고, SAR를 사용하여 트렌드 방향을 확인하여 강한 트렌드 시장에서 거래 기회를 잡는다. 이 시스템은 트렌드의 존재를 확인하고, 트렌드의 신뢰성을 확인하는 두 가지 확인 메커니즘을 사용합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같은 몇 가지 핵심 요소에 기반합니다.
- ADX 지표는 트렌드 강도를 측정하기 위해 사용되며, ADX 값이 25을 초과하면 시장이 명백한 트렌드가 있음을 나타냅니다.
- DI+와 DI-의 교차는 트렌드 방향을 판단하는데, DI+가 DI-보다 크면 상승 트렌드를 나타내고, 반대로 하향 트렌드를 나타낸다.
- 패러폴리 SAR는 동적으로 스톱포드를 조정하여 가격 움직임을 추적하여 트렌드 방향에 대한 추가적인 확인을 제공합니다.
거래 신호의 발동 조건은 다음과 같습니다.
- 다중 조건: ADX>25 그리고 DI+>DI- 그리고 가격이 SAR 위에 있다
- 공백 조건: ADX>25 그리고 DI->DI+ 그리고 가격은 SAR 아래
- 평점 조건: 반대의 거래 신호가 발생했을 때
전략적 이점
- 이중 확인 메커니즘은 거래 신호의 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
- 다이내믹 스톱 손실 설정은 보호가 도움이 됩니다.
- 매개변수는 다양한 시장 환경에 적응하도록 매우 조정 가능합니다.
- 전략 논리는 명확하고 이해하기 쉬우며 구현하기 쉽습니다.
- 강세를 보이는 시장에서 우수한 성적을 거뒀다
전략적 위험
- 변동성이 큰 시장에서는 잘못된 신호가 자주 발생할 수 있습니다.
- 트렌드 시작점보다 늦어질 수 있는 입점
- 급격한 역전으로 인해 더 큰 인하가 발생할 수 있습니다.
- 잘못된 매개변수 설정은 전략 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
위험 관리 제안:
- 최대 회수 제한을 설정
- 시장의 변동에 따라 조정된 변수
- 다른 기술 지표와 결합하여 거래 확인
- 포지션 관리 전략
전략 최적화 방향
변동률 지표 조정 파라미터를 도입합니다.
- 높은 변동 기간 동안 ADX 임값을 높이는 것
- 낮은 파동 동안 SAR 감수성을 낮추는 것
출전 메커니즘을 최적화
- 이윤 목표를 추가합니다.
- 동적 중지 손실 전략을 설계
시장 환경 필터링
- 트렌드 라인 분석과 함께
- 거래량 요소를 고려하세요
포지션 관리
- ATR을 기반으로 설계된 포지션 크기
- 수량으로 창고 건설/평준화
요약하다
이 전략은 ADX와 SAR 지표를 결합하여 견고한 트렌드 추적 시스템을 구축한다. 전략의 주요 장점은 두 개의 확인 메커니즘과 동적 중지 설정이지만, 흔들리는 시장에서 좋지 않을 수 있다. 합리적인 매개 변수 최적화 및 위험 통제를 통해 이 전략은 트렌드가 뚜렷한 시장 환경에서 좋은 성능을 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("Trend Following ADX + Parabolic SAR", overlay=true)
// Strategy parameters
adxLength = input(14, title="ADX Period")
adxThreshold = input(25, title="ADX Threshold")
adxSmoothing = input(14, title="ADX Smoothing")
sarStart = input(0.02, title="Parabolic SAR Start") // Starting acceleration factor
sarIncrement = input(0.02, title="Parabolic SAR Increment") // Increment step
sarMax = input(0.2, title="Parabolic SAR Max") // Maximum acceleration factor
// Calculate ADX, DI+, and DI-
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// Parabolic SAR calculation
sar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMax)
// Conditions for a long position
longCondition = adx > adxThreshold and diPlus > diMinus and close > sar
// Conditions for a short position
shortCondition = adx > adxThreshold and diMinus > diPlus and close < sar
// Enter a long position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Enter a short position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close position on reverse signal
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// Plot indicators on the chart
plot(sar, color=color.blue, style=plot.style_circles, linewidth=2, title="Parabolic SAR")
plot(adx, color=color.red, title="ADX")
hline(adxThreshold, "ADX Threshold", color=color.green)