ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 평균선 조합에 기반한 트렌드 추적 시스템으로, 주로 주간 EMA20, 일간 SMA100, 일간 SMA50 및 일간 EMA20의 네 개의 평균선의 교차 및 위치 관계를 사용하여 중기 및 장기 투자 기회를 포착합니다. 전략은 가격과 평균선 사이의 관계를 관찰하여 지속 시간 요구 사항과 결합하여 잠재적인 다중 진입 기회를 식별합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 조건에 기초합니다.
- 주주선 20주기 지수 이동 평균 ((EMA1W20) 을 주요 트렌드 판단 지표로 사용
- 일선 100일 간단한 이동 평균 ((SMA1D100) 과 함께 하위 경향으로 확인
- 50 일간의 간단한 이동 평균 ((SMA1D50) 을 중기 트렌드 참조로 사용
- 일선 20일 지수 이동 평균 ((EMA1D20) 을 이용하여 단기 경향 확인 가격이 14 일 연속 EMA1W20과 SMA1D100 위에 유지되고 가격이 SMA1D50을 넘어갈 때, 시스템은 여러 신호를 낸다. 이 디자인은 여러 시간 주기의 트렌드 확인을 결합하여 거래 신호의 신뢰성을 높이는 데 도움이됩니다.
전략적 이점
- 다중 시간 주기의 검증: 주경 및 일계 수준의 평균 지표를 조합하여 시장 추세를 더 포괄적으로 판단 할 수 있습니다.
- 진입 조건은 엄격하다: 가격이 주요 평균선 위에 충분히 오랫동안 유지되도록 요구하여 가짜 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
- 리스크 제어 합리화: 거래에 대한 명확한 리스크 제어 경계를 제공하는 여러 평행선의 교차 및 위치 관계를 활용
- 유연성: 전략의 매개 변수는 다른 시장 환경에 따라 조정될 수 있으며, 더 나은 유연성을 갖는다.
- 명확한 실행: 거래 신호가 명확하고, 프로그램적으로 실행할 수 있습니다.
전략적 위험
- 지연 위험: 평균선 지표 자체는 지연성이 있어 입시 시기가 약간 늦어질 수 있다.
- 변동성 있는 시장의 위험: 횡보 변동성 시장에서는 빈번하게 잘못된 브레이크아웃 신호가 발생할 수 있습니다.
- 매개 변수 감수성: 시장 환경에 따라 최적 매개 변수가 다를 수 있으며 주기적으로 최적화가 필요합니다.
- 회수 위험: 트렌드가 급격히 변할 경우 더 큰 회수를 감수할 수 있습니다.
- 실행 위험: 신호 손실이나 실행 지연을 방지하기 위해 시스템의 안정적인 운영을 보장해야 합니다.
전략 최적화 방향
- 트랜지먼트 지표 도입: 트랜지먼트 확인 메커니즘을 추가하여 신호 신뢰도를 높일 수 있습니다.
- 최적화 매개 변수 적응: 연구 개발 매개 변수 동적 조정 메커니즘, 전략 적응력을 향상
- 필터링 조건을 추가: 시장 환경 판단 지표를 추가하여 부적절한 시장 환경에서 거래를 피하는 것을 고려하십시오.
- 손해 차단 메커니즘 개선: 더 세밀한 손해 차단 규칙을 설계하여 회수 위험을 제어하십시오.
- 개선된 신호 확인: 보조 확인으로 다른 기술 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 다중 평균선 조합을 통해 비교적 완벽한 트렌드 추적 시스템을 구축하여 중·장기 투자자의 사용에 적합하다. 일정 차질과 변수 감수성이 있는 위험이 있음에도 불구하고, 합리적인 위험 제어와 지속적인 최적화를 통해 전략은 더 나은 실용적 가치를 가지고 있다. 투자자는 실제 적용에서 자신의 위험 선호와 시장 환경에 따라 적절한 조정을 권장한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petitepupu
//@version=5
ema20wTemp = ta.ema(close, 20)
ema20w = request.security(syminfo.tickerid, "1W", ema20wTemp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
sma100d = ta.sma(close, 100)
sma50d = ta.sma(close, 50)
ema20d = ta.ema(close, 20)
daysAbove = input.int(14, title="Days", minval=1)
plot(ema20w, color=color.blue)
plot(sma100d, color=color.yellow)
plot(sma50d, color=color.red)
plot(ema20d, color=color.green)
longCondition = true
clean = true
for i = 0 to daysAbove
if close[i] < ema20w or close[i] < sma100d or close > sma50d
longCondition := false
clean := false
break
//TODO:
if clean != true
longCondition := true
for i = 0 to daysAbove
if close[i] > ema20w or close[i] > sma100d or close >= ema20d or -100 * (close - ema20d)/ema20d < 5.9
longCondition := false
break
// plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal", size = size.small)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy(title="LT Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=800)