ChaoZhang
개요
이 전략은 피보나치 회귀 레벨에 기반한 트렌드 추적 전략이다. 전략은 주로 전날 거래의 최고 가격과 최저 가격을 계산하는 중요한 피보나치 회귀 레벨을 활용하여, 개시 가격 위치와 시간 창을 결합하여 여러 개의 입문 조건을 설정하고, 다른 조건에 대해 그에 따른 중지 위치를 설정하여, 트렌드에 대한 파악과 위험을 제어한다.
전략 원칙
전략은 먼저 여섯 가지 중요한 피보나치 회수 수준을 계산합니다: 0.23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 그리고 100%. 오픈 가격의 이러한 수준에 대한 위치에 따라 입점 조건을 세 가지로 나눕니다: 1) 오픈 가격이 23.6%-50% 사이; 2) 오픈 가격은 61.8%이며 지정된 시간 창에 있습니다: 9.15-9:30); 3) 오픈 가격은 23.6%보다 낮고 전날의 낮은 가격입니다.
전략적 이점
- 피보나치 회귀 수준을 핵심 지지 저항점으로 사용하며, 시장에서 강력한 지침을 제공합니다.
- 시간 창과 가격 위치의 다중 조건 판단과 결합하여 전략의 정확도를 높였다.
- 각 상황에 맞는 스톱 포지션을 설정하여 리스크 관리의 유연성을 나타냅니다.
- 전략 논리는 명확하고, 매개 변수는 조정 가능하며, 다양한 시장 상황에 따라 최적화 할 수 있습니다.
전략적 위험
- 피보나치 회수수준의 유효성은 시장 환경에 의해 감소될 수 있다.
- 고정 시간 창을 설정하면 다른 시간대의 좋은 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 정지 위치의 설정은 급격한 변동이 있을 때 쉽게 만질 수 있다.
- 전략은 시장의 전체적인 추세를 고려하지 않고, 수평선이나 흔들리는 시장에서 자주 거래할 수 있다.
전략 최적화 방향
- 트렌드를 판단하는 지표 (예: 평균선 시스템) 를 도입하고, 트렌드가 명확할 때만 거래를 실행한다.
- 변동률 지표 (예: ATR) 를 증가시키고, 동적으로 스톱 포지션을 조정한다.
- 거래량 분석에 추가하여 가격 돌파의 신뢰성을 높여줍니다.
- 최적화 시간 창의 설정은, 역사 데이터 분석에 따라 최적의 거래 기간을 고려할 수 있습니다.
- 이윤 목표를 높이고, 더 나은 수익결제 장치를 실현한다.
요약하다
이 전략은 피보나치 회귀 수준, 시간 창 및 다중 조건 판단을 결합하여 보다 완전한 거래 시스템을 구축한다. 전략의 장점은 논리적으로 명확하고, 위험이 통제 가능하지만, 여전히 시장 상황에 따라 최적화 및 개선이 필요하다. 추세 판단, 동적 스톱 손실 및 거래량 분석 등의 측면의 최적화를 추가함으로써 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)
// Get the high and low of the previous day
previousHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
previousLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
// Fibonacci levels for the previous day (from high to low)
fib0 = previousHigh
fib236 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 0.236
fib382 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 0.382
fib50 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 0.5
fib618 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 0.618
fib1 = previousHigh - (previousHigh - previousLow) * 1
// Current open price (for the current day)
openPrice = open
// Time for 9:15 AM check
timeStart = timestamp(year, month, dayofmonth, 9, 15)
timeClose = timestamp(year, month, dayofmonth, 9, 30) // Time window to allow for opening range
// Entry Conditions
buyCondition1 = openPrice >= fib236 and openPrice <= fib50
buyCondition2 = openPrice == fib618 and time >= timeStart and time <= timeClose
buyCondition3 = openPrice < fib236 and openPrice < previousLow
// Stop Loss based on conditions
stopLoss1 = fib618
stopLoss2 = fib618 - (fib618 - fib1) / 2
stopLoss3 = fib382
// Plot Fibonacci levels with calculated values
plot(fib0, color=color.green, linewidth=1, title="Fib 0")
plot(fib236, color=color.red, linewidth=1, title="Fib 0.236")
plot(fib382, color=color.blue, linewidth=1, title="Fib 0.382")
plot(fib50, color=color.yellow, linewidth=1, title="Fib 0.5")
plot(fib618, color=color.purple, linewidth=1, title="Fib 0.618")
plot(fib1, color=color.orange, linewidth=1, title="Fib 1")
// Plot labels for Fibonacci levels with actual values
label.new(x=bar_index, y=fib0, text="Fib 0: " + str.tostring(fib0), style=label.style_label_right, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib236, text="Fib 0.236: " + str.tostring(fib236), style=label.style_label_right, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib382, text="Fib 0.382: " + str.tostring(fib382), style=label.style_label_right, color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib50, text="Fib 0.5: " + str.tostring(fib50), style=label.style_label_right, color=color.yellow, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib618, text="Fib 0.618: " + str.tostring(fib618), style=label.style_label_right, color=color.purple, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
label.new(x=bar_index, y=fib1, text="Fib 1: " + str.tostring(fib1), style=label.style_label_right, color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small, yloc=yloc.abovebar)
// Entry conditions and strategy execution
if (buyCondition1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss1)
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
if (buyCondition2)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss2)
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
if (buyCondition3)
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss3)
label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, size=size.small)
// Show exit signals and labels
if (buyCondition1)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss1)
label.new(bar_index, high, "EXIT", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
if (buyCondition2)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss2)
label.new(bar_index, high, "EXIT", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
if (buyCondition3)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss3)
label.new(bar_index, high, "EXIT", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)