ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 지수 이동 평균(EMA) 교차를 기반으로 한 양적 거래 시스템입니다. 3개의 이동평균선(9일 EMA, 21일 EMA, 200일 EMA)을 조정하여 완전한 추세 추적 거래 프레임워크를 구축합니다. 이 전략은 빠르게 움직이는 평균선과 느리게 움직이는 평균선의 교차점과 장기 이동 평균선과의 위치 관계를 판단하여 시장 동향과 거래를 파악합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 삼중 이동평균선 교차를 통해 시장 동향을 포착하는 것입니다. 구체적으로:
- 단기 가격 추세를 반영하기 위해 9일 EMA를 빠르게 움직이는 평균으로 사용합니다.
- 단기 노이즈를 걸러내기 위해 중기 이동 평균으로 21일 EMA를 사용합니다.
- 200일 EMA를 장기 이동 평균으로 사용하여 주요 추세 방향을 결정합니다. 빠르게 움직이는 평균선이 느리게 움직이는 평균선을 위로 교차하고 두 이동 평균선이 모두 200일 이동 평균선 위에 있는 경우 시스템은 롱 신호를 생성합니다. 빠르게 움직이는 평균선이 느리게 움직이는 평균선을 아래로 교차하고 두 이동 평균선이 모두 아래에 있는 경우 200일 이동 평균선에서 시스템은 롱 신호를 생성합니다. , 시스템에서는 숏셀링 신호를 생성합니다. 이 설계는 통합 시장에서 빈번한 거래를 피하면서 추세의 전환점을 포착할 수 있습니다.
전략적 이점
- 높은 추세 확인: 삼중 이동 평균을 사용하면 시장 추세를 보다 정확하게 확인할 수 있습니다.
- 개선된 위험 관리: 장기 이동 평균을 추세 필터로 사용하여 거짓 돌파 위험을 효과적으로 줄입니다.
- 명확한 운영 규칙: 명확한 진입 및 종료 조건, 실행 및 백테스트 용이
- 강력한 적응성: 매개변수는 다양한 시장 특성에 따라 조정 가능하며 보편성이 우수합니다.
- 간단한 계산: 일반적인 기술 지표 사용, 높은 계산 효율성, 실시간 거래에 적합
전략적 위험
- 지연 위험: 이동 평균 지표 자체에 지연이 있어 진입이나 청산이 지연될 수 있습니다.
- 변동성 있는 시장의 위험: 횡보 및 변동성 있는 시장에서는 빈번하게 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 추세 반전 위험: 추세가 갑자기 반전되면 큰 폭의 하락을 겪을 수 있습니다.
- 매개변수 민감도: 매개변수 조합이 다양하면 전략 성능에 큰 차이가 생길 수 있습니다. 이러한 위험을 관리하기 위해서는 손절매 포지션을 설정하고, 포지션 크기를 조절하는 것이 좋습니다.
전략 최적화 방향
- 볼륨 지표 소개: 볼륨 변화를 결합하여 추세 강도 확인
- 변동성 필터링 추가: 변동성이 높은 환경에서 거래 빈도 조정
- 매개변수 선택 최적화: 다양한 시장 주기에 맞춰 이동 평균 매개변수를 동적으로 조정합니다.
- 추세 강도 지표 추가: ADX와 같은 지표를 사용하여 추세 신뢰성을 평가합니다.
- 손절매 메커니즘 개선: 보다 유연한 손절매 및 이익 실현 규칙을 설계합니다.
요약하다
이는 잘 설계되고 논리적으로 명확한 추세 추종 전략입니다. 여러 이동평균선을 조화롭게 활용하면 시장 동향을 효과적으로 포착하는 동시에 우수한 위험 관리 역량을 확보할 수 있습니다. 전략은 최적화할 수 있는 여지가 많으며, 지속적인 개선을 통해 안정성과 수익성을 더욱 높일 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)
// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")
// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)
// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA
// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA
// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short
// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Long")
label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Short")
label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)
// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)