ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 지수 이동 평균(EMA) 교차와 되돌림 최적화를 기반으로 하는 양적 거래 시스템입니다. EMA5, EMA8, EMA13, EMA21, EMA50의 5개 이동평균을 사용하고, 다양한 기간의 이동평균 간의 교차관계와 가격과 이동평균 간의 포지션 관계를 관찰하여 일괄 포지션 오픈 및 동적 청산을 실현합니다. 이 전략은 자금 관리 시스템을 채택하여 포지션을 20%, 40% 등 다양한 비율로 나누고 다양한 시장 신호에 따라 점진적으로 포지션을 늘리거나 줄입니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리에는 세 가지 주요 진입 조건과 두 가지 종료 조건이 포함됩니다.
- 포지션을 여는 신호에는 다음이 포함됩니다. EMA5가 EMA8을 교차할 때 20%의 포지션을 여는 것, EMA5가 EMA13을 교차할 때 20%의 포지션을 추가하는 것, EMA8이 EMA21을 교차할 때 40%의 포지션을 추가하는 것
- 수정 최적화 시스템: 가격이 EMA50에 도달하면 20% 포지션을 오픈하고, 가격이 다시 EMA50을 돌파하면 20%를 추가합니다.
- 마감 신호: EMA5가 EMA13을 하향 교차할 때 포지션의 50%를 마감합니다. EMA8이 EMA21을 하향 교차할 때 모든 포지션을 마감합니다.
- 위험 관리: 가격, EMA5, EMA8이 동시에 EMA50보다 낮을 경우 모든 포지션을 즉시 청산합니다.
전략적 이점
- 다중 확인 메커니즘: 다중 이동 평균 교차를 통해 보다 안정적인 거래 신호 제공
- 동적 위치 관리: 다양한 신호 강도에 따라 다양한 위치 비율을 사용하여 위험을 효과적으로 제어합니다.
- 수정 최적화 설계: 수정 매수를 위한 지원 수준으로 EMA50을 사용하여 진입 정확도를 개선합니다.
- 유연한 청산 메커니즘: 수익을 유지하면서도 되돌림을 제어하기 위한 단계적 청산 전략 채택
- 완벽한 위험 관리: 급격한 하락으로 인한 손실을 방지하기 위해 명확한 손절매 조건을 설정하세요
전략적 위험
- 이동평균 히스테리시스: 이동평균 자체에 히스테리시스가 있어 신호 지연이 발생할 수 있습니다.
- 변동성 있는 시장의 위험: 옆으로 움직이고 변동성이 있는 시장에서는 빈번한 거짓 돌파가 발생할 수 있습니다.
- 과도한 거래 위험: 여러 개의 오픈 조건으로 인해 과도한 거래가 발생할 수 있습니다.
- 실행 비용: 잦은 거래로 인해 거래 수수료가 더 높아질 수 있습니다.
- 시스템적 위험: 변동성이 큰 시장에서 포지션을 마감하기에는 너무 늦었을 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 추세 필터 소개: ADX와 같은 추세 지표를 추가하여 강한 추세가 있을 때만 거래를 실행할 수 있습니다.
- 포지션 관리 최적화: 변동성에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정
- 가격 패턴 인식 추가: K-라인 패턴을 결합하여 진입 정확도 향상
- 손절매 메커니즘 개선: 동적 손절매 라인을 설정하여 수익을 더 잘 확보할 수 있습니다.
- 시장 감정 지표 추가: RSI 및 기타 지표를 도입하여 시장 상태를 필터링합니다.
요약하다
이 전략은 다중 이동평균 교차와 되돌림 최적화 시스템을 통해 비교적 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 이 방법은 다양한 확인 메커니즘과 유연한 포지션 관리가 장점이지만, 이동평균 지연과 같은 본질적인 단점도 가지고 있습니다. 트렌드 필터와 같은 최적화 방법을 도입함으로써 전략의 안정성과 수익성을 더욱 개선할 수 있습니다. 이 전략은 추세가 뚜렷한 시장에서 사용하기에 적합하며, 트레이더는 실제 시장 상황에 따라 매개변수를 최적화해야 합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")
// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4
// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)
// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)
// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================
// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)
// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)
// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)
// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)
// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50
// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)
// Yeni ek koşul:
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)
// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size
// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)
if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)
if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)
// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)
// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)
// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
// Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
strategy.close("Step3")
strategy.close("Step2")
strategy.close("Step1")
strategy.close("Pullback")
strategy.close("Above50")
else
// Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
if (half_close_condition)
totalTrades = strategy.opentrades
// Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
if (totalTrades >= 3)
strategy.close("Step3") // Bu 40% kapatır
else if (totalTrades == 2)
strategy.close("Step2") // Bu 20% kapatır
else if (totalTrades == 1)
strategy.close("Step1") // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)
// Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
if (full_close_condition)
// Açık olan tüm pozisyonları kapat
strategy.close("Step3")
strategy.close("Step2")
strategy.close("Step1")
strategy.close("Pullback")
strategy.close("Above50")
// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))