ChaoZhang
개요
이 전략은 프랙탈 이론과 주문 블록 분석을 기반으로 하는 적응형 거래 시스템입니다. 시장 구조에서 주요 지지선과 저항선을 식별하고 프랙탈 돌파 신호와 주문 블록 확인을 결합하여 확률이 높은 거래 기회를 포착합니다. 이 전략은 프랙탈 지표, 동적 주문 블록, 가격 돌파 확인 시스템을 포함한 여러 가지 기술 지표를 통합하여 시장 전환점을 정확하게 파악하고 거래 기회를 정확히 파악합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 세 가지 주요 기둥 위에 구축됩니다. 첫째, 프랙탈 계산 모듈을 통해 시장 최고가와 최저가를 지속적으로 모니터링하여 잠재적인 추세 전환 영역을 식별합니다. 둘째, 주문 블록 분석을 통해 주요 가격 수준에서 공급 및 수요 영역을 설정합니다. ; 마지막으로 Breakout 확인 시스템을 통해 가격 돌파의 유효성을 검증합니다. 가격이 상위 프랙탈을 돌파하고 유효한 것으로 확인되면 시스템은 가장 가까운 빨간색 캔들 영역에 수요 영역 주문 블록을 생성하고 롱 주문을 엽니다. 가격이 하위 프랙탈을 돌파하고 유효한 것으로 확인되면 , 시스템은 가장 가까운 녹색 캔들 영역 주문 블록에 공급 영역을 생성하고 단기 주문을 개시합니다. 이 전략에는 주문 블록 색상에 대한 동적 업데이트 기능도 포함되어 있으며, 이는 가격과 주문 블록 간의 상대적 위치 관계를 직관적으로 표시하는 데 사용됩니다.
전략적 이점
- 강력한 적응성: 이 전략은 시장 상황에 따라 주문 블록의 위치와 크기를 동적으로 조정하고 다양한 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
- 다중 확인 메커니즘: 프랙탈 돌파, 주문 블록 확인 및 가격 활동 분석을 결합하여 잘못된 신호의 위험을 줄입니다.
- 개선된 위험 관리: 명확한 시각적 피드백과 상태 체크리스트를 통해 트레이더가 전략 운영 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있도록 돕습니다.
- 탁월한 시각화: 프랙탈 마커, 주문 블록 표시, 상태 체크리스트를 포함한 직관적인 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
- 유연하고 조정 가능한 매개변수: 사용자는 자신의 거래 스타일에 따라 프랙탈 주기, 돌파 유형 등의 주요 매개변수를 조정할 수 있습니다.
전략적 위험
- 시장 변동성 위험: 변동성이 높은 시장에서는 잘못된 돌파 신호가 생성될 수 있으며, 이를 위해 추가적인 필터링 메커니즘이 필요합니다.
- 슬리피지 위험: 유동성이 부족한 시장 환경에서는 주문 실행 가격이 이상적인 진입 지점에서 벗어날 수 있습니다.
- 추세 의존성: 전략은 추세 시장에서보다 측면 시장에서는 성과가 좋지 않을 수 있습니다.
- 매개변수 민감도: 프랙탈 기간 설정에 따라 거래 결과가 크게 달라질 수 있습니다.
- 컴퓨팅 리소스 소비: 복잡한 시각화 기능과 실시간 계산으로 인해 시스템 부하가 증가할 수 있습니다.
최적화 방향
- 변동성 필터 소개: ATR이나 기타 변동성 지표를 통해 거래 신호를 최적화하세요.
- 추세 확인 메커니즘 추가: 이동 평균선이나 다른 추세 지표와 결합하여 신호의 신뢰성을 높입니다.
- 손절매 메커니즘 개선: 주문 블록 구조를 기반으로 동적 손절매 전략을 설계합니다.
- 주문 블록 크기 최적화: 시장 변동성에 따라 주문 블록 크기를 동적으로 조정합니다.
- 볼륨 분석 추가: 볼륨 데이터를 결합하여 돌파구의 효과를 확인합니다.
요약하다
이것은 기술 분석의 여러 차원을 통합하는 복잡한 거래 전략입니다. 그것은 프랙탈 이론과 주문 블록 분석을 핵심으로 하는 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 이 전략의 장점은 적응성과 다양한 확인 메커니즘에 있지만, 동시에 전략 성과에 미치는 시장 환경의 영향에도 주의를 기울여야 합니다. 추천된 최적화 방향을 통해 전략의 신뢰성과 안정성이 더욱 향상될 것으로 기대됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand - Order Block Strategy", format=format.price, precision=0, overlay=true)
// Input options for customization
changeColor = input(false, title="Change Box Colors?")
breakType = input.string("Wick+Body", title="Fractal Break Type:", options=["Wick+Body", "Body"])
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=1, tooltip="Number of periods for fractal lookback")
if n <= 0
runtime.error("Periods input must be greater than zero.")
transGreenClr = input.color(color.new(color.green, 80), title="Bg:", inline="a_1")
greenClr = input.color(color.new(color.green, 0), title="Border:", inline="a_1")
transRedClr = input.color(color.new(color.red, 80), title="Bg:", inline="b_1")
redClr = input.color(color.new(color.red, 0), title="Border:", inline="b_1")
// --- Fractal Calculation ---
upFractal = high[n] == ta.highest(high, 2 * n + 1)
downFractal = low[n] == ta.lowest(low, 2 * n + 1)
// --- End Fractal Calculation ---
var float topValue = na
var float bottomValue = na
var int lastRedIndex = na
var float lastRedLow = na
var float lastRedHigh = na
var int lastGreenIndex = na
var float lastGreenLow = na
var float lastGreenHigh = na
var line topLine = na
var line bottomLine = na
var box demandBox = na
var box supplyBox = na
var topBreakBlock = false
var bottomBreakBlock = false
var isLongBreak = false
var isShortBreak = false
topBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? high : close
bottomBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? low : close
// Last Red Check
if close < open
lastRedIndex := bar_index
lastRedLow := low
lastRedHigh := high
// Last Green Check
if close > open
lastGreenIndex := bar_index
lastGreenLow := low
lastGreenHigh := high
// Top break
if ta.crossover(topBreakCheckSource, topValue) and not topBreakBlock
topBreakBlock := true
isLongBreak := true
// line.set_x2(topLine, bar_index)
// demandBox := box.new(lastRedIndex - 1, lastRedHigh, lastRedIndex + 1, lastRedLow, bgcolor=transGreenClr, border_color=greenClr)
if strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Bottom break
if ta.crossunder(bottomBreakCheckSource, bottomValue) and not bottomBreakBlock
bottomBreakBlock := true
isShortBreak := true
// line.set_x2(bottomLine, bar_index)
// supplyBox := box.new(lastGreenIndex - 1, lastGreenHigh, lastGreenIndex + 1, lastGreenLow, bgcolor=transRedClr, border_color=redClr)
if strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// New up fractal
if upFractal
topBreakBlock := false
isLongBreak := false
topValue := high[n]
// topLine := line.new(bar_index[n], topValue, bar_index, topValue, color=color.teal, style=line.style_dotted, width=2)
// if not isLongBreak[1]
// line.delete(topLine[1])
// New down fractal
if downFractal
bottomBreakBlock := false
isShortBreak := false
bottomValue := low[n]
// bottomLine := line.new(bar_index[n], bottomValue, bar_index, bottomValue, color=color.maroon, style=line.style_dotted, width=2)
// if not isShortBreak[1]
// line.delete(bottomLine[1])
// Box state update
// activeBoxes = box.all
// if array.size(activeBoxes) > 0 and changeColor
// for i = 0 to array.size(activeBoxes) - 1
// boxId = array.get(activeBoxes, i)
// bVal = box.get_bottom(boxId)
// tVal = box.get_top(boxId)
// if close < bVal
// box.set_bgcolor(boxId, transRedClr)
// box.set_border_color(boxId, redClr)
// if close > tVal
// box.set_bgcolor(boxId, transGreenClr)
// box.set_border_color(boxId, greenClr)
//PLOTS
plotshape(downFractal ,style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
// --- Checklist Table ---
// var table checklistTable = table.new(position.bottom_right, 2, 8, bgcolor=color.new(color.gray, 80), border_width=1)
// if barstate.islast
// table.cell(checklistTable, 0, 0, "Condition", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
// table.cell(checklistTable, 1, 0, "Status", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
// table.cell(checklistTable, 0, 1, "Up Fractal", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 1, upFractal ? "✅" : "❌", text_color=upFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 2, "Down Fractal", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 2, downFractal ? "✅" : "❌", text_color=downFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 3, "Top Break", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 3, isLongBreak ? "✅" : "❌", text_color=isLongBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 4, "Bottom Break", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 4, isShortBreak ? "✅" : "❌", text_color=isShortBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 5, "Last Red Candle", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 5, close < open ? "✅" : "❌", text_color=close < open ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 6, "Last Green Candle", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 6, close > open ? "✅" : "❌", text_color=close > open ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 7, "Box Color Change Active", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 7, changeColor ? "✅" : "❌", text_color=changeColor ? color.green : color.red, text_size=size.small)