ChaoZhang
개요
이 전략은 슈퍼트렌드 지표를 기반으로 한 고급 추세 추종 거래 시스템으로, 여러 가지 신호 확인 메커니즘과 동적 포지션 관리를 결합한 것입니다. 전략의 핵심은 ATR(평균 진폭)을 통해 슈퍼트렌드선을 계산하고, 가격 추세와 보유 기간 창을 기반으로 거래 신호를 생성하여 시장 추세를 지능적으로 파악하는 것입니다.
전략 원칙
이 전략은 3계층 신호 필터링 메커니즘을 사용합니다.
- 기본 추세 결정: Supertrend 지표(매개변수: ATR 기간 10, 요인 3.0)를 사용하여 주요 추세 방향을 식별합니다.
- 방향 확인 시스템: 방향 변수를 통해 추세 변화를 추적하고 추세가 반전되면 거래 신호를 생성합니다.
- 신호 강화 메커니즘: 기본 진입 신호 이후 15~19사이클 이내에 3개의 연속된 K라인의 추세를 통해 추세의 신뢰성이 확인됩니다.
자본 관리 측면에서 이 전략은 계정 자본의 15%를 단일 거래량으로 사용합니다. 이러한 보수적인 포지션 제어는 위험 관리에 도움이 됩니다.
전략적 이점
- 다중 신호 확인: Supertrend 지표와 가격 활동 분석을 결합하여 거짓 신호가 크게 감소합니다.
- 동적 위치 제어: 과도한 거래를 방지하기 위한 시간 창 기반 신호 확인 메커니즘
- 완벽한 위험 관리: 각 거래의 위험 노출을 효과적으로 통제하기 위해 백분율 포지션 전략을 채택합니다.
- 강력한 추세 적응성: 이 전략은 다양한 시장 환경에서 적응적으로 조정되어 수익 안정성을 개선할 수 있습니다.
전략적 위험
- 추세 반전 위험: 변동성이 큰 시장에서는 잘못된 신호가 생성되어 지속적인 손절매로 이어질 수 있습니다.
- 매개변수 민감도: ATR 기간과 요인 설정은 전략 성과에 더 큰 영향을 미칩니다.
- 슬리피지 영향: 시장 유동성이 부족하면 큰 슬리피지가 발생할 수 있습니다.
- 신호 지연: 여러 확인 메커니즘으로 인해 진입 타이밍이 약간 지연될 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변동성 필터링 소개: 변동성이 높은 기간 동안 거래 매개변수를 조정하기 위해 ATR 표준 편차 지표를 추가하는 것이 좋습니다.
- 신호 확인 메커니즘 최적화: 신호 신뢰성을 개선하기 위해 보조 지표로 거래량 도입을 고려하세요.
- 손절매 메커니즘 개선: 수익을 더 잘 확보하기 위해 트레일링 손절매 기능을 추가하는 것이 좋습니다.
- 시장 환경 분류: 시장 환경 식별 모듈을 추가하고 다양한 시장 조건에서 다양한 매개변수 조합을 사용할 수 있습니다.
요약하다
이는 완전한 구조와 엄격한 논리를 갖춘 추세 추적 전략입니다. 다중 신호 확인 메커니즘과 완전한 위험 관리 시스템을 통해 좋은 실용적 적용 가치가 있습니다. 이 전략은 확장성이 매우 뛰어나고, 추천되는 최적화 방향을 통해 안정성과 수익성을 더욱 개선할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)
// Compute supertrend values
[supertrendValue, supertrendDirection] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
var float direction = na
if not na(supertrendDirection[1]) and supertrendDirection[1] != supertrendDirection
direction := supertrendDirection > 0 ? 1 : -1
// Variables to track conditions
var int lastShortTime = na
var int lastLongTime = na
// Detecting short and long entries
if direction == -1
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
lastShortTime := bar_index
if direction == 1
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
lastLongTime := bar_index
// Custom signal logic
bool bullishSignal = false
bool bearishSignal = false
// Define bullish signal conditions
if not na(lastShortTime) and (bar_index - lastShortTime >= 15 and bar_index - lastShortTime <= 19)
if close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
bullishSignal := true
// Define bearish signal conditions
if not na(lastLongTime) and (bar_index - lastLongTime >= 15 and bar_index - lastLongTime <= 19)
if close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
bearishSignal := true
// Plot signals
if bullishSignal
strategy.entry("Bullish Upward Signal", strategy.long)
label.new(bar_index, close, text="Bullish", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white)
if bearishSignal
strategy.entry("Bearish Downward Signal", strategy.short)
label.new(bar_index, close, text="Bearish", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white)
// Optionally plot the strategy equity
//plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)