ChaoZhang
개요
이 전략은 다중 지수 이동 평균선(EMA), 카마릴라 지지 및 저항 수준, 그리고 중앙 피벗 범위(CPR)를 결합한 추세 추종 거래 시스템입니다. 이 전략은 여러 이동 평균선과 주요 가격 범위에 대한 가격을 분석하여 시장 동향과 잠재적인 거래 기회를 파악합니다. 이 시스템은 백분율 포지션 크기와 다양한 종료 메커니즘을 포함하여 엄격한 자금 관리 및 위험 관리 조치를 채택합니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 구성 요소를 기반으로 합니다.
- 다중 이동 평균 시스템(EMA20/50/100/200)은 추세 방향과 강도를 확인하는 데 사용됩니다.
- 카마릴라 지원 및 저항 수준(R3/S3)은 주요 가격 수준을 식별하는 데 사용됩니다.
- 중앙가격범위(CPR)는 일중 거래 범위를 결정하는 데 사용됩니다.
- 진입 신호는 EMA200과 가격의 교차 및 EMA20에 의한 확인을 기반으로 합니다.
- 종료 전략에는 고정 포인트와 백분율 이동 모드가 포함됩니다.
- 펀드 관리 시스템은 계정 규모에 따라 포지션 규모를 동적으로 조정합니다.
전략적 이점
- 다차원 기술 지표의 조합은 보다 안정적인 거래 신호를 제공합니다.
- 다양한 시장 환경에 적응할 수 있는 유연한 종료 메커니즘
- 완벽한 자금관리 시스템으로 효과적으로 리스크를 통제합니다
- 추세 추종 기능은 큰 움직임을 포착하는 데 도움이 됩니다.
- 시각화 구성 요소를 통해 트레이더는 시장 구조를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
전략적 위험
- 변동성이 큰 시장에서는 거짓 신호가 발생할 수 있습니다.
- 여러 지표로 인해 거래 신호가 지연될 수 있습니다.
- 변동성이 큰 시장에서는 고정 종료 지점이 좋은 성과를 내지 못할 수 있습니다.
- 인출을 견뎌내기 위해서는 더 큰 규모의 기금이 필요합니다.
- 거래 비용은 전략의 전체 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 진입 및 종료 매개변수를 동적으로 조정하기 위해 변동성 지표를 도입합니다.
- 다양한 시장 환경에 적응하기 위해 시장 상태 인식 모듈 추가
- 펀드 관리 시스템 최적화 및 동적 포지션 관리 기능 추가
- 신호 품질을 개선하기 위해 거래 시간 필터 추가
- 신호 안정성을 향상하기 위해 볼륨 분석 추가를 고려하세요
요약하다
이 전략은 여러 가지 고전적인 기술 분석 도구를 통합하여 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 이 시스템의 장점은 다차원적인 시장 분석과 엄격한 위험 관리에 있지만, 다양한 시장 환경에 대한 적응성에도 주의해야 합니다. 지속적인 최적화와 개선을 통해 안정성을 유지하는 동시에 수익성도 개선될 것으로 기대됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2020-01-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pradeep Crude oil Entry and Exit", overlay=true)
// Input settings for EMAs
ema20_period = input.int(20, title="EMA 20 Period")
ema50_period = input.int(50, title="EMA 50 Period")
ema100_period = input.int(100, title="EMA 100 Period")
ema200_period = input.int(200, title="EMA 200 Period")
// Fixed line width settings for EMAs
ema20_width = 2 // EMA 20 Line Width
ema50_width = 2 // EMA 50 Line Width
ema100_width = 3 // EMA 100 Line Width
ema200_width = 4 // EMA 200 Line Width
// Backtesting inputs
initial_capital = input.float(50000, title="Initial Capital", minval=100)
position_size_percent = input.float(100, title="Position Size (% of Capital)", minval=0.1, maxval=100)
exit_mode = input.string("Price Movement", title="Exit Mode", options=["Price Movement", "Percentage Movement"])
exit_points = input.int(20, title="Exit After X Points", minval=1)
exit_percentage = input.float(1.0, title="Exit After X% Movement", minval=0.1, step=0.1)
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_period)
ema50 = ta.ema(close, ema50_period)
ema100 = ta.ema(close, ema100_period)
ema200 = ta.ema(close, ema200_period)
// Signal conditions
long_entry_condition = close > ema200 and close > ema20 and close[1] <= ema200
long_exit_condition = (exit_mode == "Price Movement" and close - strategy.position_avg_price >= exit_points * syminfo.mintick) or
(exit_mode == "Percentage Movement" and (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100 >= exit_percentage)
short_entry_condition = close < ema200 and close < ema20 and close[1] >= ema200
short_exit_condition = (exit_mode == "Price Movement" and strategy.position_avg_price - close >= exit_points * syminfo.mintick) or
(exit_mode == "Percentage Movement" and (strategy.position_avg_price - close) / strategy.position_avg_price * 100 >= exit_percentage)
// Plot EMAs with specified line widths
plot(ema20, color=color.green, title="EMA 20", linewidth=ema20_width)
plot(ema50, color=color.aqua, title="EMA 50", linewidth=ema50_width)
plot(ema100, color=color.blue, title="EMA 100", linewidth=ema100_width)
plot(ema200, color=color.red, title="EMA 200", linewidth=ema200_width)
// Camarilla Pivot Calculation
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
prev_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
R3 = prev_close + (prev_high - prev_low) * 1.1 / 2
S3 = prev_close - (prev_high - prev_low) * 1.1 / 2
// Central Pivot Range (CPR) Calculation
pivot = (prev_high + prev_low + prev_close) / 3
upper_cpr = pivot + (prev_high - prev_low)
lower_cpr = pivot - (prev_high - prev_low)
// Plot Camarilla R3, S3 and CPR levels
plot(R3, color=color.purple, title="Camarilla R3", linewidth=2)
plot(S3, color=color.purple, title="Camarilla S3", linewidth=2)
plot(pivot, color=color.yellow, title="CPR Pivot", linewidth=2)
plot(upper_cpr, color=color.green, title="CPR Upper", linewidth=1)
plot(lower_cpr, color=color.red, title="CPR Lower", linewidth=1)
// Backtesting: Capital and position size
capital = initial_capital
risk_per_trade = (position_size_percent / 100) * capital
// Long positions
if long_entry_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=risk_per_trade / close)
// Display entry price label
label.new(bar_index, close, text="Entry: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
if long_exit_condition
strategy.close("Long")
// Display exit price label
label.new(bar_index, close, text="Exit: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
// Short positions
if short_entry_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=risk_per_trade / close)
// Display entry price label
label.new(bar_index, close, text="Entry: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
if short_exit_condition
strategy.close("Short")
// Display exit price label
label.new(bar_index, close, text="Exit: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// Plot signals
plotshape(long_entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, title="Long Entry")
plotshape(long_exit_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, title="Long Exit")
plotshape(short_entry_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, title="Short Entry")
plotshape(short_exit_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, title="Short Exit")