ChaoZhang
개요
이 전략은 지지 및 저항 수준과 동적 추세 채널 및 위험 관리 기능을 결합한 고급 거래 시스템입니다. 이 전략은 특정 추적 기간 내의 가격 변동의 가장 높은 지점과 가장 낮은 지점을 분석하여 주요 지지선과 저항선을 파악하고, 채널 폭 매개변수를 사용하여 역동적인 거래 범위를 구성함으로써 거래자에게 시장 구조와 정확한 거래 신호를 명확하게 보여줍니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리에는 다음과 같은 핵심 요소가 포함됩니다.
- 지지 및 저항 수준은 사용자가 정의한 룩백 기간 동안의 최저 및 최고 가격을 기준으로 계산됩니다.
- 지지 및 저항 수준에 따라 상위 및 하위 채널을 구축하기 위해 백분율 매개변수를 통해 동적 채널 폭을 설정합니다.
- 매수 신호는 가격이 지지 수준(지지 수준의 1% 이내)에 접근하면 트리거됩니다.
- 시스템은 사용자가 설정한 백분율에 따라 손절매 수준과 이익 실현 수준을 자동으로 계산합니다.
- 거래는 지정된 백테스팅 기간 내에만 실행됩니다.
- 각 거래의 잠재적 이익과 위험을 거래자가 평가할 수 있도록 실시간으로 위험-수익 비율을 계산하고 표시합니다.
전략적 이점
- 강력한 적응성: 지원 및 저항 수준은 시장 변화에 따라 동적으로 조정되어 다양한 시장 환경에 적응합니다.
- 개선된 위험 관리: 손절매, 이익 실현 및 위험 수익률의 통합 계산 및 시각화
- 명확한 거래 신호: 주관적인 판단의 영향을 줄이기 위해 명확한 진입 신호를 제공합니다.
- 뛰어난 시각화: 다양한 가격 수준이 다양한 색상의 선과 레이블을 통해 직관적으로 표시됩니다.
- 유연하고 조정 가능한 매개변수: 사용자가 개인 거래 스타일과 시장 특성에 따라 다양한 매개변수를 조정할 수 있도록 허용
전략적 위험
- 시장 변동성 위험: 변동성이 높은 시장에서는 거래 신호가 너무 많이 발생할 수 있습니다.
- 거짓 브레이크아웃 위험: 가격이 지지 수준에 가까울 때 거짓 브레이크아웃이 발생하여 거짓 신호가 발생할 수 있습니다.
- 매개변수 민감도: 룩백 기간 및 채널 폭의 설정은 전략의 성과에 더 큰 영향을 미칩니다.
- 일방향 거래 제한: 현재 전략은 롱 거래만 지원하므로 숏 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 시간 종속성: 전략 성과는 지정된 백테스트 시간 범위로 제한됩니다.
전략 최적화 방향
- 추세 필터 추가: 반대 추세 신호를 필터링하기 위해 이동 평균 또는 모멘텀 지표 도입
- 거래 방향 개선: 공매도 거래 로직을 추가하여 전략의 포괄성을 개선합니다.
- 신호 생성 최적화: 볼륨 지표를 통한 가격 돌파의 유효성 확인
- 동적 손절매 설정: ATR 또는 변동성에 따라 손절매 거리를 동적으로 조정합니다.
- 포지션 관리 강화: 위험 대비 수익률과 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정합니다.
요약하다
이 전략은 기술적 분석의 핵심 개념인 지지 및 저항 수준과 추세 채널을 결합하여 엄격한 논리와 통제 가능한 위험을 갖춘 거래 시스템을 구축합니다. 이 전략의 장점은 적응성과 건전한 위험 관리에 있지만, 여전히 트레이더는 시장 상황과 개인의 위험 감수 능력에 따라 매개변수를 신중하게 조정해야 합니다. 제안된 최적화 방향을 통해 전략을 더욱 개선하고 보다 포괄적이고 강력한 거래 시스템으로 개발할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support and Resistance with Trend Lines and Channels", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(20, title="Lookback Period for Support/Resistance", minval=1)
channelWidth = input.float(0.01, title="Channel Width (%)", minval=0.001) / 100
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtesting Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="Backtesting End Date")
// Check if the current bar is within the testing range
inTestingRange = true
// Support and Resistance Levels
supportLevel = ta.lowest(low, lookback) // Swing low (support)
resistanceLevel = ta.highest(high, lookback) // Swing high (resistance)
// Trend Lines and Channels
var line supportLine = na
var line resistanceLine = na
var line upperChannelLine = na
var line lowerChannelLine = na
// Calculate channel levels
upperChannel = resistanceLevel * (1 + channelWidth) // Upper edge of channel
lowerChannel = supportLevel * (1 - channelWidth) // Lower edge of channel
// Create or update the support trend line
// if na(supportLine)
// supportLine := line.new(bar_index, supportLevel, bar_index + 1, supportLevel, color=color.green, width=2, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(supportLine, supportLevel)
// line.set_y2(supportLine, supportLevel)
// // Create or update the resistance trend line
// if na(resistanceLine)
// resistanceLine := line.new(bar_index, resistanceLevel, bar_index + 1, resistanceLevel, color=color.red, width=2, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(resistanceLine, resistanceLevel)
// line.set_y2(resistanceLine, resistanceLevel)
// // Create or update the upper channel line
// if na(upperChannelLine)
// upperChannelLine := line.new(bar_index, upperChannel, bar_index + 1, upperChannel, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(upperChannelLine, upperChannel)
// line.set_y2(upperChannelLine, upperChannel)
// // Create or update the lower channel line
// if na(lowerChannelLine)
// lowerChannelLine := line.new(bar_index, lowerChannel, bar_index + 1, lowerChannel, color=color.purple, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(lowerChannelLine, lowerChannel)
// line.set_y2(lowerChannelLine, lowerChannel)
// Buy Condition: When price is near support level
buyCondition = close <= supportLevel * 1.01 and inTestingRange
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.0) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.0) / 100
var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit = na
if strategy.position_size > 0
longStopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercentage)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Visualize Entry, Stop Loss, and Take Profit Levels
var float entryPrice = na
if buyCondition
entryPrice := close
if not na(entryPrice)
label.new(bar_index, entryPrice, text="Entry: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if strategy.position_size > 0
line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, extend=extend.right)
line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.blue, width=1, extend=extend.right)
// Risk-to-Reward Ratio (Optional)
if not na(entryPrice) and not na(longStopLoss) and not na(longTakeProfit)
riskToReward = (longTakeProfit - entryPrice) / (entryPrice - longStopLoss)
label.new(bar_index, entryPrice, text="R:R " + str.tostring(riskToReward, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.yellow, textcolor=color.black, size=size.small)