ChaoZhang
개요
이는 시장에 나타나는 다기간 추세 선형 인글로핑 패턴을 식별하여 거래하는 인글로핑 패턴을 기반으로 한 양적 거래 전략입니다. 전략의 핵심은 가격 반전 신호를 포착하고, 보유 기간과 위험 관리를 결합해, 강력한 거래 결과를 얻는 것입니다. 이 전략은 모든 시장과 기간에 적용 가능하며 보편성이 강합니다.
전략 원칙
이 전략은 촛대 패턴의 잉걸핑 패턴을 이용한 거래에 기초합니다. 상승형 삼키기 패턴이 발생하는 경우(작은 검은색 캔들스틱 다음에 큰 흰색 캔들스틱이 작은 검은색 캔들스틱을 완전히 삼키는 경우) 하락 추세에서 매수 신호가 생성됩니다. 하락형 삼키기 패턴이 발생하는 경우(작은 검은색 캔들스틱 다음에 큰 흰색 캔들스틱이 캔들스틱이 작은 검은색 캔들스틱을 완전히 삼키면(상승 추세에서 매수 신호가 생성됩니다. 매도 신호가 생성됩니다. 이 전략은 매개변수화를 통해 보유 기간을 설정하고, 과도한 보유로 인한 위험을 피하기 위해 지정된 기간이 지나면 자동으로 포지션을 청산합니다.
전략적 이점
- 명확한 신호: engulfing 패턴은 명확한 시각적 특성과 높은 신호 인식 정확도를 가지고 있습니다.
- 강력한 적용성: 모든 시장 및 기간에 적용 가능하며 실용적인 가치가 넓습니다.
- 위험 통제 가능: 고정된 보유 기간을 설정함으로써 보유 위험을 효과적으로 통제할 수 있습니다.
- 유연한 매개변수: 거래 방향 및 보유 기간은 다양한 시장 특성에 따라 조정 가능합니다.
- 강력한 시각화: 패턴의 위치를 배경색으로 표시하여 분석 및 백테스팅에 편리합니다.
전략적 위험
- 거짓 브레이크아웃 위험: engulfing 패턴에는 거짓 브레이크아웃이 있을 수 있으며, 이는 다른 지표를 결합하여 확인해야 합니다.
- 시장 환경 의존성: 성과는 시장 환경에 따라 다르며, 매개변수는 시기적절하게 조정되어야 합니다.
- 고정 보유 기간: 고정 보유 기간은 더 큰 이익을 놓치거나 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.
- 신호 지연: 신호는 K-라인 마감을 기준으로만 확인 가능하므로 최상의 진입 기회를 놓칠 수 있음
전략 최적화 방향
- 추세 필터링 도입: 이동 평균선과 같은 추세 지표를 결합하여 반대 추세 신호를 필터링합니다.
- 동적 보유 기간: 시장 변동성에 따라 보유 기간을 동적으로 조정합니다.
- 볼륨 확인 추가: 패턴의 유효성을 확인하기 위한 볼륨 지표 추가
- 손절매 설정 최적화: 동적 손절매 메커니즘을 도입하여 위험 제어 기능을 개선합니다.
- 다중 기간 공명: 여러 기간의 신호를 결합하여 거래 성공률을 개선합니다.
요약하다
이 전략은 시장에서 포괄 패턴 기회를 포착하기 위한 체계적인 접근 방식을 사용하고 이를 매개변수화된 포지션 관리와 결합하여 위험 관리형 거래를 달성합니다. 이 전략은 매우 실용적이고 적응성이 뛰어나지만, 트레이더는 여전히 특정 시장 특성에 따라 전략을 최적화하고 조정해야 합니다. 전략의 안정성과 신뢰성을 개선하기 위해 다른 기술 지표와 위험 관리 조치를 결합하는 것이 좋습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Engulfing Candlestick Strategy", overlay=true)
// Input parameters
bull_color = input.color(color.new(color.green, 0), title="Bullish Engulfing Highlight")
bear_color = input.color(color.new(color.red, 0), title="Bearish Engulfing Highlight")
hold_periods = input.int(17, title="Hold Periods", minval=1) // How many bars to hold the position
// Input for selecting the pattern (Bullish or Bearish Engulfing)
pattern_type = input.string("Bullish Engulfing", title="Engulfing Pattern", options=["Bullish Engulfing", "Bearish Engulfing"])
// Input for selecting the trade type (Long or Short)
trade_type = input.string("Long", title="Trade Type", options=["Long", "Short"])
// Conditions for Bullish Engulfing
bullish_engulfing = close > open and open < close[1] and close > open[1] and open[1] > close[1]
// Conditions for Bearish Engulfing
bearish_engulfing = close < open and open > close[1] and close < open[1] and open[1] < close[1]
// Declare the entry condition variable
var bool entry_condition = false // Set initial value to 'false'
// Entry logic based on selected pattern and trade type
if pattern_type == "Bullish Engulfing"
entry_condition := bullish_engulfing
else
entry_condition := bearish_engulfing
// Execute the entry based on the selected trade type
if entry_condition
if trade_type == "Long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close position after specified number of bars
if strategy.position_size != 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_periods
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")
// Highlight Bullish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bullish_engulfing and pattern_type == "Bullish Engulfing" ? color.new(bull_color, 80) : na, title="Bullish Engulfing Background")
// Highlight Bearish Engulfing Candles (Background Color)
bgcolor(bearish_engulfing and pattern_type == "Bearish Engulfing" ? color.new(bear_color, 80) : na, title="Bearish Engulfing Background")