ChaoZhang
개요
이 전략은 지수 이동 평균(EMA)과 평균 방향 지수(ADX)를 결합한 추세 추종 거래 시스템입니다. 이 전략은 EMA50과 가격의 교차점에 따라 거래 방향을 결정하고, ADX 지표를 사용하여 시장 추세 강도를 걸러내는 동시에, 지속적으로 수익성 있는 K-라인을 기반으로 하는 동적 손절매 방식을 채택하여 수익을 보호합니다. 이 방법은 시장의 주요 추세를 포착할 수 있을 뿐만 아니라, 추세가 약해질 때 빠져나올 수도 있습니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 요소에 기초합니다.
- 50주기 지수 이동 평균(EMA50)을 추세 방향의 가이드로 사용하세요.
- ADX 지표를 통해 시장 추세 강도를 필터링하고(기본 매개변수는 20) 추세가 명확할 때만 시장에 진입합니다.
- 입장 조건:
- 롱: 가격이 EMA50 위에서 마감되고 ADX가 임계값보다 높습니다.
- 단기: 가격이 EMA50 아래에서 마감되고 ADX가 임계값보다 높습니다.
- 독특한 손절매 메커니즘:
- 연속된 수익성 있는 K라인의 개수를 세어보세요
- 4개의 연속된 수익성 있는 캔들스틱이 나타나면 동적 트레일링 스톱 로스를 활성화합니다.
- 손절매 가격은 새로운 최고가/최저가에 따라 동적으로 조정됩니다.
전략적 이점
- 트렌드 확인 이중 필터링
- EMA 크로스오버는 추세 방향을 제공합니다
- ADX 필터링은 추세 강도를 보장하고 거짓 돌파를 줄입니다.
- 지능형 손절매 설계
- 시장 변동성에 따른 동적 손절매
- 조기 이익 실현을 방지하기 위해 지속적인 이익이 발생한 후에만 트레일링 스톱 로스를 시작하십시오.
- 매우 적응력이 좋다
- 높은 매개변수 조정성
- 다양한 거래 상품에 적용 가능
- 완벽한 위험 관리
- 추세가 약해지면 자동으로 종료됩니다.
- 동적 손절매는 기존 수익을 보호합니다.
전략적 위험
- 추세 반전 위험
- 급격한 추세 반전 시 큰 폭의 반등을 겪을 수 있음
- 반전신호 확인 메커니즘을 추가하는 것이 좋습니다.
- 매개변수 민감도
- EMA와 ADX 매개변수 선택은 전략 성과에 영향을 미칩니다.
- 백테스팅을 통해 매개변수를 최적화하는 것이 좋습니다.
- 시장환경의존성
- 변동성이 큰 시장에서는 자주 거래될 수 있습니다.
- 측면 시장 필터링 메커니즘을 추가하는 것이 좋습니다.
- 손절매 실행 위험
- 큰 갭은 손절매 실행 편차로 이어질 수 있습니다.
- 하드 스톱 로스 보호 설정을 고려하는 것이 좋습니다.
전략 최적화 방향
- 진입 메커니즘 최적화
- 볼륨 증가 확인 신호
- 가격 패턴 분석 추가
- 완벽한 손절매 메커니즘
- ATR에 따라 손절매 거리를 동적으로 조정합니다.
- 시간 정지 손실 메커니즘 추가
- 시장 환경에 대한 적응력
- 시장 변동성 필터 추가
- 다양한 시장 주기에 따라 매개변수 조정
- 신호 확인 강화
- 다른 기술 지표를 통합합니다
- 기본 필터 추가
요약하다
이는 EMA와 ADX의 장점을 결합하여 위험을 통제하면서 추세를 효과적으로 포착하는 잘 설계된 추세 추종 전략입니다. 이 전략의 역동적인 손절매 메커니즘은 특히 혁신적이며, 수익 보호와 추세 포착 사이에서 좋은 균형을 이룰 수 있습니다. 최적화의 여지가 있지만, 전반적인 프레임워크는 완벽하고 논리는 명확합니다. 실제 거래에서 검증할 만한 전략 시스템입니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Simple EMA 50 Strategy with ADX Filter", overlay=true)
// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
adxThreshold = input.float(20, title="ADX Threshold", minval=0)
// Calculate EMA and ADX
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
adxSmoothing = input.int(20, title="ADX Smoothing")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(20, adxSmoothing)
// Conditions for long and short entries
adxCondition = adx > adxThreshold
longCondition = adxCondition and close > ema50 // Check if candle closes above EMA
shortCondition = adxCondition and close < ema50 // Check if candle closes below EMA
// Exit conditions based on 4 consecutive profitable candles
var float longSL = na
var float shortSL = na
var longCandleCounter = 0
var shortCandleCounter = 0
// Increment counters if positions are open and profitable
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price)
longCandleCounter += 1
if (longCandleCounter >= 4)
longSL := na(longSL) ? close : math.max(longSL, close) // Update SL dynamically
else
longCandleCounter := 0
longSL := na
if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)
shortCandleCounter += 1
if (shortCandleCounter >= 4)
shortSL := na(shortSL) ? close : math.min(shortSL, close) // Update SL dynamically
else
shortCandleCounter := 0
shortSL := na
// Exit based on trailing SL
if (strategy.position_size > 0 and not na(longSL) and close < longSL)
strategy.close("Buy", comment="Candle-based SL")
if (strategy.position_size < 0 and not na(shortSL) and close > shortSL)
strategy.close("Sell", comment="Candle-based SL")
// Entry logic: Check every candle for new positions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Plot EMA and ADX for reference
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX", style=plot.style_stepline, linewidth=1)
plot(longSL, color=color.green, title="Long SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortSL, color=color.red, title="Short SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")