ChaoZhang
개요
이 전략은 피보나치 수정 수준을 기반으로 한 고급 추세 추종 및 반전 거래 시스템입니다. 이는 가격 최고가와 최저가를 동적으로 식별하고, 7개의 주요 피보나치 수정 수준(0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%)을 자동으로 계산하고 플로팅하여 이를 수행합니다. 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별합니다. 이 시스템은 양방향 거래 메커니즘을 채택하여 상승 추세에서는 매수 기회를 포착하고, 하락 추세에서는 공매도 기회를 포착할 수 있습니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 요소에 기초합니다.
- 동적 최고점 및 최저점 식별: 사용자 정의 룩백 기간을 통해 최고점과 최저점을 계산하여 피보나치 수준을 실시간으로 업데이트합니다.
- 양방향 거래 신호: 롱 신호는 가격이 61.8% 되돌림 수준을 돌파할 때 발생하고, 숏 신호는 가격이 38.2% 되돌림 수준을 돌파할 때 발생합니다.
- 정확한 종료 메커니즘: 롱 포지션은 23.6% 수준에서 종료되고 숏 포지션은 78.6% 수준에서 종료됩니다.
- 시각적 최적화 옵션: 차트의 시각적 노이즈를 줄이기 위해 컴팩트한 선 표시 모드를 제공합니다.
전략적 이점
- 강력한 적응성: 피보나치 수준을 동적으로 계산함으로써 이 전략은 다양한 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
- 완벽한 위험 관리: 주관적인 판단으로 인한 편차를 피하기 위해 명확한 진입 및 청산 조건이 설정되어 있습니다.
- 다양한 거래 기회: 추세 지속을 포착하는 것은 물론 반전 거래도 수행할 수 있습니다.
- 높은 수준의 시각화: 명확한 차트 표시를 통해 트레이더는 시장 상황을 빠르게 판단할 수 있습니다.
전략적 위험
- 시장 변동성 위험: 변동성이 큰 시장에서는 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 추세 의존성: 변동성이 큰 시장에서는 빈번한 진입 및 퇴장 신호가 생성될 수 있습니다.
- 지연 위험: 룩백 기간으로 인해 신호 지연이 발생할 수 있습니다.
- 매개변수 민감도: 추적 기간 설정에 따라 거래 결과가 크게 달라질 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 신호 필터링: 거짓 신호를 줄이려면 이동 평균선이나 RSI와 같은 추세 확인 지표를 추가하는 것이 좋습니다.
- 동적 손절매: 손절매 위치는 ATR 지표에 따라 동적으로 조정될 수 있습니다.
- 포지션 관리: 변동성 기반 포지션 관리 메커니즘을 도입하는 것이 좋습니다.
- 시장 환경 식별: 시장 환경 판단 모듈을 추가하고 다양한 시장 상황에 따라 다양한 매개변수 설정을 채택합니다.
요약하다
이 전략은 고전적인 피보나치 수정 이론과 현대적인 양적 거래 기법을 결합하여 포괄적인 거래 시스템을 구축합니다. 이 방법의 장점은 주요 가격 수준을 자동으로 식별하고 명확한 거래 신호를 제공할 수 있다는 점입니다. 그러나 시장 환경이 전략 성과에 미치는 영향에도 주의를 기울여야 합니다. 제안된 최적화 방향을 통해 전략의 안정성과 수익성이 더욱 향상될 것으로 기대됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy for Crypto", overlay=true)
// Input parameters
lookback = input.int(50, title="Lookback Period", minval=1)
plotLevels = input.bool(true, title="Plot Fibonacci Levels?")
compactLines = input.bool(true, title="Compact Fibonacci Lines?")
// Calculate highest high and lowest low for the lookback period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci retracement levels
diff = highestHigh - lowestLow
level0 = highestHigh
level23_6 = highestHigh - diff * 0.236
level38_2 = highestHigh - diff * 0.382
level50 = highestHigh - diff * 0.5
level61_8 = highestHigh - diff * 0.618
level78_6 = highestHigh - diff * 0.786
level100 = lowestLow
// Plot Fibonacci levels (compact mode to make lines shorter)
// if plotLevels
// lineStyle = compactLines ? line.style_dashed : line.style_solid
// line.new(bar_index[lookback], level0, bar_index, level0, color=color.green, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level23_6, bar_index, level23_6, color=color.blue, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level38_2, bar_index, level38_2, color=color.blue, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level50, bar_index, level50, color=color.orange, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level61_8, bar_index, level61_8, color=color.red, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level78_6, bar_index, level78_6, color=color.red, width=1, style=lineStyle)
// line.new(bar_index[lookback], level100, bar_index, level100, color=color.green, width=1, style=lineStyle)
// Long trade: Buy when price crosses above 61.8% retracement
longCondition = ta.crossover(close, level61_8)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, alert_message="Price bounced off Fibonacci level - Enter Long")
// Short trade: Sell when price crosses below 38.2% retracement
shortCondition = ta.crossunder(close, level38_2)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message="Price crossed below Fibonacci level - Enter Short")
// Exit conditions
exitLong = close >= level23_6
if exitLong
strategy.close("Long", alert_message="Price reached 23.6% Fibonacci level - Exit Long")
exitShort = close <= level78_6
if exitShort
strategy.close("Short", alert_message="Price reached 78.6% Fibonacci level - Exit Short")