ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 가지 기술 지표를 기반으로 한 추세 추적 거래 시스템으로, 주로 MACD 지표, RSI 지표, 이동 평균(MA)을 결합하여 거래 신호를 확인합니다. 이 전략은 손절매와 여러 수익 목표를 설정하여 위험을 통제하는 보수적인 자금 관리 접근 방식을 채택합니다. 이 전략은 시장의 상승세를 포착하는 데 초점을 맞추고 롱 거래만 실행합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 세 가지 기술 지표의 조정된 확인에 기초합니다.
- MACD 지표를 사용하여 모멘텀 파악 - MACD선이 신호선을 넘어갈 때 초기 매수 신호가 생성됩니다.
- RSI 지표를 사용하여 강도 확인 - 상승 모멘텀을 확인하려면 RSI 값이 설정된 임계값(기본값 50)보다 커야 함
- 이동평균 시스템을 사용하여 추세를 확인합니다. MA50이 MA200 위에 있을 때 전체 상승 추세가 확인됩니다. 동시에 이 전략은 완전한 펀드 관리 메커니즘을 구현합니다.
- 총 계좌 자금에 따라 위험 노출을 설정하세요
- 거래당 위험을 제한하기 위해 고정된 비율의 손절매를 설정하세요
- 수익을 최적화하려면 이중 수익 목표(TP1 및 TP2)를 사용하세요.
전략적 이점
- 여러 기술 지표가 교차 검증되어 거래 신호의 신뢰성이 향상됩니다.
- 위험을 효과적으로 통제하기 위한 완벽한 자금 관리 시스템
- 전략 매개변수는 조정 가능하며 매우 적응력이 뛰어납니다.
- 큰 시장 추세를 놓치지 않으면서도 수익을 보호하기 위해 이중 수익 목표 채택
- 코드 구조가 명확하고 유지 관리 및 최적화가 쉽습니다.
전략적 위험
- 변동이 심한 시장에서는 잘못된 신호가 너무 많이 발생할 수 있습니다.
- 여러 지표를 통해 입국 시점이 다소 늦어지고 있다는 사실이 확인될 수 있다.
- 롱 포지션만 지원하며, 하락장에서는 헤지 메커니즘이 부족합니다.
- 과도한 매개변수 최적화는 과적합으로 이어질 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 보조 확인으로 볼륨 지표 도입
- 시장 변동성 필터링 메커니즘 추가
- 종료 메커니즘을 최적화하고 이동식 손절매 추가를 고려하세요.
- 시장 상황에 따라 동적으로 조정하기 위한 적응형 매개변수 메커니즘 도입
- 추가된 추적 제어 메커니즘
요약하다
이 전략은 여러 기술 지표의 조화로운 협력을 통해 강력한 추세 추적 시스템을 구축합니다. 완벽한 자금 관리 메커니즘과 조정 가능한 매개변수 설계로 실용성과 적응성이 뛰어납니다. 이후, 시장 상태 식별 강화, 종료 메커니즘 최적화 등을 통해 전략의 안정성과 수익성을 더욱 개선할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Saudi Market Buy-Only Strategy (Customizable)", overlay=true)
// مدخلات المستخدم لتخصيص القيم
// رأس المال وإدارة المخاطر
capital = input.float(10000, title="رأس المال (ريال)", minval=1000) // رأس المال الافتراضي
riskPercent = input.float(2, title="نسبة المخاطرة (%)", minval=0.1, maxval=10) / 100 // نسبة المخاطرة
buySLPercent = input.float(1, title="وقف الخسارة (%)", minval=0.1, maxval=10) / 100 // وقف الخسارة
tp1Percent = input.float(2, title="الهدف الأول (%)", minval=0.1, maxval=20) / 100 // الهدف الأول
tp2Percent = input.float(3, title="الهدف الثاني (%)", minval=0.1, maxval=30) / 100 // الهدف الثاني
// إعدادات المؤشرات الفنية
macdFastLength = input.int(12, title="MACD - فترة المتوسط السريع", minval=1)
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD - فترة المتوسط البطيء", minval=1)
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD - فترة الإشارة", minval=1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI - فترة المؤشر", minval=1)
rsiThreshold = input.int(50, title="RSI - مستوى الدخول", minval=1, maxval=100)
ma50Length = input.int(50, title="MA50 - فترة المتوسط المتحرك", minval=1)
ma200Length = input.int(200, title="MA200 - فترة المتوسط المتحرك", minval=1)
// حساب إدارة المخاطر
riskAmount = capital * riskPercent // قيمة المخاطرة
// حساب المؤشرات الفنية
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
ma50 = ta.sma(close, ma50Length)
ma200 = ta.sma(close, ma200Length)
// تعريف الاتجاه العام للسوق باستخدام المتوسطات
isBullishTrend = ma50 > ma200
// شروط الدخول شراء فقط
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiThreshold and isBullishTrend
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 - buySLPercent) // وقف الخسارة أسفل نقطة الدخول
takeProfit1 = entryPrice * (1 + tp1Percent) // الهدف الأول
takeProfit2 = entryPrice * (1 + tp2Percent) // الهدف الثاني
strategy.entry("Buy", strategy.long) // فتح صفقة شراء
strategy.exit("TP1", "Buy", limit=takeProfit1, stop=stopLoss)
strategy.exit("TP2", "Buy", limit=takeProfit2)
// رسم خطوط المتوسطات
plot(ma50, color=color.blue, title="MA50")
plot(ma200, color=color.orange, title="MA200")