ChaoZhang
개요
이 전략은 이중 이동 평균 시스템과 ATR 동적 손실 제한을 기반으로 하는 추세 추종 거래 시스템입니다. 38주기와 62주기 지수 이동 평균(EMA)을 사용하여 시장 동향을 파악하고, 빠른 EMA와 가격이 교차하는 시점을 통해 진입 신호를 결정하고, 동적 손절매 관리를 위해 ATR 지표와 결합합니다. 이 전략은 다양한 위험 선호도를 지닌 거래자에게 맞춰 공격적인 거래 모드와 보수적인 거래 모드를 모두 제공합니다.
전략 원칙
전략의 핵심 논리는 다음과 같은 핵심 요소에 기초합니다.
- 추세 결정: 현재 시장 추세는 38기간 EMA와 62기간 EMA 간의 위치 관계에 따라 결정됩니다. 빠른 EMA가 느린 EMA 위에 있으면 상승 추세이고, 그렇지 않으면 하락 추세입니다.
- 진입 신호: 상승 추세에서 가격이 빠른 EMA를 아래에서 돌파할 때 롱 신호가 생성됩니다. 하락 추세에서 가격이 빠른 EMA를 위에서 아래로 돌파할 때 숏 신호가 생성됩니다.
- 위험 관리: ATR을 기반으로 하는 동적 손절매 시스템을 사용하면 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 손절매 수준이 적절히 조정되어 기존 수익을 보호하는 동시에 시장을 조기에 떠나지 않습니다. 고정 비율의 손절매 및 이익 목표도 설정됩니다.
전략적 이점
- 탁월한 추세 추적 성능: 이중 이동 평균 시스템은 중장기 추세를 효과적으로 포착하고 변동성이 큰 시장에서 빈번한 거래를 피할 수 있습니다.
- 완벽한 위험 관리: 고정 손절매와 동적 손절매를 결합하면 최대 위험을 제한하고 수익을 보호할 수 있습니다.
- 강력한 적응성: 시장 환경과 개인의 위험 선호도에 따라 유연하게 조정할 수 있는 공격적 및 보수적 두 가지 거래 모드를 제공합니다.
- 명확한 시각적 피드백: 시장 상태와 거래 신호는 다양한 색상의 K-라인과 화살표를 통해 직관적으로 표시됩니다.
전략적 위험
- 추세 반전 위험: 추세 반전 지점에서 지속적인 정지가 발생할 수 있습니다. 추세가 확실할 때만 거래하는 것이 좋습니다.
- 슬리피지 위험: 시장이 격렬하게 변동하는 경우, 실제 거래 가격은 신호 가격과 크게 달라질 수 있습니다. 손절매 범위는 적절히 완화되어야 합니다.
- 매개변수 민감도: 이동 평균 기간과 ATR 배수의 선택은 전략 성과에 상당한 영향을 미칩니다. 다양한 시장 환경에 맞게 최적화되어야 합니다.
전략 최적화 방향
- 추세 강도 필터 추가: ADX와 같은 추세 강도 지표를 도입하여 추세가 명확할 때만 시장에 진입할 수 있습니다.
- 최적화된 손절매 메커니즘: ATR 배수는 변동성에 따라 동적으로 조정되어 손절매의 적응성을 더욱 높일 수 있습니다.
- 볼륨 확인 추가: 진입 신호가 나타나면 볼륨 분석과 결합하여 신호의 안정성을 개선합니다.
- 시장 환경 분류: 다양한 시장 환경(추세/진동)에 따라 전략 매개변수를 동적으로 조정합니다.
요약하다
이 전략은 고전적인 이중 이동 평균 시스템과 최신의 동적 손절매 기술을 결합하여 완전한 추세 추종 거래 시스템을 구축합니다. 이 전략의 장점은 완벽한 위험 관리와 강력한 적응성이지만, 거래자는 여전히 특정 시장 환경에 따라 매개변수를 최적화하고 위험을 관리해야 합니다. 제안된 최적화 방향을 통해 전략의 안정성과 수익성이 더욱 향상될 것으로 기대됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © aalapsharma
//@version=5
strategy(title="CM_SlingShotSystem - Strategy", shorttitle="SlingShotSys_Enhanced_v5", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding=1)
// Inputs
sae = input.bool(true, "Show Aggressive Entry Bars? (Highlight only)")
sce = input.bool(true, "Show Conservative Entry Bars? (Highlight only)")
st = input.bool(true, "Show Trend Arrows (Top/Bottom)?")
def = input.bool(false, "(Unused) Only Choose 1 - Either Conservative Entry Arrows or 'B'-'S' Letters")
pa = input.bool(true, "Show Conservative Entry Arrows?")
sl = input.bool(false, "Show 'B'-'S' Letters?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop-Loss?")
stopLossPerc = input.float(5.0, "Stop-Loss (%)", step=0.1)
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take-Profit?")
takeProfitPerc = input.float(20.0, "Take-Profit (%)", step=0.1)
useTrailingStop = input.bool(false, "Use ATR Trailing Stop?")
atrLength = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
atrMult = input.float(2.0, "ATR Multiple for Trailing Stop", step=0.1)
// Calculations
emaSlow = ta.ema(close, 62)
emaFast = ta.ema(close, 38)
upTrend = emaFast >= emaSlow
downTrend = emaFast < emaSlow
pullbackUpT() => emaFast > emaSlow and close < emaFast
pullbackDnT() => emaFast < emaSlow and close > emaFast
entryUpT() => emaFast > emaSlow and close[1] < emaFast and close > emaFast
entryDnT() => emaFast < emaSlow and close[1] > emaFast and close < emaFast
entryUpTrend = entryUpT() ? 1 : 0
entryDnTrend = entryDnT() ? 1 : 0
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Trailing Stop Logic (Improved)
var float trailStopLong = na
var float trailStopShort = na
if (strategy.position_size > 0)
trailStopLong := math.max(close - (atrValue * atrMult), nz(trailStopLong[1], close))
trailStopLong := strategy.position_avg_price > trailStopLong ? strategy.position_avg_price : trailStopLong
else
trailStopLong := na
if (strategy.position_size < 0)
trailStopShort := math.min(close + (atrValue * atrMult), nz(trailStopShort[1], close))
trailStopShort := strategy.position_avg_price < trailStopShort ? strategy.position_avg_price : trailStopShort
else
trailStopShort := na
// Plotting
col = emaFast > emaSlow ? color.lime : emaFast < emaSlow ? color.red : color.yellow
p1 = plot(emaSlow, "Slow MA (62)", linewidth=4, color=col)
p2 = plot(emaFast, "Fast MA (38)", linewidth=2, color=col)
fill(p1, p2, color=color.silver, transp=50)
barcolor((sae and pullbackUpT()) ? color.yellow : (sae and pullbackDnT()) ? color.yellow : na)
barcolor((sce and entryUpT()) ? color.aqua : (sce and entryDnT()) ? color.aqua : na)
plotshape(st and upTrend, title="Trend UP", style=shape.triangleup, location=location.bottom, color=color.lime)
plotshape(st and downTrend, title="Trend DOWN", style=shape.triangledown, location=location.top, color=color.red)
plotarrow((pa and entryUpTrend == 1) ? 1 : na, title="Up Entry Arrow", colorup=color.lime, maxheight=30, minheight=30)
plotarrow((pa and entryDnTrend == 1) ? -1 : na, title="Down Entry Arrow", colordown=color.red, maxheight=30, minheight=30)
plotchar(sl and entryUpTrend ? (low - ta.tr) : na, title="Buy Entry (Letter)", char='B', location=location.absolute, color=color.lime)
plotchar(sl and entryDnTrend ? (high + ta.tr) : na, title="Short Entry (Letter)", char='S', location=location.absolute, color=color.red)
plot(useTrailingStop and strategy.position_size > 0 ? trailStopLong : na, "Trailing Stop Long", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(useTrailingStop and strategy.position_size < 0 ? trailStopShort : na, "Trailing Stop Short", color=color.red, style=plot.style_linebr)
// Function to calculate stop and limit prices
f_calcStops(_entryPrice, _isLong) =>
_stopLoss = _isLong ? _entryPrice * (1.0 - stopLossPerc / 100.0) : _entryPrice * (1.0 + stopLossPerc / 100.0)
_takeProfit = _isLong ? _entryPrice * (1.0 + takeProfitPerc / 100.0) : _entryPrice * (1.0 - takeProfitPerc / 100.0)
[_stopLoss, _takeProfit]
// Entry and Exit Logic (Simplified using strategy.close)
if (entryUpT() and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (entryDnT() and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions based on Stop-loss and Take-profit
[slPrice, tpPrice] = f_calcStops(strategy.position_avg_price, strategy.position_size > 0)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=slPrice, limit=tpPrice, trail_price = trailStopLong, trail_offset = atrValue * atrMult)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=slPrice, limit=tpPrice, trail_price = trailStopShort, trail_offset = atrValue * atrMult)
// Close opposite position on new entry signal
if (entryUpT() and strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", comment="Close Short on Long Signal")
if (entryDnT() and strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Close Long on Short Signal")