ChaoZhang
개요
이는 다중 이동 평균선과 모멘텀 돌파를 기반으로 한 거래 전략입니다. 이 전략은 SMMA(평활 이동 평균) 및 ZLEMA(제로 지연 지수 이동 평균)와 같은 여러 기술 지표를 결합하여 가격과 이동 평균 사이의 교차 신호를 포착하여 거래 기회를 식별합니다. 이 전략은 시장 변동에 따라 신호의 민감도를 조정하고 거래의 정확도를 향상시킬 수 있는 적응형 메커니즘을 채택합니다.
전략 원칙
이 전략은 4개의 주요 이동 평균을 사용합니다. src(HLC3 기반 SMMA), hi(높음 기반 SMMA), lo(낮음 기반 SMMA), mi(src 기반 ZLEMA). 거래 신호는 주로 이러한 이동 평균선 간의 교차와 위치 관계를 기반으로 합니다. 여러 신호 조건의 조합은 거래 신호의 신뢰성을 보장합니다. 매수 신호에는 4가지 조건 조합이 포함되고, 매도 신호에도 4가지 조건 조합이 포함됩니다. 마감 신호는 가격과 이동평균선의 교차, 그리고 이동평균선 간의 위치 관계에 기초합니다.
전략적 이점
- 다중 신호 확인 메커니즘으로 거래 정확도 향상
- 적응형 기능을 통해 전략이 다양한 시장 상황에 적응할 수 있습니다.
- SMMA 및 ZLEMA를 사용하여 거짓 신호의 영향 감소
- 계층화된 신호 시스템은 더 많은 거래 기회를 제공합니다
- 명확한 마감 조건은 위험 통제에 도움이 됩니다.
전략적 위험
- 이동평균선 교차로 인해 지연이 발생하여 진입 시점에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 여러 조건으로 인해 중요한 거래 기회가 놓칠 수 있습니다.
- 변동성이 큰 시장에서는 너무 많은 거짓 신호를 생성할 수 있습니다.
- 잘못된 매개변수 설정은 전략 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 거래 비용이 전략 수익에 미치는 영향을 고려해야 합니다.
전략 최적화 방향
- 변동성이 높은 기간 동안 전략 매개변수를 조정하기 위한 변동성 필터 소개
- 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 거래량 분석을 추가하세요
- 이동 평균 매개변수 최적화를 위한 적응 메커니즘
- 추세 판단의 정확도를 높이기 위해 추세 강도 지표 추가
- 위험 관리 역량을 개선하기 위한 동적 손절매 메커니즘 개발
요약하다
이 전략은 여러 이동평균선과 모멘텀 지표를 결합하여 비교적 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 전략의 적응적 특성과 다중 확인 메커니즘은 거래의 신뢰성을 향상시킵니다. 최적화와 개선을 통해 이 전략은 다양한 시장 환경에서도 안정적인 성과를 유지할 것으로 기대됩니다. 트레이더는 실시간 사용에 앞서 충분한 백테스팅과 매개변수 최적화를 수행하는 것이 좋습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
//study("Limit order strategy", overlay=true)
strategy('Limit order strategy', overlay = true)
lengthMA = input(1)
lengthmi = input(14)
lengthhigh = input(14)
lengthlow = input(14)
calc_smma(src, len) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
smma
calc_zlema(src, length) =>
ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
d = ema1 - ema2
ema1 + d
src = calc_smma(hlc3, lengthMA)
hi = calc_smma(high, lengthhigh)
lo = calc_smma(low, lengthlow)
mi = calc_zlema(src, lengthmi)
plot(src, color = color.new(#FF1493, 0), linewidth = 2, title = 'src')
plot(hi, color = color.new(#7CFC00, 0), linewidth = 2, title = 'hi')
plot(lo, color = color.new(#FF0000, 0), linewidth = 2, title = 'lo')
plot(mi, color = color.new(#00FFFF, 0), linewidth = 2, title = 'mi')
//strategy.order("buy", true, 1, stop = na, when = openbuy) // buy by market if current open great then previous high
//strategy.order("sell", false, 1, stop = na, when = opensell) // sell by market if current open less then previous low
//if src >= mi and src[1] <= mi[1] and src[1] <= lo[1]
// strategy.entry("buy 1", strategy.long, qty = 15)
sigorderbuy1 = src > mi and src[1] < mi[1] and src < lo and mi < lo
sigorderbuy2 = src > lo and src[1] < lo[1] and mi < lo
sigorderbuy3 = src > hi and src[1] < hi[1] and mi < hi
sigorderbuy4 = src > mi and src[1] < mi[1] and src > hi and mi > hi
//sigorderbuy5 = mi > hi and src > hi and src > mi and src[1] < mi[1]
//sigorderbuy6 = mi < hi and src > hi and src[1] < hi[1]
sigclosebuy = src < mi and src[1] > mi[1] or mi < lo and src < lo and src[1] > lo[1]
sigordersell1 = src < mi and src[1] > mi[1] and src > hi and mi > hi
sigordersell2 = src < hi and src[1] > hi[1] and mi > hi
sigordersell3 = src < lo and src[1] > lo[1] and mi > lo
sigordersell4 = src < mi and src[1] > mi[1] and src < lo and mi < lo
//sigordersell5 = mi < lo and src < lo and src < mi and src[1] > mi[1]
//sigordersell6 = mi > lo and src < lo and src[1] > lo[1]
sigclosesell = src > mi and src[1] < mi[1] or mi > hi and src > hi and src[1] < hi[1]
plot(sigorderbuy1 ? 1 : 0, 'sigorderbuy1')
plot(sigorderbuy2 ? 1 : 0, 'sigorderbuy2')
plot(sigorderbuy3 ? 1 : 0, 'sigorderbuy3')
plot(sigorderbuy4 ? 1 : 0, 'sigorderbuy4')
//plot(sigorderbuy5 ? 1 : 0,"sigorderbuy5")
//plot(sigorderbuy6 ? 1 : 0,"sigorderbuy6")
plot(sigordersell1 ? 1 : 0, 'sigordersell1')
plot(sigordersell2 ? 1 : 0, 'sigordersell2')
plot(sigordersell3 ? 1 : 0, 'sigordersell3')
plot(sigordersell4 ? 1 : 0, 'sigordersell4')
//plot(sigordersell5 ? 1 : 0,"sigordersell5")
//plot(sigordersell6 ? 1 : 0,"sigordersell6")
plot(sigclosebuy ? 1 : 0, 'sigclosebuy')
plot(sigclosesell ? 1 : 0, 'sigclosesell')
openbuy = sigorderbuy1 or sigorderbuy2 or sigorderbuy3 or sigorderbuy4 // or sigorderbuy5 or sigorderbuy6
opensell = sigordersell1 or sigordersell2 or sigordersell3 or sigordersell4 //or sigordersell5 or sigordersell6
openclosebuy = sigclosebuy
openclosesell = sigclosesell
alertcondition(condition = openbuy, title = 'sigorderbuy all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Buy {{ticker}} sig_b1={{plot("sigorderbuy1")}} sig_b2={{plot("sigorderbuy2")}} sig_b3={{plot("sigorderbuy3")}} sig_b4={{plot("sigorderbuy4")}}"}')
alertcondition(condition = opensell, title = 'sigordersell all', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Sell {{ticker}} sig_s1={{plot("sigordersell1")}} sig_ss={{plot("sigordersell2")}} sig_s3={{plot("sigordersell3")}} sig_s4={{plot("sigordersell4")}} sig_s5={{plot("sigordersell5")}} sig_61={{plot("sigordersell6")}}"}')
alertcondition(condition = sigclosebuy, title = 'Close buy', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=short"}')
alertcondition(condition = sigclosesell, title = 'Close sell', message = '{"accountmt":"70415621,666734890","time":"15","msg":"Close {{ticker}} T=long"}')
if sigorderbuy1
strategy.order('Buy 1', strategy.long, 1)
if sigorderbuy2
strategy.order('Buy 2', strategy.long, 1)
if sigorderbuy3
strategy.order('Buy 3', strategy.long, 1)
if sigorderbuy4
strategy.order('Buy 4', strategy.long, 1)
if sigordersell1
strategy.order('sell 1', strategy.short, 1)
if sigordersell2
strategy.order('sell 2', strategy.short, 1)
if sigordersell3
strategy.order('sell 3', strategy.short, 1)
if sigordersell4
strategy.order('sell 4', strategy.short, 1)
//strategy.order("sell 5", false, 1, when = sigordersell5)
//strategy.order("sell 6", false, 1, when = sigordersell6)